July 8, 2020 / 6:13 AM / a month ago

〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、超長期ゾーン中心に金利低下

    [東京 8日 ロイター] - 
    <15:07> 国債先物は続伸で引け、超長期ゾーン中心に金利低下
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比16銭高の152円03銭と続伸して取引を終
えた。152円台は6月30日以来。新型コロナウイルス感染再拡大への懸念が再び台頭
し、リスク警戒度が強まった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低下
の0.020%。超長期ゾーン中心に金利が低下した。
    
    本日、現物市場で強かったのは30年債だ。前日比3.5bp低下と新発債の中で最
も金利低下幅が大きかった。前日の入札を順調に通過し、「とりあえず増発懸念はいった
ん後退したようだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    しかし、前日の入札結果発表後の30年債は伸び悩んでいた。このため「本日の円債
市場は、入札よりも株安や米金利低下など世界的な流れの影響を受けているのではないか
」(別の国内証券)との声も多かった。
    
    みずほ証券のマーケットアナリスト、松崎涼祐氏は「前日の30年債入札は、3カ月
ぶりの新発債であるなど固有の好条件がそろっていた。増額された国債発行が続く一方、
超長期債は日銀の買い入れオペが据え置かれる中で、今後も順調な入札が続くとは限らな
い」との見方を示している。
    
    現物市場で新発債利回りはフラットニング。2年債は前日比0.5bp低下のマイナ
ス0.140%、5年債は同1.0bp低下のマイナス0.105%。20年債は同3.
0bp低下の0.400%、30年債は同3.5bp低下の0.575%、40年債は出
合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.023%と、
前営業日(マイナス0.027%)を上回る見通し。「地銀の調達が引き続き増えている
」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.142  -0.132  -0.004   15:05
 5年       -0.108  -0.099  -0.005   14:52
 10年       0.014    0.02  -0.015   15:07
 20年       0.394   0.401  -0.034   15:05
 30年       0.562   0.568  -0.041   15:07
 40年       0.589   0.599  -0.053   15:07
 
    
    <12:47> 中期債対象の日銀オペ結果は無難、国債先物は堅調継続
    
    中期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「無難。日銀へ売り
急ごうという感じはない」(国内証券)との声が聞かれた。
    国債先物は堅調継続。先物中心限月9月限は前営業日比6銭高の151円93銭近辺
で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.030
%。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.137  -0.128       0   12:47
 5年       -0.105  -0.096  -0.002   12:47
 10年       0.024   0.031  -0.004   12:39
 20年       0.414   0.421  -0.014   12:46
 30年       0.585   0.591  -0.018   12:47
 40年       0.618    0.63  -0.022   12:47
 
    
    
    <11:16> 前場の国債先物は続伸、長期金利は0.030%に低下 超長期債は強
含み
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭高の151円92銭と続伸して午前の取引
を終えた。前日の米金利の低下を受けて買いが先行したものの、その後は小動きとなった
。現物債市場では超長期ゾーンが強含んだ。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0
.5bp低下の0.030%。
    
    市場では「景気回復期待がある一方で、新型コロナ感染再拡大への懸念もある。米金
利は0.6%台中心のレンジ内での推移にとどまっており、全体的に方向感が定まってい
るわけではない」(国内証券)との見方がある。

    日銀が8日発表した2020年6月の貸出・預金動向(速報)では、5月-6月にか
けて銀行・信金計で預貸ギャップが拡大していることが示された。市場では「地銀は貸出
よりも預金が伸びている。地銀が日銀の新型コロナオペや新たな資金供給などを活用しマ
クロ加算残高の獲得に動くのか、キャッシュつぶし需要で10年債を選好するのか、今後
の動向に注目だ」(別の国内証券)との声が聞かれた。
 
  現物債市場では、超長期ゾーンが強含み。前日の30年債入札が順調だったことに加
えて「ショートカバー需要などで40年債がしっかりとしており、その動きに連れて20
年債や30年債も強含んでいる」(同)という。
    新発20年債は前日比1.0bp低下の0.420%。新発30年債は同2.0b
p低下の0.590%。新発40年債は出合いなし。
   新発2年債は前日と横ばいのマイナス0.135%、新発5年債は同0.5bp低下
のマイナス0.100%。
    
    日銀は午前、中短期債対象の国債買い入れを通告。オファー額は前回からいずれも据
え置かれた。
 
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.020─マイナス0.025%
を中心に取引された。「都銀や信託に加えて、地銀による資金調達の動きが強まっており
、レートは上昇方向にある。」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物はしっ
かり。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.137    -0.127      0.001     11:00
 5年      -0.102    -0.093      0.001     11:00
 10年      0.024     0.031     -0.004     10:29
 20年      0.414     0.421     -0.014     10:41
 30年      0.585     0.593     -0.016     11:01
 40年      0.616     0.628     -0.024     11:01
 
    
    <10:11> 日銀が短期・中期債買入を通告、金額は据え置き

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
以下」(オファー額は1000億円)、「同1年超3年以下」(同4200億円)、「同
3年超5年以下」(同3500億円)で、金額は前回からいずれも据え置かれた。

  国債先物は小幅高で推移。中心限月9月限は前営業日比4銭高の151円91銭付近
で取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.03
0%。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.137    -0.128          0      9:29
 5年      -0.102    -0.093      0.001      9:52
 10年      0.025     0.032     -0.003     10:06
 20年      0.421     0.428     -0.007     10:11
 30年      0.599     0.605     -0.004     10:11
 40年      0.629     0.641     -0.011     10:11
 
    
    
    <09:00> 国債先物は続伸で寄り付く、新発10年債は0.03%で出合い

    国債先物中心限月9月限は前営業日4銭高の151円91銭と続伸して寄り付いた。
新型コロナウイルス感染急増を受けて早期経済再開への懸念が強まり、前日の米金利は低
下。円債もこの流れ継いで小幅高で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)
は同0.5bp低下の0.030%で出合いを付けた。
   
    市場では「景気回復期待がある一方で、新型コロナ感染再拡大への懸念もある。米金
利は0.6%台中心のレンジ内での推移にとどまっており、方向感が定まっているわけで
はない」(国内証券)との声が聞かれる。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.138    -0.126      0.002      8:57
 5年      -0.102    -0.092      0.002      8:57
 10年      0.025     0.033     -0.002      8:57
 20年      0.421     0.429     -0.006      8:57
 30年      0.602     0.609          0      8:57
 40年      0.635     0.647     -0.005      8:57
 
    
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