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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反発で引け、20年債入札前に超長期債に先回り買い

    [東京 24日 ロイター] - 
    <15:20> 国債先物は反発で引け、20年債入札前に超長期債に先回り買い
    
  国債先物中心限月9月限は前営業日比12銭高の151円97銭となり、反発して引
けた。前場は手掛かり材料難で動意薄だったが、後場に入って上げ幅を拡大した。もっと
も、商いは薄く、先物の出来高は6月下旬以来、2カ月ぶりの低水準だった。10年最長
期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の0.020%。
    
    市場では「明日の20年債入札を前に、先回り的な買いが20年債に入り、それに連
れて先物と10年もしっかりしたようだ。大前提としては先物の出来高も少なく、取引参
加者は少ない。商いが非常に薄い中で20年債に少しの買いが入ったことで相場が動いた
可能性が高いが、それに追随して皆が買いに来る状況でもない」(岡三証券のシニア債券
ストラテジスト、鈴木誠氏)との見方が出ていた。
    
  現物市場では新発債利回りは総じて低下。このうち、5年債は前営業日比0.5bp
低下のマイナス0.090%、2年債は取引が成立しなかった。
    
    超長期ゾーンは、20年債が同2.0bp低下の0.410%、30年債は同2.0
bp低下の0.595%、40年債は同2.0bp低下の0.625%で、イールドカー
ブはブルスティープ化した。
    
    短中期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果はやや強めと受け止められたが、相場
への影響は限定的だった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.041%と前
営業日(マイナス0.037%)を下回る見通し。「レートは、前営業日に週末効果で少
し上昇した分が剥落してやや低下したものの、地銀の調達意欲は引き続き強い」(国内金
融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
 TRADEWEB                          
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.124  -0.115  -0.004  15:02
 5年       -0.096  -0.088  -0.006  15:15
 10年      0.018   0.025   -0.006  15:13
 20年      0.408   0.415   -0.016  15:20
 30年      0.593   0.6     -0.019  15:21
 40年      0.619   0.626   -0.019  15:15
  
        
    <12:55> 短中期債対象の日銀オペ結果は強め、国債先物は堅調継続
    
    残存期間「1年以下」と「3年超5年以下」が対象の日銀の国債買い入れオペの結果
について、市場では「どちらかと言えば強めの結果だが、相場全体を大きく動かす感じで
はない」(国内証券)との声が聞かれた。

    国債先物は堅調継続。先物中心限月9月限は前営業日比10銭高の151円95銭近
辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は午後に入ってもまだ売買が成
立していない。
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.124  -0.115  -0.004   12:30
 5年       -0.096  -0.088  -0.006   12:30
 10年       0.019   0.025  -0.006   12:46
 20年       0.412   0.419  -0.012   12:53
 30年       0.605   0.613  -0.006   12:42
 40年       0.627   0.639  -0.006   12:54
 
    
    <12:37> 6カ月物TB入札結果は甘い、短期ゾーンに売りの可能性
 
    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1011%、平均落札利回りはマイナス0.1110%と、
前回(最高:マイナス0.1375%、平均:マイナス0.1454%)から上昇した。
応募額は9兆1317億円、募入決定額は2兆8528億7000万円となった。
 
    市場では「前回から利回りが上昇し、甘めの結果だという印象。相場はまだ動き出し
ていないものの、短期ゾーンはこのあと少し売りが出てくる可能性もある」(国内金融機
関)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.124  -0.115  -0.004   12:30
 5年        -0.096  -0.088  -0.006   12:30
 10年         0.02   0.028  -0.003   12:37
 20年        0.415   0.424  -0.007   12:37
 30年        0.605   0.613  -0.006   11:00
 40年        0.628   0.642  -0.003   12:37
 
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は反発、動意乏しく新発10年債は取引未成立
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比7銭高の151円92銭と反発して午前の取引
を終えた。先物には買い戻しが先行したが、動意には乏しく、10年最長期国債の出合い
は見られなかった。
    
    安倍晋三首相が24日午前、東京・信濃町の慶応大学病院に到着した。安倍首相が同
病院に入るのは、今月17日以来。
   
    市場では警戒感もあるが、相場自体への織り込みは特段見られない。「新型コロナ対
応が第一の現状では、誰が首相でも金融緩和や財政拡大の路線に変更はないだろう。政策
が大きく変わらない以上、相場への影響は限定的」(国内証券)という。
    
    現物市場で新発債の出合いは乏しかった。5年債は前日比0.5bp低下のマイナス
0.090%を付けたものの、2年債、20年債、30年債、40年債は取引が成立しな
かった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.060─マイナス0.030%
を中心に取引された。「地銀の調達は見られたが、大手銀行は一服しており、取引レンジ
は前週末並み」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.121  -0.114  -0.003   11:01
 5年       -0.095  -0.089  -0.007   11:00
 10年        0.02   0.028  -0.003   11:01
 20年       0.414   0.423  -0.008   11:00
 30年       0.605   0.613  -0.006   11:00
 40年       0.631   0.641  -0.004   11:00
 
    
    <10:11> 日銀が短中長期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存1年
以下」(買入予定額1000億円)、「同3年超5年以下」(同3500億円)で、金額
は前回から据え置かれた。
    国債先物は強含み。中心限月9月限は前営業日比10銭高の151円95銭付近で取
引されている。
    市場では「本日のオペと6カ月物国庫短期証券の入札を無難にこなせば、中短期ゾー
ンがしっかりしてきそうだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.124  -0.115  -0.004   10:08
 5年       -0.095  -0.088  -0.006   10:06
 10年        0.02   0.027  -0.004   10:07
 20年       0.415   0.423  -0.008   10:08
 30年       0.605   0.613  -0.006   10:11
 40年       0.628   0.641  -0.004   10:07
   
    
    
    <08:46> 国債先物は反発で寄り付く、上値に重さも
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日7銭高の151円92銭と反発して寄り付いた。
前週末の夜間取引にサヤ寄せする形で買い先行で始まっているが、目先の買い材料も乏し
く、上値は重いとみられている。
    市場では「海外金利には低下圧力がかかっているが、日本では超長期債入札が毎週実
施される中、長いゾーンは需給的に重くなりやすい」(国内銀行)との声が出ている。
    今週はあす25日に20年債の入札が予定されている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.127  -0.116  -0.005    8:44
 5年       -0.091  -0.083  -0.001    8:45
 10年       0.021    0.03  -0.001    8:40
 20年        0.42   0.428  -0.003    8:45
 30年       0.605   0.615  -0.004    8:45
 40年       0.632   0.645       0    8:46
 
      
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