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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利は3週間ぶり0.045%に上昇

    [東京 1日 ロイター] - 
    <15:16> 国債先物は続落で引け、長期金利は3週間ぶり0.045%に上昇  

  国債先物中心限月9月限は前営業日比21銭安の151円74銭となり、続落して引けた。翌2日の1
0年債入札への警戒感が広がる中、軟調に推移した。前日発表された7月の日銀国債買い入れ方針でレンジ
や回数が据え置きとなった超長期債の金利上昇が目立った。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比
2.0bp上昇の0.045%と6月8日以来の水準まで上昇した。
    
    7月の日銀国債買入方針について「市場ではある程度織り込んでいたものの、超長期債に対する日銀の
姿勢をあらためて確認し、スティープニングで反応した。また、残存5年超10年以下のレンジ中央値は5
000億円の増発に対して、やや少ない印象。あすの10年債入札への警戒感が強まっている」(外資系証
券)との声が聞かれた。

  現物市場では、新発20年債は前日比2.5bp上昇の0.435%、新発30年債は同3.0bp上
昇の0.630%、新発40年債は同3.5bp上昇の0.665%と、いずれも19年3月上旬以来の高
水準となった。

  市場では「20年債は押し目買いが件数を伴って相応に入っている。一方で、売りもそれなりに出てい
る。投資家は利回りのレンジを模索している状況で、ここで下げ止まるようには見えない」(国内証券債券
セールス担当)との声が聞かれた。
  
    新発2年債が前日比0.5bp低下のマイナス0.145%。新発5年債は同1.0bp上昇マイナス
0.095%。
    
    日銀は午前、国債買い入れを通告。対象は「残存期間1年以下」と「同3年超5年以下」で、オファー
額は1000億円と3500億円で、それぞれ前回の800億円と3200億円から増額された。残存3年
超5年以下対象の国債買入オペの結果は無難と受け止められた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.068%)を上回る
見通し。「月末要因が剥落し、大手行を中心に資金調達の動きが戻った」(国内金融機関)。ユーロ円3カ
月金利先物は強含み。 

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.147    -0.138          0     15:02
 5年      -0.101    -0.091          0     15:02
 10年      0.039     0.046          0     15:02
 20年      0.427     0.434          0     15:02
 30年      0.623      0.63          0     15:06
 40年      0.658     0.669          0     15:14
 
    <12:48> 中期債対象の日銀オペ結果は無難、国債先物は軟調 長期金利0.045%に上昇

  短中債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「残存3年超5年以下は無難な結果と
なり、相場への影響は限定的」(外資系証券)との声が聞かれた。

  国債先物は後場に入っても軟調。先物中心限月9月限は前営業日比21銭安の151円74銭近辺で推
移。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比2.0bp上昇の0.045%と6月8日以来の水準ま
で上昇している。
    市場では「前日に公表された7月の日銀国債買入方針で、残存5年超10年以下のレンジ中央値は50
00億円の増発に対して、やや少ない印象。あすの10年債入札への警戒感が強まっているようだ」(同)
との見方が出ている。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.145    -0.136     -0.098     12:44
 5年      -0.102    -0.093      0.004     12:41
 10年      0.039     0.046      0.019     12:31
 20年      0.427     0.433      0.022     12:46
 30年      0.622     0.629      0.027     12:45
 40年      0.652     0.665      0.032     12:45
 
    <11:07> 前場の国債先物は続落、超長期債中心に金利が上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比19銭安の151円76銭と続落して午前の取引を終えた。10
年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇の0.040%。前日発表された7月の日銀国債買い
入れ予定(オペ紙)で、レンジ、回数ともに据え置きとなった超長期債を中心に金利が上昇した。
    
    7月の「オペ紙」について、市場では「日銀は10年以下の金利上昇を抑制する姿勢を見せた一方、1
0年超では市場に価格形成を委ねるスタンスのようだ。超長期債のロングポジション構築は難しくなる」(
外資系証券)との声が出ていた。
    
    一方、「オファー額はレンジの中央値と決まっているわけではない。超長期金利が上昇してくれば、レ
ンジの範囲内でオファー額を増やしてくる可能性は高い。押し目は買いの好機とみている」(国内証券)と
の見方も根強い。
    
    6月日銀短観で、大企業・製造業の景気判断DIはマイナス34と事前予想を超える悪化となったが、
市場の反応は限定的。「最悪期の経済データはすでに織り込まれている。今は新型コロナの第2波がいった
ん持ち直した経済にどんな影響を与えるかが焦点だ」と、りそなホールディングスのチーフストラテジスト
、梶田伸介氏は指摘する。
    
    現物市場で新発債利回りは超長期ゾーンが上昇。20年債は同2.0bp上昇の0.430%、30年
債も同2.5bp上昇の0.625%と、いずれも2019年3月7日以来の高水準となっている。40年
債も同2.5bp上昇の0.655%と19年3月12日以来の水準を付けた。
    一方、2年債は前日比0.5bp低下のマイナス0.145%、5年債は同0.5bp上昇のマイナス
0.100%と中期ゾーンは比較的小じっかり。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.06─マイナス0.035%を中心に取引された
。「月圧要因が剥落し、ビッドが戻る中、レートが上昇した」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金
利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.145  -0.136  -0.098   10:55
 5年       -0.103  -0.093   0.004   11:00
 10年       0.038   0.046   0.019   10:53
 20年       0.424   0.431    0.02   10:55
 30年        0.62   0.628   0.026   11:01
 40年       0.651   0.666   0.033   11:01
 
    
    
    <10:11> 日銀が短中期債買入を通告、3─5年は3500億円に増額
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間1年以下」と「同
3年超5年以下」で、オファー額は1000億円と3500億円。それぞれ前回の800億円と3200億
円から増額されたが、前日発表された7月の国債買い入れ予定におけるレンジ中央値と同じ。
    
    国債先物は軟調継続。中心限月9月限は前営業日比15銭安の151円80銭付近で取引されている。
10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇の0.040%。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.146  -0.137  -0.099   10:12
 5年       -0.104  -0.095   0.002   10:11
 10年       0.034   0.041   0.014   10:10
 20年       0.423   0.429   0.018   10:12
 30年       0.613    0.62   0.018   10:07
 40年       0.648   0.663    0.03   10:12
 
    
    
    <08:52> 国債先物は続落で寄り付く、6月日銀短観への反応は限定的
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日14銭安の151円81銭と続落して寄り付いた。株高・円安が進
む中、ややリスクオン地合いとなっており、円債には売りが先行している。
    6月の日銀短観で、大企業・製造業の景気判断DIはマイナス34と事前予想のマイナス31を超える
悪化となったが、市場では景気指標の悪化はほぼ織り込まれており、「前日発表された5月の雇用関連指標
が悪化したときと同様、反応は限定的になりそうだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.147  -0.138    -0.1    8:48
 5年       -0.104  -0.095   0.002    8:52
 10年       0.029   0.038   0.011    8:52
 20年       0.415   0.424   0.013    8:52
 30年       0.608   0.615   0.013    8:51
 40年       0.639   0.653    0.02    8:50
 
    


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