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〔マーケットアイ〕金利:前場の国債先物は反発、FOMC後にフラット化圧力

    [東京 11日 ロイター] - 
    <11:07> 前場の国債先物は反発、FOMC後にフラット化圧力
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比13銭高の152円06銭と反発して午前の取
引を終えた。ハト派な米連邦公開市場委員会(FOMC)を受けて、イールドカーブにフ
ラット化圧力がかかった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の0
.010%。
    
    米国では、大幅な改善を示した5月の米雇用統計など景気回復を示すデータも出てい
ることから連邦準備理事会(FRB)の判断に注目が集まっていたが、9─10日の米F
OMCでは、「ハト派な内容」(外資系証券)が示された。
    
    資産買い入れプログラムについて「現在のペース」が維持されると明言。多くのメン
バーが2022年まで金利をゼロ近辺に維持するとの見通しを示した。パウエルFRB議
長は景気に厳しい見方を示し、株式市場では嫌気されたが、債券市場にとってはそれもプ
ラス材料だ。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア・マーケットエコノミスト、六車治美
氏は「新型コロナの影響を受けた今後の米景気次第だが、しばらくは米金利主導のスティ
ープ化圧力は減退し、フラット化圧力がかかる」とみる。
    
    日米ともに国債増発による需給悪化懸念がくすぶるが「少なくとも金利の大幅な上下
がなくなれば、投資家は買いやすくなる。プラス金利の債券はロールダウン効果がある上
、担保にも使いやすい」(国内証券)という。
    
    現物市場で新発債利回りは低下。2年債は前日比0.5bp低下のマイナス0.16
5%、5年債は同1.5bp低下のマイナス0.115%。20年債は同1.0bp低下
の0.360%、30年債は同1.0bp低下の0.525%、40年債は同1.5bp
低下の0.540%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.02%を中
心に取引された。「調達が増えており、徐々にレートが上がってきている」(国内金融機
関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.167  -0.159  -0.006   11:00
 5年       -0.116  -0.108  -0.009    9:16
 10年       0.003   0.011   -0.01   10:42
 20年       0.357   0.364   -0.01   10:59
 30年       0.522   0.529  -0.006   11:01
 40年       0.538   0.547  -0.014   11:00
 
    
    
    <10:31> 財務省が流動性供給入札を通告、国債先物は堅調継続
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存期間15.5年超3
9年未満、発行予定額は5000億円程度。
    市場では「スティープ化の動きが一服しており、無難な結果になりそうだ」(国内証
券)との見方が出ている。
    
    国債先物は堅調継続。中心限月6月限は前営業日比14銭高の152円07銭近辺で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の0.010%
。
        
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.17   -0.16  -0.007   10:30
 5年       -0.116  -0.108  -0.009    9:16
 10年       0.003   0.011   -0.01   10:10
 20年       0.358   0.364   -0.01   10:25
 30年       0.521   0.528  -0.007   10:30
 40年       0.538   0.546  -0.015   10:23
 
    
    <08:48> 国債先物は反発で寄り付く、長期金利は0.005%に低下
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比21銭高の152円14銭と反発して寄り付い
た。米連邦公開市場委員会(FOMC)を好感して米金利が低下、円債にも買いが先行し
ている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低下の0.005%で寄り
付いた。
    
    市場では「FOMCでは資産買い入れプログラムについて、現在のペースが維持され
たほか、メンバーの多くが少なくとも2022年まで金利をゼロ近辺に維持するとの見通
しを示した。金融緩和環境が続くことで、いずれ株高基調に戻りそうだが、金利上昇傾向
にはしばらく戻らないだろう」(国内銀行)との声が出ている。
    
    FOMCでは、FF金利の見通しについては、参加者17人全員が21年末まで現行
水準にとどまるとし、15人は22年末まで据え置かれるとの見方を示した。
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.173  -0.163   -0.01    8:47
 5年        -0.12   -0.11  -0.011    8:47
 10年       0.003   0.011   -0.01    8:46
 20年       0.347   0.356  -0.018    8:47
 30年       0.512   0.521  -0.014    8:46
 40年       0.532   0.545  -0.016    8:47
 
     
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