June 25, 2020 / 6:29 AM / 20 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利は横ばいの0.010%

    [東京 25日 ロイター] - 
    <15:13> 国債先物は続落で引け、長期金利は横ばいの0.010%

  国債先物中心限月9月限は前営業日比2銭安の152円10銭となり、続落して引けた。方向感に乏し
く、狭いレンジ内で推移した。現物債市場では20年債入札結果が好感され、超長期債は一時的に強含む場
面があった。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日と横ばいの0.010%。

  注目の20年債入札結果は、しっかりと受け止められた。「0.4%手前で入札を迎えたことが功を奏
したようだ。7月に国債増発を控える一方、日銀のスタンスが不透明など基礎需給を巡る懸念があったもの
の、投資家の買いがしっかりあることが確認できた」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    市場では「(入札結果を受けて)イールドカーブはややフラットニングしたが、相場全体への影響は限
定的。日銀が月末に公表する7月の国債買い入れ方針で買入額や日程を見極めたいのだろう。20年債は金
利水準0.4%近辺で買いが見られるが、来月の国債増発以降はその目線が変わる可能性はある」(国内証
券債券セールス担当)との見方が出ている。
            
  現物市場では、新発20年債は0.390%、新発30年債は0.580%と、前日から横ばい。新発
40年債は出合いなし。
  一方で、新発2年債が前日比0.5bp上昇マイナス0.150%。新発5年債は同0.5bp上昇マ
イナス0.105%。
 
    前日夕方に公表された日銀の「新たな資金供給手段」の結果について、「利用額はそこまで多くないよ
うにみえ、担保需要への期待は高まらないのではないか。この政策は事実上のマイナス金利からの撤退とい
う側面が大きい。このオペに応じることで、金融機関は当座預金に金利がもらえることから、マイナス金利
の債券を買う必要がなくなる。担保ニーズで中期債は最低限の買いは入るものの、さらなる需要が見込める
かは懐疑的だ」(国内証券)との見方が出ている。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.043%)とほぼ横
ばいの見通し。「大手行を中心に資金調達の動きがみられた」(国内金融機関)。ユーロ円3カ月金利先物
はまちまち。 

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.153    -0.144      0.004     14:56
 5年      -0.108    -0.098      0.005     15:03
 10年      0.005     0.013      0.001     15:03
 20年      0.384      0.39     -0.005     15:08
 30年      0.574     0.581     -0.004     15:05
 40年      0.605     0.616     -0.006     15:09
 
    <12:55> 20年債入札結果はしっかり、国債先物は小幅高で推移

  財務省が午後0時35分に発表した20年利付国債入札の結果は、最低落札価格が100円20銭(最
高落札利回り0.389%)、平均落札価格は100円24銭(平均落札利回り0.386%)だった。落
札価格の平均と最低の開き(テール)は4銭と前回(6銭)から縮小した。応札倍率は3.87倍と前回(
4.25倍)を下回った。

  市場では「最低落札価格が市場予想を上回るなど、しっかりとした結果。0.4%目前で入札を迎えた
ことも功を奏したようだ。7月に国債増発を控える一方、日銀のスタンスが不透明など基礎需給をめぐる懸
念があったものの、投資家の買いがしっかりあることが確認できた」(国内証券)との声が聞かれた。

  国債先物は後場に入り小幅高で推移している。中心限月9月限は前営業日比3銭高の152円15銭近
辺で推移している。新発20年債は同横ばいの0.390%。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.158    -0.148          0     12:49
 5年      -0.113    -0.104     -0.001     12:51
 10年      0.003     0.011     -0.001     12:51
 20年      0.384      0.39     -0.005     12:51
 30年      0.572     0.581     -0.004     12:55
 40年      0.606     0.621     -0.001     12:56
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は小反発、新発10年債は取引未成立
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比2銭高の152円14銭と反発して午前の取引を終えた。株安が
進む中、買いが先行したが、伸び悩んだ。新発10年債は取引が成立しなかった。
    
    市場では「リスクオンとリスクオフが日替わりの株式市場にはついていけない。7月からの国債増発と
、日銀がどう動くかを見極めるまでは動きにくい」(国内証券)との声が出ていた。
    
    現物市場で新発債は小動き。20年債は前日比変わらずの0.390%、30年債は同0.5bp低下
の0.575%、2年債、5年債、40年債は出合いが見られなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.045─マイナス0.035%を中心に取引され
た。「大手銀行や信託銀行の調達が中心。地銀の動きは鈍い。加重平均レートは横ばいとなりそうだ」(国
内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                          
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.158  -0.148  0       11:00
 5年       -0.114  -0.104  -0.001  11:00
 10年      0.003   0.011   -0.001  10:59
 20年      0.384   0.391   -0.004  10:58
 30年      0.573   0.58    -0.005  11:00
 40年      0.605   0.616   -0.006  11:01
 
    
    
    <10:31> 財務省が20年債入札を通告、一定の需要との見方も
    
    財務省は午前10時半、20年債入札を通告した。発行予定額9000億円。利率0.40%で、第1
72回債のリオープン発行となった。
    
    足元の新発20年債利回りは前日比変わらずの0.390%近辺で推移。
    
    市場では「0.4%付近の利回りであれば、一定の需要があるだろう。7月からの増発に懸念もあるが
、大きく金利が上昇すれば日銀の買い入れ増にも期待が高まる」(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物は前日終値付近でもみあい。中心限月9月限は前営業日比3銭高の152円15銭近辺で推移
している。
        
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.158  -0.148       0   10:30
 5年        -0.113  -0.103       0   10:30
 10年        0.003   0.011  -0.001   10:28
 20年        0.384   0.392  -0.003   10:30
 30年        0.575   0.583  -0.002   10:31
 40年        0.609   0.622       0   10:31
 
    
    <08:50> 国債先物は反発で寄り付く、朝方はリスク回避的な動き
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日4銭高の152円16銭と反発で寄り付いた。新型コロナウイルス
感染拡大を警戒し、朝方のマーケットはリスク回避的な動きとなっており、円債には買いが先行している。
    一方、市場では「7月の国債増発を前に超長期ゾーンの地合いが悪く、本日の20年債入札は、やや低
調となる可能性がある。そうなれば先物も上値が抑えられそうだ」(国内銀行)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年         -0.16  -0.149  -0.001    8:49
 5年        -0.115  -0.104  -0.001    8:49
 10年        0.002   0.012       0    8:48
 20年        0.385   0.395       0    8:48
 30年        0.575   0.584  -0.001    8:50
 40年        0.608    0.62  -0.002    8:49
 


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