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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は0.015%へ上昇

    [東京 16日 ロイター] - 
    <15:17> 国債先物は反落で引け、長期金利は0.015%へ上昇 
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比23銭安の152円00銭となり、反落して引
けた。前日の米金利の上昇や日経平均株価の上昇を受けて、軟調に推移した。10年最長
期国債利回り(長期金利)は前日比1.5bp上昇の0.015%。
    
    トランプ米政権が景気テコ入れのために1兆ドルのインフラ支出を検討している、と
の一部報道が材料視され、日経平均株価が上昇。市場では「先物主導で売り圧力が強まり
、10年ゾーンや超長期ゾーンの金利が上昇した」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    日銀は金融政策決定会合で現行の長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)付
き量的・質的金融緩和の継続を賛成多数で決めた。2020年度第2次補正予算案が成立
したことを反映し、企業の資金繰り支援のための特別プログラムの総枠を75兆円から1
10兆円に増額した。市場では織り込み済みの内容と受け止められ、円債市場の反応は薄
かった。
  
  新たな資金供給手段の増額に伴い、担保需要の高まりが生じるか注目されているが、
「新型コロナ関連の貸し出しがどこまで伸びるか、また6月24日に新たな資金供給手段
がオファーされるが、このオペでどのくらいの金額がでるか次第だろう」(野村証券のシ
ニア金利ストラテジスト、中島武信氏)との見方が出ている。
                    
  現物市場では、新発20年債は前日比2.5bp上昇の0.385%。「20年ゾー
ンはトレーディング目的の投資家が一旦ポジションを外す動きが出ているのではないか」
(別の国内証券)との声が聞かれた。新発30年債は同2.5bp上昇の0.540%。
新発40年債は同2.0bp上昇の0.555%。
  
    新発2年債が前日比0.5bp上昇マイナス0.165%。新発5年債は同1.5b
p上昇のマイナス0.105%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
18%)を下回る見通し。「新積み期に入り、加重平均レートは低下した」(国内証券)
。ユーロ円3カ月金利先物はまちまち。 

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.166    -0.158      0.005     14:52
 5年      -0.111    -0.103       0.01     15:02
 10年      0.013     0.021      0.016     14:36
 20年      0.382     0.389      0.029     15:00
 30年      0.536     0.543      0.027     15:07
 40年      0.552     0.561      0.024     14:59
    
    <13:00> 国債先物は軟調に推移、日銀会合結果には反応薄

  日銀は金融政策決定会合で現行の長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)付
き量的・質的金融緩和の継続を賛成多数で決めた。2020年度第2次補正予算案が成立
したことを反映し、企業の資金繰り支援のための特別プログラムの総枠を75兆円から1
10兆円に増額した。
  
  市場では「今回の決定は市場ではすでに織り込んでいた内容だったことから、反応は
薄い。新たな資金供給手段の金額が拡大したが、新型コロナ関連の貸し出しがどこまで伸
びるかが焦点。担保需要がさらに高まるかどうかは、6月24日の新たな資金供給手段オ
ペで、どのくらい金額が出るか次第になるだろう」(国内証券)との見方が出ている。
    
    一方、トランプ米政権が景気テコ入れのために1兆ドルのインフラ支出を検討してい
る、との一部報道が材料視され、日経平均株価が上げ幅を拡大。これを受けて、債券の売
り圧力が強まっている。

    国債先物は午後に入り下げ幅を拡大している。中心限月9月限は前日比25銭安の
151円98銭近辺で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比1.5bp上
昇の0.015%。
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.169     -0.16      0.003     12:49
 5年      -0.112    -0.104      0.009     12:47
 10年      0.013     0.021      0.016     12:54
 20年      0.377     0.384      0.024     12:54
 30年      0.527     0.535      0.019     12:55
 40年      0.543     0.551      0.014     12:54
 
    <11:07> 前場の国債先物は反落、長期金利は0.010%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比17銭安の152円06銭と反落して午前の取
引を終えた。米連邦準備理事会(FRB)が社債買い入れを拡大すると発表したことで、
市場のリスク心理が改善。株買い・債券売りが強まった。10年最長期国債利回り(長期
金利)は同1.0bp上昇の0.010%。
    
    本日の注目材料は日銀金融政策決定会合だが、市場では重要な政策変更は予想されて
いない。「新しい資金供給枠を拡大しても、すぐに国債の担保需要に結びつくわけではな
い。黒田東彦総裁の会見でも、超長期金利に関して材料になるような発言は出ないとみて
いる」(岡三証券の債券シニア・ストラテジスト、鈴木誠氏)という。
    
    現物市場で新発債利回りは総じて上昇。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0
.165%、5年債は同1.0bp上昇のマイナス0.110%。20年債は同1.0b
p上昇の0.370%、30年債は同1.0bp上昇の0.525%、40年債は同0.
5bp上昇の0.540%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.075─マイナス0.03%を
中心に取引された。「新積み期に入りいったんリセットされた。大手銀行中心にビッドレ
ートが低下している」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
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            OFFER   BID     前日比  時間
 2年         -0.17   -0.16   0.003   11:02
 5年        -0.116  -0.108   0.005   10:43
 10年        0.008   0.016   0.011   10:37
 20年        0.373   0.381   0.021   11:00
 30年        0.525   0.532   0.016   11:02
 40年        0.541   0.554   0.017   11:02
 

    
    <08:51> 国債先物は反落で寄り付く、売り一巡後は日銀総裁会見待ちか
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比13銭安の152円10銭と反落して寄り付い
た。米連邦準備理事会(FRB)が社債買い入れを拡大すると発表したことで、市場のリ
スク心理が改善。米金利が上昇した流れを引き継ぎ、売りが先行している。
    一方、市場では「売り一巡後は、日銀の黒田東彦総裁会見待ちとなり、様子見気分が
強まりそうだ。超長期金利への言及が注目される」(国内証券)との声が出ていた。
        
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            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.171  -0.161   0.002    8:51
 5年        -0.115  -0.106   0.007    8:51
 10年        0.008   0.017   0.012    8:51
 20年        0.368   0.379   0.019    8:51
 30年        0.521    0.53   0.014    8:51
 40年        0.542   0.555   0.018    8:50
 
    
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