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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、日米の入札ラッシュが重し

    [東京 26日 ロイター] - 
    <15:07> 国債先物は続落で引け、日米の入札ラッシュが重し
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比18銭安の151円70銭と続落して取引を終
えた。株高は一服したものの、日米での国債入札ラッシュによる需給的な重さが嫌気され
た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.040%。
    
    コロナ急落前の水準を前日に回復した日経平均は利益確定売りに押され上昇一服。だ
が、円債先物は続落と重さが目立った。「前日重かった米国債の流れが波及しているよう
だ」(大和証券のシニアJGBストラテジスト、小野木啓子氏)という。
    
    前日の米国市場では、新型コロナウイルス治療薬や米中通商協議への期待からリスク
オンが継続したが、債券市場では国債増発のよる需給懸念も圧迫要因となった。
    
    米国では25日の2年入札は堅調だったものの、26日に5年入札、27日に7年入
札が控えている。日本でも、前日の20年債に続き、あすは2年債、来週は1日の10年
債、3日に30年債と入札が続く。
    
    「日米で国債入札が今週、来週と続く。需給的に重くなりやすい」と野村証券のシニ
ア金利ストラテジスト、中島武信氏は指摘する。
    
    現物市場で新発債利回り曲線はスティープ化。2年債は前日比変わらずのマイナス0
.115%となったものの、5年債は同1.0bp上昇のマイナス0.080%。20年
債は同1.0bp上昇の0.415%、30年債は同1.5bp上昇の0.600%、4
0年債は同2.0bp上昇の0.630%となった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.051%と、
前営業日(マイナス0.048%)を下回る見通し。「大手銀行の調達ニーズが引き続き
弱く、取引レートが低下している」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は
弱含み。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.119  -0.112   0.001   15:02
 5年       -0.086  -0.077   0.007   15:03
 10年       0.035   0.041   0.011   15:02
 20年       0.412   0.419   0.014   15:07
 30年       0.595   0.602   0.012   15:01
 40年       0.623   0.629   0.015   15:00
 
    
    
    <12:50> 日銀オペ結果、1─3年が強い 5─10年は無難
    
    市場では、中長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について「中期、特に1─
3年が強かった。テールが流れており、いつも応札する市場参加者が見送ったのかもしれ
ない。5─10年は無難」(国内証券)との声が聞かれた。
    国債先物は弱含み継続。中心限月9月限は前営業日比18銭安の151円70銭近辺
で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp上昇の0.0
35%。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.12  -0.112   0.001   12:39
 5年       -0.085  -0.078   0.006   12:50
 10年       0.034   0.041   0.011   12:33
 20年       0.409   0.416   0.011   12:45
 30年        0.59   0.598   0.008   12:50
 40年       0.619   0.625   0.011   12:49
 
    
    <11:30> 日銀の短国買入結果、応札倍率が上昇
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差が0.00
3%。平均落札利回り格差が0.006%となった。応札額は7兆3200億円、落札額
は3兆円となった。応札倍率は2.44倍と前回(1.66倍)から上昇した。

    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.115  -0.108   0.005   11:00
 5年       -0.085  -0.078   0.006   11:00
 10年       0.034   0.041   0.011   10:56
 20年       0.409   0.416   0.011   10:51
 30年       0.593     0.6    0.01   11:01
 40年       0.619   0.626   0.012   11:00
 
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は続落、長期金利は0.035%に上昇
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比17銭安の151円71銭と続落して午前の取
引を終えた。リスクオンムードは一服したものの、需給的な重さが嫌気された。10年最
長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.035%。
    
    新型コロナウイルス治療薬や米中通商協議への期待から米金利が上昇した流れを引き
継ぎ売りが先行した。これらの材料は前日の東京市場で織り込んでいたこともあり、日本
株は利益確定売りに押され上昇は一服したが、円債は重い展開が続いた。
    
    「日米ともに国債入札が今週、来週と続く。需給的に重くなりやすい」と野村証券の
シニア金利ストラテジスト、中島武信氏は指摘する。日本では、前日の20年債に続き、
あすの2年債、来週は1日の10年債、3日に30年債と入札が続く。
    
    現物市場で新発債利回りは上昇。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.11
0%、5年債は同1.0bp上昇のマイナス0.080%。20年債は同1.0bp上昇
の0.415%、30年債は同1.0bp上昇の0.595%、40年債は同1.5bp
上昇の0.625%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.070─マイナス0.030%
を中心に取引された。「大手銀行の調達が鈍ってきており、地銀のビッドも下がり気味だ
」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.115  -0.108   0.005   11:00
 5年       -0.085  -0.078   0.006   11:00
 10年       0.034   0.041   0.011   10:56
 20年       0.409   0.416   0.011   10:51
 30年       0.593     0.6    0.01   11:01
 40年       0.619   0.626   0.012   11:00
 
    
    <10:11> 日銀が短国・中長期債買入を通告、短国以外は金額据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「国庫短期
証券(TB)」(買入予定額3兆円)、「残存1年超3年以下」(同4200億円)、「
同3年超5年以下」(同3500億円)、「同5年超10年以下」(同4200億円)で
、TB以外の金額は前回から据え置かれた。前回18日のTBオペのオファー額は2兆5
000億円だった。
    
    国債先物は弱含み継続。「日米ともに国債入札が続き、需給的に重くなってる」(国
内証券)という。中心限月9月限は前営業日比16銭安の151円72銭付近で取引され
ている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.035%。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.115  -0.107   0.006   10:06
 5年       -0.085  -0.078   0.006   10:10
 10年       0.034   0.041   0.011    9:59
 20年        0.41   0.416   0.011   10:10
 30年        0.59   0.599   0.009   10:10
 40年       0.615   0.624    0.01    9:54
 
    
    
    <08:50> 国債先物は続落で寄り付く、超長期金利は低下期待も
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日8銭安の151円80銭と続落して寄り付いた。
前日の海外市場では新型コロナウイルス治療薬や米中通商協議への期待からリスクオンが
継続しており、円債も売りが先行している。
    一方、市場では「前日の20年債入札は順調で、超長期債に対する需要の高さが確認
された。新発20年債金利は0.4%を割り込むこともあるのではないか」(国内証券)
との声も出ていた。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.116  -0.108   0.005    8:43
 5年       -0.089   -0.08   0.004    8:46
 10年       0.029   0.036   0.006    8:41
 20年       0.403   0.412   0.007    8:49
 30年       0.586   0.596   0.006    8:47
 40年       0.609   0.622   0.008    8:50
 

      
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