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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、やや不調の30年債入札後も堅調継続

    [東京 3日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は続伸で引け、やや不調の30年債入札後も堅調継続
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比14銭高の151円88銭と続伸して取引を終
えた。30年債入札はやや弱かったが、金融緩和期待を背景とした米金利低下の流れが継
続した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.035%。
    
    30年債入札は落札価格の平均と最低の開き(テール)が16銭。不調だった前回入
札の22銭から縮小したものの、前々回の8銭などと比べ大きかった。市場では「金利水
準的にこの3カ月同じようなレベルであり、買いたい投資家はすでに買っており、安けれ
ば買いたいという投資家が多かったのだろう」(国内証券)との見方が出ていた。
    
    ただ、入札結果が全体相場を崩すことはなく、国債先物は堅調な展開が継続。新発3
0年債利回りは前場の前日比横ばい水準から、後場は低下に転じた。前日の米市場に続き
、3日の東京市場も株高・債券高の展開になっている。
    
    「金融政策自体に動きはないものの、ジャクソンホール会合以降、FRB関係者から
ハト派的な発言が多く出てきており、やや金融相場的なムードになっている」(みずほ証
券のチーフ債券ストラテジスト、丹治倫敦氏)という。
    
    現物市場で新発債利回りは超長期ゾーン中心に低下。2年債は前日比変わらずのマイ
ナス0.120%となったが、5年債は同0.5bp低下のマイナス0.085%。20
年債は同0.5bp低下の0.415%、30年債は同1.0bp低下の0.600%、
40年債は同1.5bp低下の0.625%とフラット化した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.060%と、
前営業日(マイナス0.051%)を下回る見通し。「レポレートが下がり、コール市場
での運用が増えてきた。一方、大手銀行の調達は依然鈍く、レートが低下している」(国
内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.126  -0.118  -0.004   15:03
 5年       -0.092  -0.084  -0.009   15:02
 10年       0.028   0.035  -0.006   15:02
 20年       0.413   0.419  -0.004   14:59
 30年       0.598   0.604   -0.01   15:04
 40年       0.623    0.63   -0.01   15:02
    
    
    <12:45> 30年債入札結果はやや弱い、国債先物は上げ幅縮小
    
    財務省が午後0時35分に発表した30年利付国債の入札結果は、最低落札価格が9
9円55銭(最高落札利回り0.617%)となった。平均落札価格は99円71銭(平
均落札利回り0.611%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は16銭と、前
回(22銭)から縮小した。応札倍率は3.50倍で前回(3.44倍)から上昇した。
    
    市場では「テールが流れ、やや弱かった。金利水準的に、この3カ月ほど同じような
レベルなので、買いたい投資家はすでに買っていたということだろう。ただ、全体相場を
崩すほど悪かったわけではない」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    国債先物は上げ幅をやや縮小。中心限月9月限は前営業日比8銭高の151円82銭
付近で推移。新発30年債は同変わらずの0.610%と前場水準で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.126  -0.118  -0.004   12:30
 5年       -0.087  -0.079  -0.004   12:42
 10年       0.034    0.04  -0.001   12:44
 20年       0.418   0.425   0.002   12:42
 30年       0.608   0.614       0   12:44
 40年       0.634   0.646   0.006   12:45
 
    
    
    <11:13> 前場の国債先物は続伸、長期金利0.035% 30年債入札には一定の
警戒感
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比12銭高の151円86銭と続伸して午前の取
引を終えた。前日の米国債相場が堅調推移した流れを引き継ぎ、底堅い値動きとなった。
10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.035%。
    
    財務省は、20年利付国債入札(発行予定額9000億円。利率0.60%、第67
回債のリオープン発行)を通告。
    入札結果判明を前に、市場では「四半期末に向けたデュレーション長期化需要や海外
勢の需要などに支えられる格好で無難に通過する可能性はあるが、多少のテールが生じる
可能性にも留意したい」(国内証券)との声が出ている。
    
    一方、「私自身はきょうの入札は無難通過を見込んでいるが、たとえ多少弱い結果と
なって0.63%まで札が伸びたとしても、押し目買いが入るだろう。入札結果が多少良
くても悪くても、相場全体が大きく崩れることはないとみている」(岡三証券の鈴木誠シ
ニア債券ストラテジスト)との指摘もある。
    
    現物市場でカレント債利回りは横ばいから小幅低下。2年債は前日比変わらずのマイ
ナス0.120%、5年債は同0.5bp低下のマイナス0.085%、20年債は同横
ばいの0.420%、30年債は同変わらずの0.610%、40年債は同0.5bp低
下の0.635%だった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.08%と広
いレンジを中心に取引された。「前日から変わらず、大手行の調達意欲がなかなか高まら
ないようだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
 TRADEWEB                                  
           OFFER     BID     前日比  時間
 2年         -0.126  -0.119  -0.005   11:00
 5年         -0.091  -0.084  -0.009   11:00
 10年         0.029   0.036  -0.005   11:00
 20年         0.413    0.42  -0.003   11:00
 30年         0.603   0.609  -0.005   11:01
 40年          0.63   0.638  -0.002   10:59
 
        
    
    <10:31> 財務省が30年債入札を通告、市場には警戒の声も
    
    財務省は午前10時半、30年利付国債入札を通告した。発行予定額は9000億円
。利率0.60%で、第67回債のリオープンとなった。
    カレント67回債は、前日比横ばいの0.610%で推移している。
    
    市場では「これまで買われた分のカバーニーズはあるかもしれないが、追撃的に買う
向きは乏しいのではないか。また、日銀オペの応札倍率が上昇し入札の応札倍率も不安定
化するなど、発行増額の影響がじわじわ出ている可能性もある。強い結果になる蓋然性は
低い」(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物はしっかり。中心限月9月限は前日比13銭高の151円87銭近辺と、寄
り付きから上げ幅を拡大した。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下
の0.035%。
   
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.126  -0.118  -0.004    9:11
 5年        -0.091  -0.083  -0.008    9:58
 10年        0.029   0.035  -0.006   10:31
 20年        0.413   0.419  -0.004   10:31
 30年        0.603   0.609  -0.005   10:31
 40年        0.633   0.639  -0.001   10:31
 
    
        
    <08:55> 国債先物は続伸で寄り付く、米国債市場の堅調地合い継続
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭高の151円79銭と続伸して寄り付いた
。先物の夜間取引や前日の米国債相場が上昇した流れを引き継ぎ、買い先行でスタートし
た。
    市場では「夜間取引の堅調さや、前日の米国債市場が市場予想を大幅に下回る8月A
DP雇用報告やベージュブック(地区連銀経済報告)を受けて底堅い展開となった流れか
ら、東京も買い先行している」(国内証券)との声が聞かれた。
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.125  -0.118  -0.004    8:55
 5年        -0.087  -0.079  -0.004    8:55
 10年        0.033    0.04  -0.001    8:55
 20年        0.414   0.422  -0.001    8:55
 30年        0.603    0.61  -0.004    8:55
 40年        0.626   0.639  -0.001    8:55
 
      
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