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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落で引け、戻り売りで上値重い展開

    [東京 4日 ロイター] - 
    <15:07> 国債先物は小反落で引け、戻り売りで上値重い展開
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭安の151円83銭と小反落して取引を終
えた。世界的な株安で買いが先行したものの、戻り売りが強まる中、上値が重い展開とな
った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.035%。
    
    一時、1000ドル超下げた3日の米ダウほどではなかったが、日経平均も一時30
0円以上の下落となった。しかし、円債先物は徐々に軟化。「株高・債券高の金融相場的
な動きが続いていたので、その反動が起きているようだ。円債には戻り売りが多く出てい
る」(国内証券のセールス担当者)との指摘が聞かれた。
    
    本日実施された5─10年債対象の日銀国債買い入れオペも強かった。「需給状況は
それほど良くないが、日銀に積極的に売りたいほどポジションが膨らんでいないようだ」
(国内証券)とされ、プラス材料もあったが、先物の上値は重かった。
    
    「先物は限月交代を控えた影響が出ているのではないか」と、大和証券のシニアJG
Bストラテジスト、小野木啓子氏は指摘する。先物の中心限月は来週にも9月限から12
月限に交代する見通しであり、ポジションの入れ替えなどの動きが出ているとみられてい
る。
    
    現物市場で新発債利回りは超長期ゾーンがやや上昇。20年債は前日比0.5bp上
昇の0.420%、30年債は同0.5bp上昇の0.605%、40年債は同0.5b
p上昇の0.630%となった。一方、2年債は前日比0.5bp低下のマイナス0.1
30%、5年債は同変わらずのマイナス0.090%と中期ゾーンはまちまち。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.057%と、
前営業日(マイナス0.058%)とほぼ変わらない見通し。「3日積みであるが、大手
銀行の調達が鈍いほか、レポレートの低下でコール市場に資金が流れてきており、レート
は弱含みだった」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は方向感乏しい。

    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.131  -0.123  -0.005   15:02
 5年       -0.091  -0.083   0.001   15:00
 10年       0.033   0.039   0.004   15:06
 20年       0.414   0.421   0.002   15:04
 30年         0.6   0.608   0.005   15:08
 40年       0.625   0.633   0.004   15:09
    
    
    
    
    <12:50> 短長期債対象の日銀オペ結果、5─10年が強い
    
    市場では、短期・長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について「5─10年
が強かった。需給状況はそれほど良くないが、日銀に積極的に売りたいほどポジションが
膨らんでいないようだ」(国内証券)との声が聞かれた。
    
    国債先物はやや強含み。中心限月9月限は前営業比変わらずの151円88銭付近に
水準を上げている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.030%。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.131  -0.123  -0.005   12:46
 5年       -0.096  -0.088  -0.004   12:48
 10年       0.028   0.035       0   12:48
 20年       0.413   0.419       0   12:42
 30年       0.595   0.603       0   12:48
 40年       0.619   0.625  -0.004   12:42
 
    <12:36> 3カ月物TB入札結果、落札利回りが低下
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.1162%、平均落札利回りがマイナス0.1239%とな
った。利回りは前回(最高マイナス0.0862%、平均マイナス0.0898%)から
    低下した。応募額は18兆9507億円、募入決定額は6兆1563億6000万円
だった。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.131  -0.123  -0.005   12:36
 5年       -0.091  -0.083   0.001   12:35
 10年       0.025   0.033  -0.002   12:36
 20年       0.413    0.42   0.001   12:33
 30年       0.595   0.603       0   12:36
 40年       0.617   0.627  -0.002   12:36
 
    
    
    <11:15> 前場の国債先物は小反落、長期金利は0.030%
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比3銭安の151円85銭と小反落して午前の取
引を終えた。海外市場のリスクオフ地合いを引き継いで序盤は買いが先行したが、一巡後
は、8月米雇用統計の発表などを控えて様子見ムードが強まった。10年最長期国債利回
り(長期金利)は同横ばいの0.030%。
    
    市場では「海外市場が株安・債券高となったことや日銀オペへの期待感から朝方はし
っかりで始まったが、米雇用統計前ということで参加者も少なく、勢いは続かなかった。
きょうはこのまま静かに終わるのではないか」(国内証券)との声が出ていた。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいからやや上昇。2年債は前日比変わらずのマイナス
0.125%、5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.085%。20年債は同0.5
bp上昇の0.420%、30年債は同変わらずの0.600%、40年債は同変わらず
の0.625%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.087─マイナス0.03%を
中心に取引された。「前日から地合いは変わらず、大手行の調達意欲が高まっていない。
加重平均レートは横ばいかやや低下しそうだ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月
金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB                                  
           OFFER     BID     前日比  時間
 2年         -0.126  -0.119  -0.001   11:00
 5年          -0.09  -0.084       0   11:00
 10年         0.029   0.036   0.001   11:00
 20年         0.414   0.421   0.002   11:01
 30年         0.598   0.605   0.002   11:00
 40年          0.62   0.629       0   11:01
 

            
    <10:14> 日銀が短・長期債買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
1年以下」(買入予定額1000億円)、「残存5年超10年以下」(同4200億円)
で、金額はそれぞれ前回から据え置かれた。
    
    国債先物はやや弱含み。前日の海外市場からのリスクオフ地合いを引き継ぎ、朝方は
買い先行で小高く始まったが、買い一巡後は小幅安に転じた。中心限月9月限は前営業日
比4銭安の151円84銭付近で取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)
は同横ばいの0.030%。
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.126  -0.118       0   10:03
 5年        -0.091  -0.083   0.001   10:09
 10年        0.029   0.035       0   10:12
 20年         0.41   0.418  -0.001   10:14
 30年        0.594   0.601  -0.002   10:14
 40年        0.619   0.625  -0.004   10:14
 

            
    <08:46> 国債先物は続伸で寄り付く、海外のリスクオフが波及
    
    国債先物中心限月9月限は前営業日比5銭高の151円93銭と続伸して寄り付いた
。前日の米国株式相場がハイテク株主導で急落し、米長期金利は低下。円債市場にもリス
クオフ地合いが波及し、買い先行で始まっている。
    
    市場では「米国市場は、株の下げ幅の割には金利の反応は限定的だったが、東京時間
にも株安が進行すれば、超長期を中心に国債金利の低下を後押しするだろう」(国内証券
)との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.131  -0.119  -0.001    8:45
 5年        -0.097  -0.086  -0.002    8:46
 10年        0.023    0.03  -0.005    8:45
 20年        0.405   0.413  -0.006    8:46
 30年        0.589   0.599  -0.004    8:46
 40年        0.612   0.624  -0.005    8:46
 

    
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