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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利は0.030%に上昇

    [東京 21日 ロイター] - 
    <15:12> 国債先物は続落で引け、長期金利は0.030%に上昇  

  国債先物中心限月9月限は前営業日比7銭安の151円85銭となり、続落して引けた。新規材料難で
方向感に乏しい中、売りが優勢となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp上昇の
0.030%。
    
    市場では「目新しい材料がない中、米10年債利回りは0.6ー0.7%台のレンジでの推移にとどま
っている。今後も入札やマクロ要因を注視しながらの展開が続く」(外資系証券)とみられ、きょうの円債
市場も全体的に動意薄の展開となった。
    
    日銀の国債買い入れオペの結果について、残存1年超3年以下は無難、残存5年超10年以下は強め、
残存25年超は弱めの結果と受け止められた。「25日の20年債入札に向けたポジション調整が入ったほ
か、供給イベントが続く超長期債は取りづらく、10年以下のゾーンに入れ替えているのではないか」(同
)との見方が聞かれる。
            
  現物市場では、新発20年債は前日比0.5bp上昇の0.430%。新発30年債は同1.0bp上
昇の0.615%。新発40年債は同1.5bp上昇の0.645%。
  新発5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.085%。新発2年債は出合いなし。      
        
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートは前営業日(マイナス0.039%)をやや上
回る見通し。「大手行や地銀を中心に資金調達の動きが見られた」(国内金融機関)。ユーロ円3カ月金利
先物はまちまち。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.12    -0.111      0.002     15:11
 5年       -0.09    -0.082      0.002     15:02
 10年      0.024     0.031          0     14:59
 20年      0.424      0.43      0.005     15:07
 30年      0.613     0.619      0.013     15:01
 40年      0.638     0.645      0.012     15:00
   
    
    <13:00> 日銀オペ結果、25年超は弱め、5-10年は強め 国債先物は小動き

  中長期・超長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「残存1年超3年以下は無
難、残存5年超10年以下は強め、残存25年超は弱めの結果となった。25日の20年債入札に向けたポ
ジション調整が入ったほか、供給イベントが続く超長期債は取りづらく、10年以下のゾーンに入れ替えて
いるのではないか」(外資系証券)との声が聞かれた。

   国債先物は小動きで推移。先物中心限月9月限は前営業日比3銭高の151円95銭近辺で推移してい
る。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日から横ばいの0.025%。新発30年債は前日比0.5
bp高い0.610%に上昇している。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年      -0.121    -0.113          0     12:58
 5年      -0.092    -0.084          0     12:49
 10年      0.019     0.026     -0.005     13:00
 20年      0.418     0.424     -0.001     12:59
 30年      0.604     0.611      0.005     13:00
 40年       0.63     0.639      0.006     13:00
 
    
    <12:44> 3カ月物TB入札結果は無難、レートの上昇は一服か

  財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最高落札利回りがマ
イナス0.0753%、平均落札利回りがマイナス0.0829%となった。利回りは前回(最高マイナス
0.0661%、平均マイナス0.0701%)から低下した。応募額は17兆33億9000万円、募入
決定額は6兆1564億5000万円だった。
    
  市場では「無難な結果となった。応札額は前回よりも減少したが、案分利回りは低下しているので、レ
ートの上昇の一服を示す格好となった。ただ、案分と平均利回りは開きがあるので、全体的な需給が良くな
いことは反映されており、積極的な買いは入りづらい」(国内金融機関)との見方が聞かれた。

 TRADEWEB                                      
        OFFER     BID       前日比     時間
 2年       -0.12    -0.113          0     12:31
 5年      -0.091    -0.083      0.001     12:34
 10年      0.019     0.026     -0.005     12:39
 20年      0.419     0.425          0     12:31
 30年      0.605     0.613      0.007     12:43
 40年      0.633     0.639      0.006     12:41
 
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は小反発、長期金利は変わらず 底堅い展開
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭高の151円95銭と反発して午前の取引を終えた。動意に
乏しい展開だったが、底堅さもみせた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.025%
。
    
    日経平均が一時、前日比200円を超える上昇となったが、円債先物は深押しせず、株の上げ幅縮小に
伴い、プラス圏に浮上した。日銀の中期・長期・超長期債を対象とした国債買い入れオペもサポート要因と
なった。
    
    市場では「国債増発の重さが徐々に期間が短いゾーンを中心に出てきているが、金利が上昇すれば日銀
が買い入れオペを増やすという期待がある。全体相場的には膠着感が強まってきた」(国内証券)との声が
出ていた。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばい。5年債は前日比変わらずのマイナス0.090%。20年債は同変
わらずの0.425%、30年債も同変わらずの0.605%、2年債と40年債は出合いがみられなかっ
た。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.025─マイナス0.045%を中心に取引され
た。「本日は3日積みということもあり、地銀中心の調達がみられた。加重平均レートはじわりと上がりそ
うだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.12  -0.113       0   11:00
 5年       -0.092  -0.085  -0.001   11:01
 10年       0.022   0.029  -0.002   11:00
 20年       0.418   0.425       0   11:00
 30年       0.603   0.609   0.003   10:46
 40年       0.628   0.635   0.002   10:54
 
   
    
    <10:11> 日銀が中期・長期・超長期債買入を通告、金額は据え置き

    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象が「残存期間1年超3年以下」
(前回のオファー額4200億円)、「同5年超10年以下」(同4200億円)、「同25年超」(同3
00億円)で、金額は前回からいずれも据え置かれた。

    国債先物は横ばい。中心限月9月限は前営業日比変わらずの151円92銭付近で取引されている。1
0年最長期国債利回り(長期金利)も同横ばいの0.025%。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.121  -0.113       0   10:11
 5年        -0.091  -0.083   0.001    9:44
 10年        0.023    0.03  -0.001   10:07
 20年        0.419   0.425       0   10:11
 30年        0.602   0.609   0.003   10:11
 40年        0.628   0.636   0.003   10:08
 
    
    <09:02> 国債先物は反発で寄り付く、超長期債は上値重いか
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日6銭高の151円98銭と、反発で寄り付いた。堅調な夜間取引や
、前日のドイツや米国の国債相場が強含んだ流れを引き継ぎ、買いが優勢となった。10年最長期国債利回
り(長期金利)はまだ出合っていない。

    市場では「前日の海外市場で金利が低下した流れを素直に反映した格好。本日は25年超を対象とした
日銀の買い入れオペも予定されているが、オファー額が少額なので、仮に結果が強含んでも来週の20年債
入札への警戒感の払拭には至らないだろう。20年ゾーンを中心に超長期債の上値が重い展開も予想される
」(国内証券)との声が聞かれる。

  
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.124  -0.115  -0.002    8:50
 5年        -0.096  -0.088  -0.004    9:02
 10年        0.018   0.025  -0.006    9:02
 20年        0.414   0.422  -0.003    8:59
 30年        0.595   0.604  -0.002    9:01
 40年        0.623   0.631  -0.002    9:02
 
  
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