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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落で引け、超長期金利がじわり上昇

    [東京 19日 ロイター] - 
    <15:07> 国債先物は小反落で引け、超長期金利がじわり上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭安の152円07銭と小反落して取引を終
えた。手掛かり不足で方向感に乏しい展開が続いている。10年最長期国債利回り(長期
金利)は同変わらずの0.010%となったが、超長期金利がじわりと上昇した。
    
    現物市場で新発債利回りは、20年債が前日比変わらずの0.390%だったものの
、30年債は同0.5bp上昇の0.565%、40年債は同1.0bp上昇の0.59
0%と、5日に付けた約1年2カ月ぶりの水準に並んだ。
    
    7月の国債増発が近づき需給悪化への警戒感がもあるが、日銀の買い入れ増期待や新
型コロナへの警戒感もあり、金利上昇の余地は大きくないとの見方は依然多い。「金利が
上昇すれば長期投資家の需要も高まる」(国内証券)という。
    
    東海東京証券のチーフ債券ストラテジスト、佐野一彦氏は「新型コロナによる経済へ
の悪影響をマーケットは十分に織り込めていない。人の人の距離を保つ動きは定着し、多
くの業界で売り上げ減少が継続するとみられるからだ。超長期金利はいずれ低下する」と
指摘している。    
    
    中期ゾーンもやや金利が上昇した。新発2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0
.165%、新発5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.110%となった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.042%と、
前営業日(マイナス0.055%)を上回る見通し。「週末要因で大手銀行を中心とした
調達が強まった」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.167  -0.158   0.005   15:04
 5年        -0.113  -0.104   0.009   15:03
 10年        0.004   0.013   0.002   15:02
 20年        0.384   0.391   0.001   14:59
 30年        0.558   0.566   0.006   15:08
 40年        0.582   0.591    0.01   15:00
 
    
    <12:36> 3カ月物TB入札結果は小じっかり、落札利回りが低下
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1020%、平均落札利回りはマイナス0.1071%と、
前回(最高:マイナス0.0982%、平均:マイナス0.1018%)から低下した。
応募額は19兆9576億円、募入決定額は6兆6093億5000万円だった。
    
    市場では「3兆円ペースが続いている日銀オペが支えとなり、小じっかりの結果とな
った」(国内金融機関)との見方が聞かれた。
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭安の152円07銭付近で推移している。
10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.010%。
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.167   -0.15   0.013   12:36
 5年        -0.114  -0.105   0.008   12:36
 10年        0.004   0.013   0.002   12:36
 20年        0.388   0.395   0.005   12:36
 30年         0.56   0.568   0.008   12:36
 40年        0.581   0.591    0.01   12:36
 
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は反落、長期金利は横ばいの0.010%
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭安の152円06銭と反落して午前の取引
を終えた。新規材料に乏しく全体的に方向感に乏しい中、売りが優勢となった。10年最
長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.010%。
    
    市場では「市場参加者が少ない中で、ちょっとした売買で値が動きやすく、方向感が
出ているわけではない。超長期ゾーンは水準面を踏まえても、四半期末まで手放す動きは
限られるとみている。ただ、トレンドとして金利が上昇していくと、日銀のサポートが少
ない超長期金利は上がりやすい状況だ」(国内証券)との見方が聞かれる。
    
    きょうは日銀による利付国債買い入れオペや入札は予定されていない。後場について
も、日経平均株価や時間外取引の米金利の動向を注視しながらの展開となりそうだ。
    
  現物市場では、新発2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.165%、新発5
年債は同0.5bp上昇のマイナス0.110%。新発20年債は前日と横ばいの0.3
90%。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.060%
を中心に取引された。「週末で3日積みとなり、やや資金調達の動きが強まっている。加
重平均レートは上昇しそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意
薄。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.167     -0.15      0.013     11:00
 5年      -0.112    -0.103       0.01     11:00
 10年      0.004     0.013      0.002     11:01
 20年      0.388     0.395      0.005     10:53
 30年       0.56     0.567      0.007     11:01
 40年      0.582     0.594      0.013     11:02
    
    
    <08:55> 国債先物は反落で寄り付く、夜間取引の流れを引き継ぐ
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭安の152円08銭と、反落で寄り付いた
。夜間取引で先物が軟化した流れを引き継ぎ、売りが先行している。
    
    市場では「日銀の対応への不安感から積極的な買いは入りづらい。ただ、超長期債に
ついては、一定の金利水準に達したら押し目買いは入るのだろう。また、足元では株価も
上値が重くなっており、再び調整が入れば、債券にも買いが入りやすくなるとみている」
(国内金融機関)との声が聞かれる。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.174    -0.165     -0.002      8:54
 5年      -0.117    -0.109      0.004      8:57
 10年      0.003     0.013      0.002      8:57
 20年       0.38     0.389     -0.001      8:56
 30年       0.55     0.562      0.002      8:57
 40年       0.57     0.584      0.003      8:56
 
     
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