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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落で引け、5年債入札無難通過後も弱含み

    [東京 20日 ロイター] - 
    <15:34> 国債先物は小反落で引け、5年債入札無難通過後も弱含み
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭安の151円92銭と小反落して取引を終
えた。米連邦準備理事会(FRB)が公表した7月28─29日のFOMC議事要旨を手
がかりに米国債が下落した流れを受けて売り先行で始まった。5年利付国債入札は無難な
結果となったが、相場の流れを変えることにはならなかった。10年最長期国債利回り(
長期金利)は同0.5bp上昇の0.030%。
    
    野村証券のシニア金利ストラテジスト、中島武信氏は「5年債入札は無難の範囲内だ
が、若干弱めの結果だった。ただ、国債先物が後場にやや失速したのは、東京時間午後の
ける米国債先物の上げ幅縮小や、日経平均の下げ幅拡大といった外部要因の影響だろう」
との見方を示した。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから上昇。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナ
ス0.120%、5年債は変わらずのマイナス0.090%。一方、20年債は同1.0
bp上昇の0.425%、30年債は0.5bp上昇の0.605%、40年債は横ばい
で0.630%だった。
    このうち20年債の利回り上昇が目立ったことについては、「来週25日の(20年
債)入札が意識されているようだ。超長期債は今後も入札が相次いで予定されており、そ
の終了までは値が重くなる可能性がある」(野村証券の中島氏)との声が聞かれた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.039%と、
前営業日(マイナス0.040%)をやや上回る見通し。「地方銀行の調達意欲が強い」
(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。 
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.125  -0.114   0.004   15:33
 5年        -0.091  -0.083   0.005   15:32
 10年        0.025   0.032   0.002   15:33
 20年         0.42   0.428   0.012   15:33
 30年          0.6   0.608   0.004   15:33
 40年        0.624   0.636   0.006   15:34
 
    
    <12:46> 5年債入札結果は無難、積極的な買い要因にはならずとの見方
    
    財務省が午後0時35分に発表した5年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
0円93銭(最高落札利回りマイナス0.091%)、平均落札価格が100円94銭(
平均落札利回りマイナス0.093%)となった。落札価格の最低と平均の開き(テール
)は1銭と、前月債と同じだった。応札倍率は3.55倍と前回(4.25倍)を下回っ
た。
    市場では「応札倍率はやや下がったが、落札利回りは市場予想通りであり、無難と評
価できる。サポート要因にはなるが、積極的な買い要因にはなりにくい」(国内証券)と
の見方が出ている。
    
    国債先物は弱含み。中心限月9月限は前営業日比4銭安の151円91銭。新発5年
債は前日比変わらずのマイナス0.090%、10年最長期国債利回り(長期金利)は同
変わらずの0.025%。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.123  -0.114   0.004   12:45
 5年       -0.095  -0.087   0.001   12:45
 10年       0.024   0.031   0.001   12:44
 20年       0.418   0.424   0.008   12:45
 30年       0.601   0.608   0.004   12:45
 40年       0.625   0.635   0.005   12:46
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は小幅続伸、長期金利は横ばいの0.025%
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比1銭高の151円96銭と小幅続伸して午前の
取引を終えた。前日の米金利の小幅な上昇を反映し、売りが先行したものの、その後プラ
ス圏に転じた。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時0.030%に上昇した後、
同横ばいの0.025%に水準を戻した。
    
  市場では「時間外取引の米10年債利回りが上昇しなかったほか、きょうの5年債入
札への警戒感も和らいでおり、円債のサポート要因となったようだ」(国内証券)との声
が聞かれた。

  5年債入札については、金利水準でマイナス0.1%を上回っていることから、無難
に消化されるとの見方が優勢となっている。
 
  現物債市場では、新発20年債は前日比1.0bp上昇の0.425%と、金利上昇
が目立った。「米20年債入札が低調な結果になったことから、25日の20年債入札へ
の警戒感が強まっている」(同)との声が聞かれた。
  新発2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.120%、新発30年債は同0.
5bp上昇の0.605%。新発40年債は同0.5bp低下の0.625%。新発5年
債は出合いなし。

  短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.05%を中
心に取引された。「大手行や地銀の資金調達意欲はしっかりしているものの、レートを切
り上げて取りに行くという感じではない」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利
先物はこじっかり。
 
 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.126    -0.119     -0.001     11:00
 5年      -0.096    -0.088          0     11:01
 10年      0.022     0.028     -0.002     11:01
 20年      0.415     0.422      0.006     11:00
 30年      0.594     0.603     -0.001     11:01
 40年       0.62     0.629     -0.001     11:00
 
    
    <10:31> 財務省が5年債入札を通告、国債先物は弱含み継続

  財務省は午前10時半、5年債入札を通告した。利率は0.1%。第144回債のリ
オープン発行となる。

  入札前取引(WI)での前日引け値はマイナス0.090%(複利)だった。市場で
は「水準面ではマイナス0.1%を上回っており、入札自体は無難に消化されるのではな
いか。ただ、入札後に金利低下を促すような買いは入らないだろう」(国内証券)との見
方が聞かれる。

  国債先物は弱含みで推移。中心限月9月限は前営業日比3銭安の151円92銭近辺
で推移。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.030%。新発
5年債は出合いを付けていない。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.125    -0.117      0.001     10:29
 5年      -0.091    -0.083      0.005     10:20
 10年      0.024     0.031      0.001     10:20
 20年      0.419     0.425      0.009     10:22
 30年      0.602     0.609      0.005     10:29
 40年       0.63     0.638      0.008     10:29
 
    <09:11> 国債先物は反落で寄り付く、長期金利は0.030%で出合い
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日7銭安の151円88銭と、反落で寄り付いた。
夜間取引で国債先物が軟化したほか、前日の米債安が重しとなり、売りが先行して始まっ
た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.030%。

    米連邦準備理事会(FRB)が公表した7月28─29日のFOMC議事要旨で、イ
ールドカーブの上限設定について、多くの政策担当者が将来的な選択肢として残されるべ
きとしながらも、現時点では設定は正当化されないとの見解を示したことが明らかになっ
た。市場では「9月のFOMC会合での追加緩和への期待が後退したようだが、米金利が
小幅上昇にとどまっていることを踏まえると、あまり材料視されていないのではないか」
(国内証券)との声が聞かれる。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.121    -0.113      0.005      9:02
 5年       -0.09    -0.082      0.006      9:01
 10年      0.029     0.035      0.005      9:10
 20年       0.42     0.428      0.012      9:04
 30年      0.605     0.613      0.009      9:07
 40年      0.635     0.643      0.013      9:08
 
  
  
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