June 26, 2020 / 6:18 AM / 15 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、長期金利0.005%に低下 材料難で動意薄

    [東京 26日 ロイター] - 
    <15:11> 国債先物は反発で引け、長期金利0.005%に低下 材料難で動意薄

  国債先物中心限月9月限は前営業日比4銭高の152円14銭となり、反発して引け
た。手掛かり材料難で全体的に方向感に乏しかった。10年最長期国債利回り(長期金利
)は前日比0.5bp低下の0.005%。
    
    30日の2年債入札や日銀による7月の国債買い入れ方針の公表を控えて、市場の様
子見ムードが強かった。2年債入札は前月入札から1.5倍の規模となる3兆円程度の発
行が予定されている。市場では「かつてない規模の発行量で入札を迎える。来月の増発後
の入札を占う試金石になるのではないか」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    7月の日銀国債買い入れ方針について「10年以下が小幅に増やされる一方、10年
超は据え置かれるのではないか。10年超の買い入れ額とレンジが据え置かれとしても、
市場はすでに織り込み済みで過剰に反応するとは思わない」(別の国内証券)との見方が
出ている。
    
  現物市場では、新発2年債が前日比0.5bp上昇のマイナス0.145%。新発5
年債は同0.5bp低下のマイナス0.110%。
  新発20年債は前日比0.5bp上昇の0.395%。新発30年債は同横ばいの0
.580%。新発40年債は同横ばいの0.615%。

  中期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果は、無難と受けとめられた。相場への影
響は乏しかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.0
42%)を上回る見通し。「3日積みで大手行の資金調達の動きが強まった」(国内金融
機関)。ユーロ円3カ月金利先物はまちまち。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.15     -0.14      0.004     15:02
 5年      -0.115    -0.106     -0.007     15:02
 10年      0.003      0.01     -0.003     15:02
 20年      0.387     0.394      0.002     15:05
 30年       0.58     0.586      0.006     15:07
 40年      0.608     0.618     -0.001     15:06
 
    <13:06> 中期債対象の日銀オペ結果は無難、国債先物は小幅高

  中期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「残存1年超3年以
下と残存3年超5年以下はいずれも無難。相場への影響はあまりみられない」(国内証券
)との声が聞かれた。
    
    国債先物は小幅高。「材料待ちで、全体的に動意に乏しい」(同)という。先物中心
限月9月限は前営業日比4銭高の152円14銭近辺で推移。10年最長期国債利回り(
長期金利)は前日は横ばいの0.010%。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.148    -0.139      0.005     12:55
 5年      -0.111    -0.102     -0.003     12:52
 10年      0.003     0.011     -0.002     13:00
 20年      0.387     0.394      0.002     13:04
 30年      0.577     0.584      0.004     13:05
 40年      0.609      0.62      0.001     13:04
 
    
    <12:41> 3カ月物TB入札結果はやや弱め、在庫状況などを反映

  財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.0902%、平均落札利回りはマイナス0.0946%と、
前回(最高:マイナス0.1020%、平均:マイナス0.1071%)から上昇した。
応募額は22兆4529億円、募入決定額は6兆6132億6000万円だった。

  市場では「短期国債の発行量が多すぎることから、足元では在庫が増えているようだ
。今回の入札にもその影響が出ており、やや弱めの結果となった。来月以降に日銀の国債
買い入れ額が3兆円を超える可能性はある」(国内金融機関)との見方が聞かれた。
 
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.149    -0.139      0.005     12:32
 5年      -0.112    -0.102     -0.003     12:35
 10年      0.003     0.011     -0.002     12:35
 20年      0.386     0.394      0.002     12:41
 30年      0.577     0.585      0.005     12:41
 40年      0.609     0.621      0.002     12:33
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は横ばい、狭いレンジ取引が継続
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比変わらずの152円10銭で午前の取引を終え
た。方向感に乏しく、狭いレンジでのもみあい商状となった。10年最長期国債利回り(
長期金利)は同変わらずの0.010%。
    
    午前の先物9月限の値幅は8銭。25日も8銭、24日は7銭と小幅レンジでの推移
が続いている。7月からの国債増発と日銀のオペ動向を見極めようと、マーケットの様子
見気分が強いためだ。    
    
    市場では「国債増発額はすでに決まっているので、あとは日銀がどの程度オペを増や
してくるかにかかっている。まずは30日発表の7月のオペ予定だが、物足りないと受け
止められれば、金利は上昇しかねない」(国内証券)との声が出ていた。
    
    現物市場で新発2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.145%、新発5年債
は同変わらずのマイナス0.105%。新発20年債は同0.5bp上昇の0.395%
、新発30年債は同0.5bp上昇の0.585%、新発40年債は同変わらずの0.6
15%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.055─マイナス0.035%
を中心に取引された。「週末要因でややレートが上昇している」(国内金融機関)という
。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.148  -0.139   0.005   11:00
 5年        -0.11    -0.1  -0.001   11:00
 10年       0.006   0.014   0.001   11:00
 20年       0.387   0.395   0.003   11:01
 30年       0.577   0.585   0.005   11:01
 40年       0.609    0.62   0.001   11:00
 
 
    
    <10:11> 日銀が中期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「1年超3
年以下」(オファー額3400億円)、「同3年超5年以下」(同3200億円)で、金
額は前回からいずれも据え置かれた。
    
    国債先物はもみあい。中心限月9月限は前営業日比1銭安の152円09銭付近で取
引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.010%。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.147  -0.138   0.006    9:49
 5年       -0.106  -0.097   0.002   10:10
 10年       0.007   0.015   0.002   10:10
 20年       0.388   0.395   0.003   10:10
 30年       0.573   0.582   0.002   10:10
 40年       0.605   0.615  -0.004   10:08
 
    
    <08:52> 国債先物は反発で寄り付く、様子見気分強く動意薄
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日3銭高の152円13銭と反発して寄り付いた。
新型コロナウイルスの感染再拡大への警戒感などを背景に米金利が低下した流れを引き継
いでいる。ただ、7月からの国債増発と日銀のオペ動向を見極めたいとのムードが強く、
様子見気分が強い。
    市場では「手掛かり不足だが、超長期ゾーンは7月の国債増発を直前に控え、引き続
き重くなりそうだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.154  -0.142   0.002    8:47
 5年        -0.11  -0.099       0    8:42
 10年       0.003   0.012  -0.001    8:50
 20年       0.384   0.393   0.001    8:50
 30年        0.57   0.582   0.002    8:50
 40年       0.606    0.62   0.001    8:50
 

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