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〔マーケットアイ〕金利:5年債入札結果は無難、ショートカバー需要など

    [東京 18日 ロイター] - 
    <12:45> 5年債入札結果は無難、ショートカバー需要など
    
    財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
1円04銭(最高落札利回りマイナス0.117%)、平均落札価格が101円05銭(
平均落札利回りマイナス0.119%)となった。落札価格の最低と平均の開き(テール
)は1銭と、前月債と同じだった。応札倍率は3.78倍と前回(4.49倍)を下回っ
た。
    
    市場では「無難。応募額はやや少なかったが、レートは市場予想通りとなった。担保
需要への期待やショートカバー需要があったとみられる」(国内証券)との見方が出てい
る。新発5年債はマイナス0.120%と前場と同水準。
    
    国債先物は上げ幅をやや縮小。「株が下げ幅を後場縮めている影響」(同)という。
中心限月9月限は前営業日比5銭高の152円11銭。10年最長期国債利回り(長期金
利)は同0.5bp低下の0.010%と前場からやや上げている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.166  -0.159       0   12:45
 5年        -0.12  -0.112  -0.004   12:39
 10年       0.003   0.011  -0.005   12:45
 20年       0.379   0.385  -0.004   12:36
 30年       0.544   0.553  -0.001   12:45
 40年       0.565   0.575   0.004   12:45
 

    
    <12:35> 1年物TB入札結果はしっかり、日銀の手厚いオペ背景に
    
    財務省が午後0時30分に発表した1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高
落札利回りはマイナス0.1931%、平均落札利回りはマイナス0.1961%と、前
回(最高:マイナス0.1607%、平均:マイナス0.1657%)に比べて低下した
。応札倍率は4.42倍と前回の4.58倍からやや低下した。
    
    市場では「しっかりした結果となった。日銀がTBオペを3兆円ペースで続けている
ほか、海外勢からの需要も厚いことが背景とみられる」(国内金融機関)との見方が聞か
れた。
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.171  -0.163  -0.004   12:34
 5年       -0.122  -0.113  -0.005   12:34
 10年       0.003   0.011  -0.005   12:32
 20年       0.375   0.384  -0.005   12:34
 30年       0.542    0.55  -0.004   12:35
 40年       0.562   0.575   0.004   12:34
 
    
    
    
    <11:18> 5年債入札結果予想、最低落札価格101円04銭─05銭付近か
    
  財務省が午後0時35分に発表する5年利付国債の入札結果について、最低落札価格
は101円04銭─05銭付近になるとの見方が出ている。
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.166    -0.157      0.002     11:01
 5年      -0.121    -0.113     -0.005      9:58
 10年          0     0.007     -0.009     11:00
 20年      0.373      0.38     -0.009     11:01
 30年       0.54     0.548     -0.006     10:57
 40年       0.56     0.574      0.003     11:01
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は続伸、長期金利は0.005%へ低下
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比11銭高の152円17銭と続伸して午前の取
引を終えた。時間外取引の米10年債利回りの低下や日経平均株価の下落を背景に強含ん
だ。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の0.005%。
  
  現物市場では、超長期ゾーンが強含みとなった。「前日の金利上昇の反動で買われて
いるのではないか」(国内証券)との声が聞かれる。新発20年債は前日比1.0bp低
下の0.380%、新発30年債は同1.0bp低下の0.540%。

  また「超長期ゾーンがじりじりとスティープ化していたが、外部環境や7月以降の需
給環境を見極めたいとの見方が強いのだろう。ただ、国債大量償還に伴う再投資需要もあ
ることから、利回りが上昇したら押し目買いは入る」(別の国内証券)との見方も出てい
た。
    
  新発2年債は前日と横ばいのマイナス0.165%、新発5年債は同0.5bp低下
のマイナス0.115%。
  
    5年債入札については、国内勢による担保需要やショートカバーに支えられ無難に消
化されるとの見方が優勢となっている。
      
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.060%
を中心に取引された。「大手行を中心に資金調達の動きがみられる」(国内金融機関)と
いう。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.166    -0.157      0.002     11:01
 5年      -0.121    -0.113     -0.005      9:58
 10年          0     0.007     -0.009     11:00
 20年      0.373      0.38     -0.009     11:01
 30年       0.54     0.548     -0.006     10:57
 40年       0.56     0.574      0.003     11:01
 
    
    <10:30> 財務省が5年債入札を通告、国債先物は強含み

  財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率は0.1%。発行予定額は1兆
9000億円。第143回債のリオープン発行となる。
    
  足元の5年債はマイナス0.115%近辺で推移。入札前取引(WI)での前日引け
値はマイナス0.110%(複利)だった。
    
  市場では「海外勢の需要に不安はあるが、国内勢の担保需要に支えられるとみている
。水準面でもマイナス0.1%近辺では根強い需要が確認されていることから、無難に消
化されるだろう」(国内証券)との声が聞かれた。
    
  国債先物は強含みに推移。中心限月9月限は前営業日比12銭高の152円18銭近
辺で推移している。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.166    -0.159          0     10:27
 5年      -0.121    -0.113     -0.005      9:58
 10年     -0.001     0.006      -0.01     10:30
 20年      0.374      0.38     -0.009     10:19
 30年      0.537     0.545     -0.009     10:29
 40年      0.555     0.567     -0.004     10:30
 
    
    <09:05> 国債先物は横ばいで寄り付く、方向感に乏しい
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日と横ばいの152円06銭で寄り付いた。全体的
に方向感に乏しく、前日終値を挟んでもみ合いとなっている。
    
    市場では「超長期ゾーンはじりじりとスティープ化しているが、外部環境や7月以降
の需給環境を見極めたいとの見方が強いのだろう。ただ、国債大量償還に伴う再投資需要
もあることから、利回りが上昇したら押し目買いは入る」(国内証券)との声が出ている
。
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.166    -0.158      0.001      8:48
 5年      -0.116    -0.108          0      8:57
 10年      0.008     0.016          0      8:52
 20年      0.384     0.393      0.004      9:03
 30年      0.545     0.554          0      9:00
 40年      0.561     0.575      0.004      9:00
 
    
     
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