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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、現物はスティープ化 40年債0.6%

    [東京 23日 ロイター] - 
    
    <15:07> 国債先物は続伸で引け、現物はスティープ化 40年債0.6% 
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭高の152円17銭と続伸して取引を終え
た。ナバロ米大統領補佐官の発言などに振らされる展開となったが、方向感は出ないまま
、狭いレンジ内での上下となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの
0.005%。一方、現物市場では新発40年債金利が0.6%を付けるなどスティープ
化した。
    
    ナバロ米大統領補佐官が、中国との通商合意は「終わった」と述べたと伝わると株が
急落。円債先物も上げ幅を拡大させた。しかし、その後、ナバロ氏が、自身の発言は「文
脈を全く無視して」報道されたものだとの声明を発表すると、株は切り返し、円債先物も
上げ幅を縮小させた。
    
    市場では「先物は株に連動して多少上下したが、基本的にはレンジ内で方向感に乏し
い動きが続いている」(国内証券)との声が聞かれた。経済活動再開による景気回復期待
と新型コロナ感染再拡大に対する懸念が対立し、相場全体に方向感が失われているという
。
    
    一方、現物市場では、超長期ゾーンがスティープ化した。新発40年債は前日比1.
0bp高い0.60%と、19年4月26日以来約1年2カ月ぶりの水準まで上昇。新発
20年債は同0.5bp上昇の0.390%、新発30年債も同0.5bp上昇の0.5
70%と上昇した。
    
    5月の公社債店頭売買高(日証協)では、超長期債に対する生損保や地域金融機関の
厚い需要がみられていたが、じわりとスティープ化が進んでいる。「7月からの国債増発
懸念もあるが、昨年秋にかけて特段の理由もなく、ベアフラット化した反動が出ている」
と、みずほ証券のチーフ債券ストラテジスト、丹治倫敦氏は指摘する。
    
    中期ゾーンは、新発2年債が前日比0.5bp上昇のマイナス0.160%、新発5
年債は同変わらずのマイナス0.115%となった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.043%と、
前営業日(マイナス0.045%)をやや上回る見通し。「大手銀行の一部がレートを上
げて調達してきた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.163  -0.154   0.004   15:02
 5年       -0.119  -0.109  -0.001   14:57
 10年           0   0.009   0.002   15:06
 20年       0.383    0.39   0.003   15:01
 30年       0.567   0.574   0.009   15:07
 40年       0.596   0.606   0.011   15:08
 
    
    <13:02> 国債先物は上げ幅縮小、株の切り返しで
    
    国債先物は上げ幅縮小。中心限月9月限は前営業日比変わらずの152円13銭付近
で推移している。日経平均が大きく反転上昇し、円債先物は弱含みとなっている。10年
最長期国債利回り(長期金利)は前場と同じ、前日比横ばいの0.005%。
    市場では「ナバロ米大統領補佐官の発言で株が上下し、円債先物も連動している。基
本的には材料不足で方向感に乏しい展開だ」(国内証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.165  -0.155   0.003   13:00
 5年       -0.117  -0.108       0   12:58
 10年           0    0.01   0.003   12:49
 20年       0.385   0.393   0.006   13:02
 30年       0.568   0.575    0.01   12:58
 40年       0.598   0.607   0.012   12:55
 

    
    <11:36> 日銀の短国買入結果は無難、6か月物や1年物中心に売却か

  日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分レート利回り格差が0
.003%。平均落札利回り格差が0.005%となった。応札額は8兆8909億円、
落札額は3兆0003億円となった。応札倍率は2.96倍と前回(2.09倍)から上
昇した。
  
    市場では「無難な結果。6カ月物や1年物を中心に応札されたとみている。応札額が
膨らんだのは素直に短国の増発を反映したのだろう。今月中の日銀の短国買入オペのオフ
ァー額は3兆円になるのではないか」(国内金融機関)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.167    -0.158          0     10:16
 5年       -0.12    -0.109     -0.001     11:01
 10年          0      0.01      0.003     11:01
 20年      0.384      0.39      0.003     11:01
 30年      0.567     0.574      0.009     11:00
 40年      0.596     0.607      0.012     11:00
 
    <11:10> 前場の国債先物は続伸、長期金利は横ばいの0.005%
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比2銭高の152円15銭と続伸して午前の取引
を終えた。ナバロ米大統領補佐官の発言を受けてリスク回避の流れが強まり、円債は一時
的に強含んだものの、その後は小動きとなった。10年最長期国債利回り(長期金利)は
同横ばいの0.005%。
  
    ナバロ大統領補佐官は22日のFOXニュースのインタビューで、中国との通商合意
は「終わった」と述べ、中国が新型コロナウイルスについてより早い段階で警鐘を鳴らさ
なかったことが一因だとした。これが嫌気され、日経平均株価が一時下落に転じたほか、
時間外取引の米10年債利回りが小幅に低下する場面があった。
    
    市場では「先物中心に買われている。リスクオフの流れが強まったものの、25日の
20年債入札を控え超長期ゾーンをどんどん買い進める状況ではない。また、来月からの
国債増発を控える中で、日銀オペのサポート要因はあるものの、上値追いには慎重になり
そうだ」(国内証券)との見方がでていた。
    
  現物市場では、新発5年債は同0.5bp低下のマイナス0.120%。
    新発20年債は前日と横ばいの0.385%、新発30年債は同0.5bp上昇の0
.570%。新発40年債は同1.0bp高い0.60%と、19年4月26日以来約1
年2カ月ぶりの水準まで上昇した。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.050%
を中心に取引された。「マクロ加算残高に余裕がある金融機関が資金調達の動きを強めて
おり、加重平均レートはやや上昇しそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金
利先物はまちまち。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.167    -0.158          0     10:16
 5年       -0.12    -0.109     -0.001     11:01
 10年          0      0.01      0.003     11:01
 20年      0.384      0.39      0.003     11:01
 30年      0.567     0.574      0.009     11:00
 40年      0.596     0.607      0.012     11:00
 
    <08:57> 国債先物は横ばいで寄り付く、方向感に乏しい
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日と横ばいの152円13銭で寄り付いた。手掛か
り材料に乏しい中、前日終値を挟んでもみあいとなっている。
    市場では「新型コロナ感染の再拡大が懸念される一方で、経済活動再開への期待と綱
引き状況が続いており、全体的に方向感が出にくい」(国内証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.167    -0.157      0.001      8:56
 5年      -0.119    -0.109     -0.001      8:50
 10年     -0.002     0.007          0      8:55
 20年      0.378     0.387          0      8:56
 30年       0.56     0.568      0.003      8:44
 40年      0.582     0.596      0.001      8:56
 
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    TIBORレート
    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
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