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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で引け、イベント前の様子見で伸び悩み

    [東京 27日 ロイター] - 
    <15:07> 国債先物は小反発で引け、イベント前の様子見で伸び悩み
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比2銭高の151円72銭と反発して取引を終え
た。日本株が軟調な展開となり、円債先物はしっかり。ただ、イベントを控えていること
から、様子見気分が強く伸び悩んだ。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらず
の0.040%。
    
    米ジャクソンホールでのパウエルFRB(米連邦準備理事会)議長講演では「平均イ
ンフレ目標」への言及があるかが焦点だ。インフレ目標の一時的な上振れを容認するとみ
られれば、金融緩和継続期待から、リスクオンの株高材料になりやすい。ただ、金融緩和
継続自体は債券にとってもプラス材料だ。
    
    あす安倍晋三首相の会見が開かれるかも注目されている。「仮に安倍首相が退陣する
ということになれば、一時的にせよ政治不安定化や日銀総裁交代の思惑が広がり、株や、
ドル/円だけでなく債券にも売りが出るかもしれない」(国内銀行)という。
    
    「日米ともに、相場を大きく動かすような材料は出ないかもしれない。しかし、それ
を見極めるまでは動きにくいだろう」と、りそなホールディングスのチーフストラテジス
ト、梶田伸介氏は指摘している。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。本日実施された入札が順調だった2年債は前日
比1.0bp低下のマイナス0.125%。5年債は同0.5bp低下のマイナス0.0
90%。20年債は同0.5bp上昇の0.420%だったものの、30年債は同0.5
bp低下の0.595%、40年債は同0.5bp低下の0.620%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.057%と、
前営業日(マイナス0.051%)を下回る見通し。「市場参加者の顔触れは変わらない
が、調達意欲が引き続き低下している」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先
物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.125  -0.118  -0.006   15:02
 5年       -0.086  -0.078  -0.001   15:02
 10年       0.038   0.045   0.003   15:07
 20年       0.414    0.42       0   15:02
 30年       0.594     0.6  -0.002   15:02
 40年       0.619   0.625  -0.004   15:02
 
    
    <12:45> 2年債入札結果は順調、金利水準上昇で需要しっかり
    
    財務省が午後0時35分に発表した2年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
0円43銭(最高落札利回り:マイナス0.114%)となった。平均落札価格は100
円43銭3厘(平均落札利回り:マイナス0.115%)で、落札価格の平均と最低の開
き(テール)は3厘と前回の7厘を下回った。応札倍率は4.66倍で前回(4.56倍
)をやや上回った。
    市場では「順調だった。金利水準が上昇していたことで買いやすかったのではないか
。しっかりした需要を集めた」(国内証券)との見方が聞かれた。
    国債先物は堅調継続。中心限月9月限は前営業日比14銭高の151円84銭近辺で
推移している。新発2年債は前日比横ばいのマイナス0.115%と前場水準と変わらず
。
   
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.123  -0.115  -0.003   12:45
 5年       -0.092  -0.084  -0.007   12:40
 10年       0.028   0.035  -0.007   12:43
 20年       0.405   0.413  -0.007   12:44
 30年       0.588   0.595  -0.007   12:37
 40年       0.606   0.618  -0.011   12:46
    
    
    
    <11:20> 前場の国債先物は反発、前日の反動も 長期金利は0.035%に低下
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比13銭高の151円83銭と反発して午前の取
引を終えた。先物が前日の日中取引で18銭下落した反動もあり、序盤からじりじりと上
げ幅を拡大した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.035
%。
    
    きょうの値動きについて、市場関係者は「思いのほか強い」(複数の国内証券)と口
をそろえる。前日の反動に加えて、米国債10年物利回りがアジア時間に小幅低下したこ
とや、東京株式市場で日経平均が下げ幅を拡大したことも手伝い、押し目買いが入ったと
の見立てが多い。
    
    岡三証券のシニア債券ストラテジスト、鈴木誠氏は「日々の需給でイールドカーブの
形状が多少変わることはあっても、相場全体としてはレンジであまり変わっていない。き
ょうの2年債入札については問題ないだろうとみている。基本的にはジャクソンホール(
会合)待ち」と指摘した。
    
    現物市場で新発債利回りはおおむね低下。2年債は前日比横ばいのマイナス0.11
5%、5年債は同0.5bp低下のマイナス0.090%。20年債は同0.5bp低下
の0.410%、30年債は同1.0bp低下の0.590%、40年債はまだ売買が成
立していない。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.070─マイナス0.035%
を中心に取引された。「前日とほぼ横ばい。今週は大手銀行の調達意欲が鈍い状態が継続
している」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
 
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.116  -0.109   0.003   11:01
 5年        -0.091  -0.084  -0.007   11:00
 10年        0.028   0.035  -0.007   10:59
 20年        0.408   0.415  -0.005   10:58
 30年        0.588   0.595  -0.007   11:00
 40年        0.607   0.619   -0.01   11:01
 
        
    <10:31> 財務省が2年債入札を通告、国債先物は強含み継続

  財務省は午前10時半、2年利付国債入札を通告した。発行予定額は3兆円。利率0
.10%で、第416回債の新規発行となった。

  現物市場の新発2年債は、本日はまだ売買が成立していない。

  市場では「足元では短期債の需給環境は改善しているもよう。都市銀行のキャッシュ
つぶし需要の高まりがサポートして無難な入札になると見込んでいる」(国内証券)との
見方が出ている。

  国債先物は引き続き強含み。中心限月9月限は前営業日比14銭高の151円84銭
近辺で推移している。株式市場で日経平均は下げ幅を拡大する中、国債先物も序盤の取引
から上げ幅を拡大している。 
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.121  -0.113  -0.001   10:13
 5年       -0.092  -0.084  -0.007   10:13
 10年       0.028   0.035  -0.007   10:28
 20年       0.407   0.414  -0.006   10:31
 30年       0.588   0.595  -0.007   10:28
 40年       0.609   0.621  -0.008   10:31
 
        
    <08:56> 国債先物は反発で寄り付く、様子見ムードも強い
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日6銭高の151円76銭と反発して寄り付いた。
夜間取引や前日の米国市場では投資家センチメントがリスクオンに傾き債券価格がやや弱
含んだものの、きょうの円債は買い優勢でスタートした。
    市場では「今晩のジャクソンホール会合でのパウエルFRB議長講演や明日と報道さ
れている安倍首相の会見予定といった注目材料を前に、これらを見極めたいムードが強い
」(国内証券)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.119   -0.11   0.002    8:56
 5年         -0.09   -0.08  -0.003    8:54
 10年        0.033    0.04  -0.002    8:48
 20年        0.407   0.415  -0.005    8:56
 30年        0.589   0.598  -0.004    8:56
 40年        0.611   0.625  -0.004    8:55
 
      
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