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〔マーケットアイ〕金利:9月日銀国債買入方針、オファー額レンジ・回数とも全年限据え置き

    [東京 28日 ロイター] - 
    <17:01> 9月日銀国債買入方針、オファー額レンジ・回数とも全年限据え置
き
    
    日銀は午後5時、9月の「当面の長期国債等の買入れの運営について」を公表した。
全年限のオファー額のレンジと回数は前回(8月)公表分から据え置かれた。
    
 TRADEWEB                                  
           OFFER     BID     前日比  時間
 2年         -0.117  -0.109  -0.094   16:58
 5年         -0.072  -0.064   0.014   17:00
 10年         0.048   0.056   0.015   16:44
 20年         0.428   0.436   0.015   17:01
 30年         0.614   0.622   0.022   16:59
 40年         0.637   0.651   0.026   16:58
 

        
    <15:39> 国債先物は大幅反落で引け、米金利上昇に加えて首相辞意報道で売
り膨らむ
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比30銭安の151円42銭と急反落して取引を
終えた。前日の米金利上昇の流れを引き継いで朝方から日本株が軟調な展開となり、午後
は安倍首相が辞任の意向を固めたとのNHK報道をきっかけに、さらに一段安となった。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇し0.050%。一時は7
月2日以来の高水準の0.055%をつけた。
    
    米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長が前日、ジャクソンホール会合での講演
で言及した平均インフレ目標の導入は、インフレ期待を高めるとの見方からロングエンド
を中心に米金利が上昇。円債金利も、朝からその動きに追随した。

    さらに午後2時過ぎ、安倍首相が辞任の意向を固めたとのNHK報道が伝わったこと
から、株式市場では日経平均が一時600円超下落する中、国債先物は下げ幅を急拡大し
た。
    
    バンク・オブ・アメリカ(日本)のチーフ金利ストラテジスト、大崎秀一氏は「アベ
ノミクス政策は日銀の金融緩和とセットで進められてきて、マーケットの反応はこれまで
も、リスクオン・リスクオフで株と債券が逆相関するのではなく、政策のオン・オフに反
応する格好で株高・債券高が同時に起きてきた。このため、きょうは『(首相辞任でアベ
ノミクス)政策がオフになってしまう』との連想から、株も債券も売られるという初期反
応になった」との見方を示した。
    
    現物市場で新発債利回りはロングエンドを中心に上昇した。20年債は同1.5bp
上昇の0.430%、30年債は同2.0bp上昇の0.615%、40年債は同3.0
bp上昇の0.650%。5年債は同1.5bp上昇のマイナス0.070%、2年債は
同横ばいのマイナス0.115%で、イールドカーブはベアスティープ化した。    
    
    市場参加者の関心は、本日午後5時に予定される安倍首相の記者会見にシフトしてい
る。
    このほか、同午後5時には日銀が9月の国債買い入れオペの方針を発表するが、今回
は大幅な変更はないと見る向きが多い。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.054%と、
前営業日から横ばいの見通し。「まるで昨日の焼き直しのようだ。大手行の調達意欲がな
かなか高まらない」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
 TRADEWEB                                  
           OFFER     BID     前日比  時間
 2年         -0.116  -0.107  -0.092   15:39
 5年         -0.075  -0.067   0.011   15:39
 10年         0.045   0.053   0.012   15:38
 20年         0.426   0.433   0.012   15:39
 30年          0.61   0.618   0.018   15:34
 40年         0.637   0.646   0.021   15:39
 
    
        
    <14:18> 国債先物は下げ幅拡大、安倍首相が辞任意向固めるとの報道で
    
    国債先物は下げ幅拡大。中心限月9月限は前営業日比30銭安の151円42銭付近
で取引されている。NHKが、安倍晋三首相が辞任の意向を固めると報じたことで、政治
的な不安定化が懸念され、売りが強まっている。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇の0.055%に水準を切
り上げている。
    
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.114  -0.105   -0.09   14:17
 5年        -0.074  -0.065   0.013   14:18
 10年        0.049   0.055   0.014   14:18
 20年        0.434   0.441    0.02   14:18
 30年         0.62   0.628   0.028   14:18
 40年        0.646   0.654   0.029   14:18
 
    
    <12:59> 日銀オペ結果、10━25年が強い 25年超はやや弱め
    
    市場では、超長期・物価連動債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について「10
─25年の応札倍率の下がり方が大きく、強い印象。25年超は倍率が上がったものの、
弱いというほどではない」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物は軟調継続。中心限月9月限は前営業日比21銭安の151円51銭付近で
取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.050
%。
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.115  -0.107  -0.092   12:50
 5年        -0.076  -0.068    0.01   12:45
 10年        0.045   0.051    0.01   12:57
 20年        0.432   0.438   0.017   12:58
 30年        0.613    0.62    0.02   12:59
 40年        0.643    0.65   0.025   13:00
 
    
    
    <12:41> 3カ月物TB入札結果、落札利回りが低下

  財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.0862%、平均落札利回りがマイナス0.0898%とな
った。利回りは前回(最高マイナス0.0753%、平均マイナス0.0829%)から
低下した。応募額は21兆2744億円、募入決定額は6兆1563億4000万円だっ
た。
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.114  -0.107  -0.092   12:40
 5年        -0.076  -0.068    0.01   12:40
 10年        0.045   0.052   0.011   12:33
 20年         0.43   0.439   0.018   12:41
 30年        0.615   0.623   0.023   12:41
 40年        0.642    0.65   0.025   12:41
 
       
    
    <11:07> 前場の国債先物は反落、長期金利は7月以来の0.05%台
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比21銭安の151円51銭と反落して午前の取
引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.050%と
7月2日以来の水準。米連邦準備理事会(FRB)による平均インフレ目標の導入は、イ
ンフレ期待を高めるとの見方から、米金利が上昇、円債にも波及した。
    
    FRBが導入した「平均インフレ目標」は、インフレ率が一時的に2%を上回ること
 を容認する。金融緩和環境が継続すること自体は債券にとってプラス材料だが、前日の
米債市場では長めの金利が上昇した。
    
    「長期金利からみた米実質金利はマイナスだ。米経済の実力からすると、下がり過ぎ
だろう。金融緩和策に景気刺激の効果があるとの見方からも米金利はスティープ化の余地
がある」と、三井住友銀行のチーフ・マーケット・エコノミスト、森谷亨氏は指摘する。
    
    現物市場で新発債利回りは上昇。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.11
0%、5年債は同1.0bp上昇のマイナス0.075%。20年債は同2.0bp上昇
の0.435%、30年債は同2.0bp上昇の0.615%、40年債は同2.0bp
上昇の0.640%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.075─マイナス0.030%
を中心に取引された。「3日積みだが、大手銀行のビッドが上昇せず、レンジは横ばい」
(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.111  -0.103  -0.088   10:57
 5年        -0.076  -0.069   0.009   11:00
 10年        0.045   0.052   0.011   10:51
 20年        0.433    0.44   0.019   11:01
 30年        0.613    0.62    0.02   10:59
 40年        0.638   0.645    0.02   11:00
 
    
    <10:11> 日銀が超長期・物価連動債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期 
間10年超25年以下」(買入予定額1200億円)、「同25年超」(同300億 円
)、物価連動債(同300億円)で、金額は前回から据え置かれた。
    
    国債先物は軟調継続。中心限月9月限は前営業日比20銭安の151円52銭付近で
取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.050
%。
    
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.114  -0.104  -0.089    9:21
 5年        -0.076  -0.068    0.01   10:10
 10年        0.045   0.052   0.011   10:10
 20年        0.429   0.435   0.014   10:08
 30年        0.609   0.616   0.016   10:10
 40年        0.635   0.644   0.019   10:10
 
    
    <08:53> 国債先物は反落で寄り付く、日銀の超長期債オペにサポート期待も
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比15銭安の151円57銭と反落して寄り付い
た。米連邦準備理事会(FRB)が平均インフレ目標の導入を決定したことで、インフレ
期待を高めるとの見方から、米金利が上昇しており、円債にも金利上昇圧力がかかってい
る。
    ただ、市場では「インフレ期待を高められるかは疑問だ。株高や円安が進まなければ
、売り一巡後、切り返す期待もある。日銀の超長期債買い入れオペがサポートになりそう
だ」(国内証券)との声も出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.114  -0.104  -0.089    8:42
 5年        -0.079   -0.07   0.008    8:49
 10年        0.044   0.051    0.01    8:47
 20年        0.427   0.433   0.012    8:50
 30年        0.605   0.613   0.013    8:50
 40年        0.626   0.639   0.014    8:51
 
    
      
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