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〔マーケットアイ〕金利:日銀の短国買入結果は無難、3カ月物中心に売却か

    [東京 18日 ロイター] - 
    <11:38> 日銀の短国買入結果は無難、3カ月物中心に売却か

  日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分レート利回り格差が0
.005%。平均落札利回り格差が0.006%となった。応札額は4兆1498億円、
落札額は2兆5001億円となった。応札倍率は1.66倍と前回(2.27倍)から低
下した。

  市場では「無難な結果となった。応札額は前回よりも少ないが、案分利回りと平均利
回りはほぼ同水準となっていることを踏まえると、一部では売りに出したい向きがいたよ
うだ。3カ月物中心に売却されたとみている」(国内金融機関)との声が聞かれた。

 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.125  -0.118       0   11:00
 5年         -0.09  -0.083  -0.005   11:00
 10年        0.034    0.04  -0.001   11:00
 20年        0.429   0.435   0.005   11:00
 30年        0.614    0.62   0.005   11:00
 40年        0.643    0.65   0.006   10:47
    
    
    <11:20> 前場の国債先物は続伸、長期金利は0.035%に低下
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比7銭高の151円81銭と続伸して午前の取引
を終えた。30年債入札を控えて様子見ムードも広がる中、序盤にやや上げ幅を拡大した
。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp低下の0.035%。
    
  30年債入札は無難通過を予想する向きがいる一方、「30年債を皮切りに、9月1
0日まで4週連続、計4.2兆円の供給が控えている。きょうは業者の積極的な需要は見
込みづらく、入札の良し悪しは投資家需要が鍵だが、場合によってはやや流れ気味となる
可能性もある」(国内証券)などの声も上がっている。

    ただ、入札について事前に不安視する向きが散見される分、「警戒感があるこの入札
をもし無難に通過すれば、午後は、超長期債は下値を固める展開になるだろう」(別の国
内証券)との指摘もある。
    
    日銀が午前に通知した国庫短期証券(TB)買入オペの額は2兆5000億円と、前
回の3兆円から減少した。「オペ前の入札回数を考慮すると、実質的には市場に安心感を
与える通知額だった」(国内金融機関)という。
    
  現物債市場では、新発2年債は同0.5bp低下のマイナス0.125%、30年債
は前日比0.5bp上昇の0.620%。新発5年債、20年債、40年債は出合いなし
。
    
  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.055─マイナス0.030%
を中心に取引された。「日銀準備預金の新しい積み期間に入りレートはいったんリセット
されたが、資金調達サイドも放出サイドも顔ぶれは変わっていない」(国内金融機関)と
いう。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。

 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.125  -0.118       0   11:00
 5年         -0.09  -0.083  -0.005   11:00
 10年        0.034    0.04  -0.001   11:00
 20年        0.429   0.435   0.005   11:00
 30年        0.614    0.62   0.005   11:00
 40年        0.643    0.65   0.006   10:47
 
        
    <10:31> 財務省が30年債入札を通告、国債先物は強含み

  財務省は午前10時半、30年利付国債入札を通告した。発行予定額は9000億円
。表面利率0.60%、第67回債のリオープン発行となった。

  入札前取引(WI)は前日時点で0.615%。足元の新発30年債利回りは前日比
0.5bp上昇の0.620%。

  「絶対水準バイヤーにとっては悪くない水準」(国内証券)との声が上がる一方で、
今後も超長期債の入札が相次いで予定されていることもあり、「発行額9000億円を満
たすほどの需要が集まるかには不透明感が残る」(別の国内証券)などと、市場では入札
結果を慎重視する向きがやや多い。

  国債先物は強含み。序盤に入って徐々に上げ幅を拡大した。中心限月9月限は前日比
10銭高の151円84銭近辺で推移している。
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.126  -0.118       0    9:30
 5年       -0.091  -0.083  -0.005    9:58
 10年       0.031   0.038  -0.003   10:25
 20年       0.428   0.435   0.005   10:25
 30年       0.613   0.619   0.004   10:30
 40年       0.639   0.647   0.003   10:15
 
        
    <08:54> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、日銀の短国オペ通知額に注目
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭高の151円77銭と小幅続伸して寄り付
いた。ドイツと米国の長期国債が前日に小幅上昇した流れを引き継ぎ、横ばい圏ながらや
や強含みで推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)はまだ出合っていない。
         
    市場では「きょうはこのあと日銀の国庫短期証券(TB)買入オペの通知が見込まれ
る。明日以降の供給ラッシュを前に、その通知額が3兆円を割り込んだ場合は中短期債の
上値が重くなる可能性がある」(国内証券)との指摘が出ている。

 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.13  -0.121  -0.003    8:54
 5年       -0.086  -0.078       0    8:53
 10年       0.035   0.044   0.003    8:52
 20年       0.428   0.434   0.004    8:51
 30年       0.613   0.621   0.006    8:53
 40年       0.632   0.645   0.001    8:54
 
  
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