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〔マーケットアイ〕金利:日銀オペ結果は1─3年・5─10年が強め、3─5年は無難

    [東京 11日 ロイター] -    
    <13:12> 日銀オペ結果は1─3年・5─10年が強め、3─5年は無難
    
    中長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では、「残存1年超3
年以下と5年超10年以下がやや強めで、3年超5年以下は大体実勢通りの結果で無難。
きょうを含めて7営業日の間に3回、同じゾーンのオペが予定されているため、そこまで
売り急がなくてもいいということではないか」(国内証券)との指摘が出ている。
    
    国債先物は堅調継続。中心限月12月限は前営業日比7銭高の151円93銭近辺で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.020%
。
    
 TRADEWEB                                  
           OFFER     BID     前日比  時間
 2年         -0.145  -0.138   -0.01   12:50
 5年         -0.106  -0.098   -0.01   13:12
 10年         0.014    0.02  -0.005   13:12
 20年         0.399   0.405  -0.009   13:12
 30年         0.579   0.585  -0.015   13:05
 40年         0.603    0.61   -0.01   13:12
 

      
    <12:44> 3カ月物TB入札結果はやや甘め、落札利回りが上昇
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.1102%、平均落札利回りがマイナス0.1178%とな
った。利回りは前回(最高マイナス0.1162%、平均マイナス0.1239%)から
上昇した。応募額は17兆8411億円、募入決定額は6兆1563億5000万円だっ
た。
    
    市場では「需要がある程度一服してきて、少し利回りが上昇してきたようだ。入札結
果は若干甘めな印象だが、今のところは特段の市場反応は出ていない」(国内金融機関)
との声が出ている。
    
 TRADEWEB                                   
           OFFER      BID     前日比  時間
 2年          -0.146  -0.138   -0.01   12:38
 5年          -0.106  -0.098   -0.01   12:32
 10年          0.014    0.02  -0.005   12:40
 20年          0.398   0.404   -0.01   12:44
 30年          0.578   0.585  -0.015   12:43
 40年            0.6   0.608  -0.012   12:43
 
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は反発、超長期債利回りが低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比6銭高の151円92銭と反発して午前の取
引を終えた。9月限から事実上の限月交代となった。前日の米金利低下の流れを引き継い
で、買い優勢だったが、イベントを控えて上値は重かった。10年最長期国債利回り(長
期金利)は同0.5bp低下の0.020%。超長期金利が低下した。
    
    欧州中央銀行(ECB)は10日の定例理事会で主要な政策変更を見送った。ラガル
ド総裁は新型コロナウイルス禍からの景気回復を巡りやや前向きな見方を示したほか、焦
点となっているユーロ高については影響を注意深く見守ると述べるにとどめ、踏み込んだ
発言を控えた。
    
    市場では「金融緩和に積極的ではなく、経済の弱さが出た時点で、受け身な形で行わ
れる印象だ」(外資系証券)との見方が出ており、金融緩和期待は高まらなかった。
    
    「来週は日米の中銀イベントのほか、日本の組閣もある。財務相人事などを見極める
までは、20年債の0.4%や30年債の0.6%などの節目を割り込んで、どんどん買
い進むことにはならないのではないか」と、三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニ
ア債券ストラテジスト、稲留克俊氏は指摘している。
    
    現物市場で新発債利回りは超長期ゾーンが低下。20年債は前日比1.0bp低下の
0.400%、30年債は同1.0bp低下の0.585%、40年債は同1.5bp低
下の0.605%。「超長期債の入札が24日までないことから、当面、需給環境が改善
すると見込まれている」(国内証券)という。    
    一方、2年債は同変わらずのマイナス0.135%、5年債も同変わらずのマイナス
0.095%と中期は横ばい。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.087─マイナス0.06%を
中心に取引された。「週末だが、調達意欲は弱い。積み最終日が近づいてきており、取り
手は資金のめどが立っているのではないか」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金
利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.136  -0.129  -0.001   11:00
 5年        -0.101  -0.094  -0.006   11:00
 10年        0.018   0.025       0   10:28
 20年        0.398   0.405  -0.009   11:00
 30年        0.582    0.59   -0.01   11:00
 40年        0.603   0.611  -0.009   11:00
 
    
    <10:11> 日銀が中長期債対象の買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
1年超3年以下」(買入予定額は4200億円)、「同3年超5年以下」(同3500億
円)、 「同5年超10年以下」(同4200億円)で、金額はそれぞれ前回から据え置
かれた。
    
    国債先物は小じっかり。中心限月12月限は前営業日比5銭高の151円91銭付近
で取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.02
0%。
    
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.136  -0.128       0    9:54
 5年        -0.098   -0.09  -0.002   10:06
 10年        0.018   0.025       0   10:04
 20年        0.399   0.405  -0.009   10:01
 30年         0.58   0.587  -0.013   10:08
 40年        0.601   0.612  -0.008   10:07
 
    
    <08:49> 国債先物は小反発で寄り付く、12月限に事実上の限月交代
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭高の151円87銭と反発して寄り付い
た。午前8時49分時点で、国債先物12月限が9月限の出来高を上回っており、事実上
の限月交代となった。前日の米金利低下の流れを引き継いで買い先行で始まっている。
    
    欧州中央銀行(ECB)は10日の定例理事会で主要な政策変更を見送った。ラガル
ド総裁は新型コロナウイルス禍からの景気回復を巡りやや前向きな見方を示したほか、焦
点となっているユーロ高については影響を注意深く見守ると述べるにとどめ、踏み込んだ
発言を控えた。
    市場では「金融緩和に積極的ではなく、経済の弱さが出た時点で、受け身な形で行わ
れる印象だ」(外資系証券)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
            OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.139  -0.129  -0.001    8:45
 5年        -0.098  -0.087   0.001    8:46
 10年        0.018   0.025       0    8:45
 20年        0.404   0.412  -0.002    8:45
 30年        0.588   0.598  -0.002    8:47
 40年        0.609   0.621   0.001    8:46
 
      
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