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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、株高・債券高の金融相場

    [東京 19日 ロイター] - 
    <15:07> 国債先物は続伸で引け、株高・債券高の金融相場
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比7銭高の151円95銭と続伸して取引を終えた。金融相場的な
状況の中、底堅い地合いが継続した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.03
0%。
    
    米国中心に株高基調が続いているが、債券相場のムードは悪くない。18日の30年債入札は弱かった
が、その後の相場は底堅く推移し、需給悪化懸念は後退。市場では「次の30年債入札が9月3日と近いこ
とが入札不調の一因だった。短期的な要因であり、売り急がなくてもいいという雰囲気になっている」(国
内証券)との声が出ていた。
    
    「株高の要因である金融緩和の継続期待は債券もサポートする。マイナス金利の導入や深掘りの観測が
強まらなければ、金利は下がりにくいと同時に上がりにくい。低ボラティリティの状況が続くのではないか
」と、みずほ証券のマーケットアナリスト、松崎涼祐氏は指摘する。
    
    国内総生産(GDP)など4─6月期の経済の落ち込みは深く、7月も貿易統計などを見る限り、回復
ペースは弱い。株価は先行き改善期待を込めて上昇しているが、マクロデータとしては債券寄りだ。
    
    現物市場で新発債利回りは超長期ゾーンが低下。20年債は同1.0bp低下の0.415%、30年
債は同1.5bp低下の0.600%、40年債は同1.0bp低下の0.630%。
    一方、中期ゾーンは、1年物国庫短期証券(TB)の入札が不調だったことが波及。2年債は前日比0
.5bp上昇のマイナス0.120%、5年債は同変わらずのマイナス0.090%となった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.040%と、前営業日(マイナ
ス0.045%)を上回る見通し。「地銀中心に調達意欲が強まっている」(国内金融機関)という。ユー
ロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                          
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.126  -0.118  0.005   15:02
 5年       -0.096  -0.088  -0.004  15:03
 10年      0.024   0.03    -0.005  14:55
 20年      0.409   0.416   -0.009  15:02
 30年      0.598   0.604   -0.011  14:50
 40年      0.624   0.632   -0.013  15:09
 
    
    
    
    <12:52> 日銀オペ結果は無難、国債先物は弱含み継続
    
    市場では、中長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について「市場予想通りの水準で決まり、無
難な結果となった」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物は弱含み継続。中心限月9月限は前営業日比2銭安の151円86銭近辺で推移している。「
底堅いが、あすの5年債入札を控え、上値を追う様子はない」(同)という。10年最長期国債利回り(長
期金利)は前日比変わらずの0.035%。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.125  -0.116   0.007   12:51
 5年       -0.091  -0.083   0.001   12:48
 10年        0.03   0.036   0.001   12:52
 20年       0.415   0.421  -0.004   12:40
 30年       0.603   0.609  -0.006   12:49
 40年       0.629   0.638  -0.007   12:52
 
    
    
    <12:41> 1年物TB入札結果は弱い、全体的な需給悪化を反映
    
    財務省が午後0時30分に発表した1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高落札利回りはマイ
ナス0.1308%、平均落札利回りはマイナス0.1417%と、前回(最高:マイナス0.1637%
、平均:マイナス0.1816%)に比べて上昇した。応札倍率は2.90倍と前回の4.03倍から低下
した。
    市場では「応札が少なく、レートも上昇し弱かった。一部の投資家にニーズはあっても、全体的にはま
だ需給が悪いようだ。21日に3カ月物、24日に6カ月物と入札が続くことも影響したのではないか」(
国内金融機関)との見方が聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.126  -0.118   0.005   12:30
 5年       -0.091  -0.084       0   12:38
 10年        0.03   0.038   0.003   12:38
 20年       0.415   0.421  -0.004   12:40
 30年         0.6   0.608  -0.007   12:38
 40年       0.629   0.638  -0.007   12:40
 
    
    <11:07> 前場の国債先物は小反落、超長期ゾーンは強含み
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭安の151円83銭と小反落して午前の取引を終えた。方向
感に乏しく、前日終値を挟んで小動きとなった。一方、現物債市場では超長期ゾーンが強含んだ。10年最
長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.035%。
  
  市場では「先物は夜間取引から売られており、海外勢がロングを落とす動きが続いている可能性がある
。一方、超長期ゾーンは、米債市場で10年ー30年債がフラットニングしており、その流れが波及してい
る。また、前日の30年債入札が弱めの結果となり、超長期債は一時的に売られたが、その後買い戻しが入
ったことを踏まえると、底堅い需要があるのだろう」(国内証券)との見方が出ている。
  
  現物債市場では、新発20年債は前日比0.5bp低下の0.420%、新発30年債は同1.0bp
低下の0.605%。新発40年債は同0.5bp低下の0.635%。
    一方、新発5年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.085%。翌20日の5年債入札に絡む調整
圧力が強まっている。
    
    日銀は午前、「残存3年超5年以下」、「残存5年超10年以下」対象の国債買い入れを通告。オファ
ー額は前回からいずれも据え置かれた。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.055%を中心に取引され
た。「地銀の資金調達意欲は高い一方で、積み期序盤であることから大手行による調達の動きはやや抑え気
味という印象だ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

    
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.125    -0.118      0.005     11:00
 5年      -0.088    -0.081      0.003     11:01
 10年      0.033      0.04      0.005     10:59
 20年      0.416     0.424     -0.001     11:00
 30年      0.603      0.61     -0.005     10:46
 40年       0.63     0.639     -0.006     11:01
 
    <10:11> 日銀が中長期債買入を通告、金額は据え置き

  日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存3年超5年以下」(同
3500億円)、「同5年超10年以下」(同4200億円)で、金額は前回からいずれも据え置かれた。

  国債先物は小幅安に転じている。中心限月9月限は前営業日比2銭安の151円86銭付近で取引され
ている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.035%。
  
  
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.128    -0.119      0.004     10:10
 5年      -0.091    -0.083      0.001     10:03
 10年      0.029     0.036      0.001     10:00
 20年      0.416     0.424     -0.001     10:03
 30年      0.605     0.611     -0.004     10:10
 40年      0.634     0.643     -0.002     10:01
 
    
    
    <08:58> 国債先物は横ばいで寄り付く、長期金利は0.035%で出合い
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日と横ばいの151円88銭で寄り付いた。10年最長期国債利回り
(長期金利)は前日と横ばいの0.035%で出合いを付けた。
         
    市場では「足元の米債市場がしっかりで推移しており、円債も底堅いのではないか。ただ、供給イベン
トが続くことから、一方的に買い進まれるという動きにはならないだろう」(国内金融機関)との声が聞か
れる。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.129    -0.119      0.004      8:44
 5年      -0.092    -0.084          0      8:55
 10年      0.029     0.036      0.001      8:51
 20年      0.419     0.425          0      8:53
 30年      0.606     0.614     -0.001      8:47
 40年      0.633     0.644     -0.001      8:56
 
  
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