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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で引け、長期金利は0.015%に低下

    [東京 29日 ロイター] -    
    <15:10> 国債先物は小反発で引け、長期金利は0.015%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の152円11銭と小反発して取引を
終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.015%。
    
    財務省が実施した2年利付国債の入札結果については、無難との受け止めが多く、特
に相場を動かす材料にはならなかった。「季節要因であるドル円ベーシスのワイド化が午
前中に確認されたことも、需要をサポートした」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    日銀はこのあと午後5時に10月の国債買い入れ予定を発表するが、市場ではオファ
ー額のレンジ、回数ともに据え置きを予想する向きが多い。
    
    市場関係者の関心は、米国時間帯の本日(日本時間は明日朝)行われる、米大統領候
補の第1回討論会に向いている。ただマーケットインパクトという観点では、「円債金利
への波及経路は、米国株や米国金利を経由してということになる。米国の株と金利の連動
性は足もとで低下しており、影響はある程度限定的になるのではないか」(みずほ銀行の
マーケットアナリスト、松崎涼祐氏)との指摘もある。
    
    現物市場でカレント債利回りは総じて低下。本日入札が実施された2年債は、416
回債が前営業日比0.5bp低下のマイナス0.155%。5年債は同0.5bp低下の
マイナス0.115%、20年債は同0.5bp低下の0.400%、30年債は同1.
0bp低下の0.605%、40年債は同1.0bp低下の0.645%と、カーブ形状
はややフラット化した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.028%と、
前営業日(マイナス0.032%)を上回る見通し。「大手行、地銀とも資金調達意欲が
強く、レートはじりじり上昇している」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先
物は弱含み。
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.156  -0.148       0   15:02
 5年        -0.12  -0.112  -0.008   15:02
 10年        0.01   0.017  -0.004   15:00
 20年       0.398   0.405  -0.004   14:54
 30年         0.6   0.606  -0.009   14:56
 40年       0.639   0.646  -0.009   15:00
 
        
    <12:47> 2年債入札結果は無難、予想通りで市場反応は限定的
    
    財務省が午後0時35分に発表した2年利付国債の入札結果は、最低落札価格が10
0円48銭(最高落札利回り:マイナス0.139%)となった。平均落札価格は100
円48銭5厘(平均落札利回り:マイナス0.141%)で、落札価格の平均と最低の開
き(テール)は5厘と前回の3厘から拡大した。応札倍率は4.02倍で前回(4.66
倍)を下回った。
    市場では「無難から強めの結果だ。水準的には前日に調整済みで、きょうは朝方にき
ちんとドル円ベーシスがワイド化していたので、不安感の強い入札ではなかった。そのた
め、入札結果を受けても市場は特段反応していない」(国内証券)との声が出ていた。
    
    国債先物は堅調継続。中心限月12月限は前営業日比5銭高の152円11銭近辺で
推移している。
   
 TRADEWEB                          
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.156  -0.148  0       12:43
 5年       -0.12   -0.112  -0.008  12:42
 10年      0.01    0.019   -0.002  12:47
 20年      0.401   0.408   -0.001  12:47
 30年      0.606   0.613   -0.002  12:47
 40年      0.645   0.654   -0.001  12:47
    
    
    <11:31> 日銀の短国買入結果、応札倍率が上昇
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差が0.00
6%。平均落札利回り格差が0.009%となった。応札額は3兆8796億円、落札額
は1兆0002億円となった。応札倍率は3.87倍と前回(2.77倍)から上昇した
。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.155  -0.148       0   11:00
 5年        -0.12  -0.113  -0.009   11:00
 10年       0.009   0.016  -0.005   10:52
 20年       0.402   0.409       0   11:00
 30年       0.606   0.613  -0.002   11:01
 40年       0.645   0.654  -0.001   11:01
 
    
    
    <11:07> 前場の国債先物は反発、長期金利は0.015%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭高の152円11銭と反発して午前の取
引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.015%。
手掛かりは乏しかったが、前日までの金利上昇で押し目買いが入った。
    
    市場では「9月期末を前に需給要因による振れが前週末あたりから多少出ているが、
基本的には材料待ちの様子見商状だ。米大統領選候補の討論会や日本の10年債入札(1
日)を見極めることになろう」(りそなホールディングスのチーフストラテジスト、梶田
 伸介氏)との声が出ている。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから低下。2年債は前日比変わらずのマイナス0.
150%、5年債は同0.5bp低下のマイナス0.115%。20年債は同変わらずの
0.405%、30年債は同0.5bp低下の0.610%、40年債は出会いがみられ
なかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.015%を
中心に取引された。「資金調達は引き続き地銀中心だが、大手銀行もレートを上げてきて
いる」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.155  -0.148       0   11:00
 5年        -0.12  -0.113  -0.009   11:00
 10年       0.009   0.016  -0.005   10:52
 20年       0.402   0.409       0   11:00
 30年       0.606   0.613  -0.002   11:01
 40年       0.645   0.654  -0.001   11:01
 
    
    
    <10:32> 財務省が2年債入札を通告、国債先物は小じっかり
    
    財務省は午前10時半、2年利付国債入札を通告した。発行予定額は3兆円。利率0
.10%で、第417回債の新規発行となった。
    現物市場の新発2年債は、本日はまだ売買が成立していない。前日のWI(入札前取
引)はマイナス0.140%だった。
    市場では「見方がやや分かれているが、2年債は担保用など需要がしっかりしている
年限だ。入札結果が弱く下押しても、買いが入るだろう。相場全体に与える影響は小さい
とみている」(国内銀行)との見方が出ている。
    
    国債先物は小じっかり。中心限月12月限は前営業日比5銭高の152円11銭近辺
で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.015
%。        
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.156  -0.148       0   10:17
 5年        -0.12  -0.112  -0.008   10:20
 10年       0.009   0.016  -0.005   10:20
 20年       0.401   0.408  -0.001   10:30
 30年       0.604   0.611  -0.004   10:31
 40年       0.646   0.654  -0.001   10:32
 
    
    <08:51> 国債先物は変わらずで寄り付く、10月日銀オペ予定は据え置きか
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比変わらずの152円06銭で寄り付いた。
外部環境はほぼニュートラルであり、米大統領候補テレビ討論会を控え様子見気分が強い
。
    本日午後5時に10月の日銀国債買い入れ予定(オペ紙)が発表されるが、市場では
レンジ、回数ともに据え置きとの見方が多い。「10年金利がゼロ%近辺で推移している
ほか、他の年限も前回発表時とほぼ変わっておらず、据え置きだろう」(国内証券)との
声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.156  -0.145   0.003    8:47
 5年       -0.116  -0.108  -0.004    8:49
 10年       0.013    0.02  -0.001    8:51
 20年       0.398   0.406  -0.003    8:46
 30年       0.605   0.613  -0.002    8:51
 40年       0.645   0.657   0.002    8:51
 
    
       
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