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〔マーケットアイ〕金利:物価連動債入札結果は弱め、市場の反応は限定的

    [東京 6日 ロイター] - 
    <13:01> 物価連動債入札結果は弱め、市場の反応は限定的

    財務省が午後0時35分に発表した10年物価連動国債(表面利率0.20%/25
回債のリオープン)の入札結果で、最低落札価格は101円85銭(最高落札利回りは0
.0060%)となった。応札倍率は3.21倍と前回(3.84倍)を下回った。
    
    市場では「弱めの結果。応札倍率は前回入札から低下し、最低落札価格も市場コンセ
ンサスをやや下回った。そもそも参加者が限られている上、名目債対比の水準が直近の数
日間で若干割高化してしまって、保有するインセンティブが低下していた」(国内証券)
との見方が出ている。

    国債先物は弱含み。前日の海外市場や夜間取引の流れを引き継ぎ、中心限月9月限は
前営業日比15銭安の152円25銭で推移している。10年最長期国債利回り(長期金
利)は同1.0bp上昇の0.015%。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135  -0.127   0.006   12:33
 5年        -0.116  -0.108   0.007   13:00
 10年        0.013    0.02   0.009   13:01
 20年        0.379   0.386   0.005   13:01
 30年        0.548   0.555   0.011   12:59
 40年        0.569   0.582   0.016   13:01
 
    
    <12:36> 6カ月物TB入札結果はやや弱め、日銀オペの期待感低下で
    
    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1375%、平均落札利回りはマイナス0.1454%と、
前回(最高:マイナス0.1643%、平均:マイナス0.1703%)から上昇した。
応募額は8兆7496億円、募入決定額は2兆7081億6000万円となった。
    
    市場では「テールが開き、やや弱めだった。日銀のオペが最近少なかったためではな
いか」(国内金融機関)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.135  -0.127   0.006   12:33
 5年       -0.116  -0.108   0.007   12:33
 10年       0.009   0.016   0.005   12:33
 20年       0.377   0.385   0.004   12:36
 30年       0.544   0.553   0.009   12:33
 40年       0.567   0.581   0.015   12:36
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は反落、長期金利は0.015%に上昇
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比12銭安の152円28銭と反落して午前の取
引を終えた。前日の欧米債安が重しとなり、弱含みで推移した。10年最長期国債利回り
(長期金利)は同1.0bp上昇の0.015%。
    
  市場では「先物は152銭30銭を割れたあたりから、断続的に買い戻しが入り始め
ている。現物債市場では、長期債や超長期債はそこまで売りが出ているわけではなく、徐
々に打診買いが入ってきている」(国内証券債券セールス担当)との声が聞かれる。

  10年物価連動国債入札については、発行額が2000億円と少ないほか、日銀によ
る国債買い入れオペと財務省の買入消却に支えられ、無難に消化されるとの見方が優勢だ
。
    
  現物債市場では、新発2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.130%、新発
5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.115%。
  新発20年債は前日と横ばいの0.380%、新発30年債は同1.0bp上昇の0
.550%。新発40年債は出合いなし。  

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.015─マイナス0.030%
を中心に取引された。「地銀の資金調達意欲はやや落ち着いてきている一方で、大手行の
調達の動きは強い。レートは下がりづらい地合いが続きそうだ」(国内金融機関)という
。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.134    -0.126      0.007     11:00
 5年      -0.116    -0.108      0.007     10:38
 10年      0.009     0.016      0.005     10:49
 20年      0.378     0.385      0.004     10:59
 30年      0.544     0.552      0.008     11:01
 40年      0.567     0.581      0.015     10:54
 
    <10:31> 財務省が物価連動債入札を通告、国債先物は弱含み継続

  財務省は午前10時半、10年物価連動国債入札を通告した。利率0.2%で、25
回債のリオープン発行となる。発行予定額は2000億円。

  前日のBEI(ブレーク・イーブン・インフレ率)は0bp近辺で推移。市場では「
日銀による国債買い入れオペと財務省の買入消却で買い安心感はある」(国内証券)こと
から、無難に消化するとみられている。

  国債先物は弱含み継続。中心限月9月限は前営業日比10銭安の152円30銭近辺
で推移している。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.136    -0.128      0.005     10:30
 5年      -0.116    -0.109      0.006     10:29
 10年      0.009     0.015      0.004     10:29
 20年      0.377     0.385      0.004     10:30
 30年      0.544     0.552      0.008     10:29
 40年      0.567      0.58      0.014     10:29
 
    
    <09:05> 国債先物は反落で寄り付く、前日の欧米債安が重し

    国債先物中心限月9月限は前営業日比10銭安の152円30銭と、反落で寄り付い
た。前日の欧米金利の上昇を反映し、売りが先行している。10年最長期国債利回り(長
期金利)は同1.0bp上昇の0.015%。

    市場では「四半期定例入札の発行額が予想を上回ったことを受けて前日の米金利は上
昇した。来週に入札も控えており、米債は上値が重い展開が続くとみられる。円債もレン
ジ相場が続きそうだ」(国内証券)との声が聞かれる。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.135    -0.127      0.006      9:01
 5年      -0.117    -0.108      0.007      9:04
 10年      0.013      0.02      0.009      9:04
 20年      0.381     0.389      0.008      9:04
 30年      0.545     0.553      0.009      9:04
 40年      0.569     0.582      0.016      9:04
 

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