July 3, 2020 / 3:56 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:日銀オペ結果、10─25年はやや弱め 国債先物は堅調

    [東京 3日 ロイター] - 
    <12:50> 日銀オペ結果、10─25年はやや弱め 国債先物は堅調
    
    中期・超長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「1─3年は強め、3─5年
はほぼ市場予想通り、10─25年はやや弱かった。超長期債は7日の30年債入札を見極めることになり
そうだ」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    一方、国債先物は堅調持続。先物中心限月9月限は前営業日比10銭高の151円86銭近辺で推移し
ている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の0.030%。
       
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.147  -0.138  -0.005   12:50
 5年        -0.107  -0.098  -0.009   12:49
 10年        0.024   0.031  -0.018   10:46
 20年        0.418   0.426  -0.019   12:50
 30年        0.624   0.631  -0.015   12:49
 40年        0.658    0.67  -0.015   12:49
 
    
    
    <12:38> 3カ月物TB入札結果は無難、9月期末の担保需要との見方
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマ
イナス0.0882%、平均落札利回りはマイナス0.0962%となった。前回は、最高マイナス0.0
902%、平均マイナス0.0946%だった。応募額は23兆2908億1000万円、募入決定額は6
兆6182億4000万円だった。
    
    市場では「無難と評価できる。償還期限が9月末を超えてきたことで担保需要がしっかり集まったので
はないか。最高落札利回りがやや上昇したが、現在の大量の発行状況では仕方ない」(国内金融機関)との
見方が聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.142  -0.133       0   12:31
 5年        -0.104  -0.095  -0.006   12:37
 10年        0.029   0.036  -0.013   10:46
 20年        0.423    0.43  -0.015   12:35
 30年        0.626   0.634  -0.012   12:37
 40年        0.659   0.672  -0.013   12:37
 
    
    <11:11> 前場の国債先物は続伸、超長期債の金利低下
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比6銭高の151円82銭と続伸して午前の取引を終えた。夜間取
引で国債先物が上昇した流れを引き継ぎ、強含みで推移した。現物債市場では超長期債の金利上昇が一服し
、買いが優勢となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.035%。
    
    市場では「前日の10年債入札が強かったこともあり、きょうは全体的にしっかりとした動きとなって
いる。超長期債については、押し目買いのタイミングを計っていた投資家の動きが出ているようだ」(外資
系証券)との声が聞かれた。
    
    日銀は午前、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間1年超3年以下」のオファー額は4200億
円と前回の3400億円から増額された。「残存3年超5年以下」、「残存10年超25年以下」のオファ
ー額は3500億円、1200億円と前回から据え置かれた。
    
    7月の日銀国債買入方針で「残存10年超25年以下」のレンジおよび回数が据え置かれたことを受け
て、超長期債のスティープニングが継続。このため、日銀が買い入れを増やすのか注目されていた。ただ「
市場では超長期債のオファー額は据え置くとの見方が大勢で、相場への影響は限定的」(国内金融機関)と
いう。
    
  市場では「超長期ゾーンの現状のイールドカーブの形状は歪んでいるわけではなく、日銀としても止め
る理由はないようにみえる。10年ゾーンの金利が上昇したら残存5年超10年以下の買い入れを増やす可
能性はあるが、日銀の国債買入方針を踏まえると、超長期債の買い入れを増やすことはハードルが高いとみ
ている」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
  現物債市場では、新発5年債は前日比0.5bp低下のマイナス0.100%。新発20年債は前日比
1.0bp低下の0.430%、新発30年債は同1.0bp低下の0.635%。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.055%を中心に取引された
。「マイナス0.03%の出合いが多い。週末要因もあり、加重平均レートはやや上昇するとみている」(
国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.147    -0.137     -0.004     11:00
 5年      -0.104    -0.094     -0.005     11:00
 10年      0.029     0.036     -0.013     10:46
 20年      0.424     0.431     -0.014     11:00
 30年      0.629     0.636      -0.01     11:01
 40年       0.66     0.673     -0.012     11:00
 
    
    <10:11> 日銀が中期・超長期債買入を通告 1─3年は4200億円、10-25年は据え置き

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間1年超3年以下」
のオファー額は4200億円と前回の3400億円から増額された。市場では、7月の日銀国債買い入れ方
針で示されたレンジ中央値である4250億円前後と予想されていた。
    
  「残存3年超5年以下」、「残存10年超25年以下」のオファー額は3500億円、1200億円と
前回から据え置かれた。
    
    7月の日銀国債買入方針で「残存10年超25年以下」のレンジおよび回数が据え置かれたことを受け
て、超長期債のスティープニングが継続。このため、市場の一部では日銀が買い入れを増やすのか注目され
ていた。

  国債先物はしっかり。中心限月9月限は前営業日比7銭高の151円83銭付近で推移している。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.147    -0.138     -0.005     10:11
 5年      -0.105    -0.095     -0.006     10:11
 10年       0.03     0.038     -0.011     10:10
 20年      0.424     0.431     -0.014      9:59
 30年      0.627     0.635     -0.011     10:10
 40年      0.667     0.681     -0.004     10:10
 
    
    <09:05> 国債先物は続伸で寄り付く、夜間取引の流れを引き継ぐ
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日14銭高の151円90銭と続伸して寄り付いた。前日の米金利の
小幅な低下や夜間取引で国債先物が上昇した流れを引き継ぎ、買いが先行している。
    
    市場では「前日の10年債入札が順調な結果となったことから、需給面では安心感が広がり買い戻され
たものの、その後は伸び悩んだ。7日の30年債入札など今後の入札に対しての警戒感は根強い。ただ、水
準面でみると押し目買いは入りやすいとみている」(国内金融機関)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.147    -0.138     -0.005      8:55
 5年      -0.105    -0.096     -0.007      8:59
 10年      0.029     0.036     -0.013      9:01
 20年      0.424     0.431     -0.014      9:01
 30年      0.627      0.64     -0.006      9:01
 40年      0.664     0.679     -0.006      9:01
 


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