June 29, 2020 / 6:18 AM / 7 days ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は横ばいで引け、日銀イベント控え様子見

    [東京 29日 ロイター] - 
    <15:07> 国債先物は横ばいで引け、日銀イベント控え様子見
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比横ばいの152円14銭で取引を終えた。底堅い展開だったが、
あすの日銀イベントを控えて様子見気分が強く、小幅なレンジ取引が続いた。新発10年債は出会いが見ら
れなかった。
    
    市場では「株式市場はリスクオフ基調だが、金利水準は金融緩和の効果もあって経済の実態以上に下が
りきっている。新型コロナ感染再拡大はリスクオフ要因ではあるものの、これ以上、金利低下を織り込むの
は難しい」(国内証券)との声が出ていた。
    
    マーケットは、あす30日夕方に公表される日銀の7月の国債買い入れ方針を見極めたいとして様子見
ムードが強い。ただ、当面は需給悪化懸念が重しとなりそうだとの見方も出ている。
    
    「国債増発に見合う日銀のオペ増額だったとしても、オペは1カ月間かけて行われる。1回の入札が膨
らむとやはり当初は需給的にダブつくのではないか」と、みずほ証券のマーケットアナリスト、松崎涼祐氏
は指摘する。
    
    あす30日(発行は1日)の2年債入札の発行予定額は3兆円。前月から1兆円引き上げられる。2日
の10年債入札は5000億円増加し2兆6000億円だ。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。5年債は前日比横ばいのマイナス0.110%。20年債は同0
.5bp上昇の0.395%。新発30年債は同横ばいの0.585%。2年債と40年債は出会いが見ら
れなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.041%と、前営業日(マイナ
ス0.038%)を下回る見通し。「週末要因が剥落した。あすも月末・四半期末でビッドが弱いと予想さ
れることも影響したようだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.146  -0.137   0.003   15:03
 5年        -0.116  -0.107  -0.002   15:02
 10年        0.003   0.011       0   15:02
 20年        0.388   0.395       0   15:05
 30年        0.584    0.59   0.003   15:06
 40年        0.613   0.623   0.002   15:01
 
    
    <12:47> 日銀オペ結果は無難、国債先物は小じっかり
    
    短期・長期・超長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「無難。現物市場で新
発10年債の出合いがみられない薄商いの中ではしっかりした結果だった」(国内証券)との声が聞かれた
。
    
    国債先物は小じっかり。先物中心限月9月限は前営業日比3銭高の152円17銭近辺で推移。
    
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.146  -0.137   0.003   12:30
 5年        -0.116  -0.107  -0.002   12:30
 10年        0.003    0.01  -0.001   12:47
 20年        0.388   0.395       0   12:47
 30年        0.583    0.59   0.003   12:47
 40年        0.611   0.624   0.003   12:47
 

    
    <11:10> 前場の国債先物は続伸、新発10年債は出合いなし
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭高の152円17銭と続伸して午前の取引を終えた。新型コ
ロナウイルス感染再拡大への警戒などを背景としたリスクオフの流れが強まり、買いが先行したものの、そ
の後は小動きとなった。10年最長期国債は出合いなし。

   市場では「翌30日夕方に公表される日銀の7月の国債買い入れ方針を見極めたいとの様子見ムードが
強い。香港国家安全法をめぐる米中対立や英国の欧州連合(EU)離脱を巡る移行期間の延長申請の期限を
6月末に迎えるなど、国際的な政治への懸念にも注目だ」(国内証券)との声が聞かれた。
  
  現物市場では、新発5年債は前営業日と横ばいのマイナス0.110%。新発2年債は出合いなし。あ
すの2年債入札に向けた調整圧力が徐々に強まるとみられる。
    新発20年債は0.390%、新発30年債は0.585%と前営業日と横ばい。新発40年債は出合
いなし。「月末の年限長期化需要は入るものの、そこまで大きな規模ではないだろう」(同)との見方が出
ている。

  日銀は午前、国債買い入れを通告。対象は「1年以下」(オファー額800億円)、「同5年超10年
以下」(同4000億円)、「同10年超25年以下」(同1200億円)で、金額は前回からいずれも据
え置かれた。
 
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.045%を中心に取引され
た。「大手銀や信託による資金調達の動きはみられる一方、地銀の動きは引き続き鈍い」(国内金融機関)
という。ユーロ円3カ月金利先物はこじっかり。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.146    -0.137      0.003     10:57
 5年      -0.116    -0.107     -0.002     10:46
 10年      0.002      0.01     -0.001     11:00
 20年      0.388     0.395          0     10:56
 30年      0.582     0.589      0.002     11:00
 40年       0.61     0.623      0.002     11:00
    
    <10:11> 日銀が短期・長期・超長期債買入を通告、金額は据え置き

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「1年以下」(オファー額8
00億円)、「同5年超10年以下」(同4000億円)、「同10年超25年以下」(同1200億円)
で、金額は前回からいずれも据え置かれた。

  国債先物は小幅高で推移。中心限月9月限は前営業日比2銭高の152円16銭付近で取引されている
。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.146    -0.137      0.003      9:59
 5年      -0.116    -0.107     -0.002     10:01
 10年      0.003      0.01     -0.001      9:59
 20年      0.388     0.394     -0.001     10:11
 30年      0.576     0.584     -0.003     10:11
 40年      0.606     0.619     -0.002     10:11
 
    
    
    <08:54> 国債先物は続伸で寄り付く、米金利低下の流れ継続
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日7銭高の152円21銭と反発して寄り付いた。新型コロナウイル
ス感染再拡大への警戒などから前週末の米金利が低下した流れを引き継ぎ、円債は買いが先行している。
    
    市場では「新型コロナ感染拡大への警戒感や米中対立の懸念を背景としたリスクオフムード中で、底堅
く推移しそうだ」(国内証券)との声が出ている。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.151    -0.141     -0.001      8:52
 5年      -0.118    -0.109     -0.004      8:53
 10年     -0.001     0.006     -0.005      8:53
 20年      0.385     0.394     -0.001      8:53
 30年      0.573     0.582     -0.005      8:53
 40年      0.604     0.617     -0.004      8:53
 

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