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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は変わらずで引け、米討論会後の株安にも動じず

    [東京 30日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は変わらずで引け、米討論会後の株安にも動じず
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比変わらずの152円11銭で取引を終えた。
米大統領選討論会後に株安が進んだが、反応は鈍く小幅もみあいの展開が続いた。10年
最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.015%。
    
    米大統領選討論会後、一番強い反応を見せたのは株式市場だ。米株先物の軟化に連動
し、日経平均も350円を超える下落となった。「討論会はトランプ氏にネガティブ材料
との受け止めが多い。トランプ氏勝利は株高要因との見方が多いだけに、株売りにつなが
った」(国内証券)という。
    
    ピクテ投信投資顧問のシニア・フェロー、市川眞一氏は「現職のトランプ大統領は余
裕を持って受け答えすればよいものを、相手の発言にかぶせるように発言するなど、焦り
を見せてしまった。一方、バイデン前副大統領は入念に準備をしてきたようで、余裕があ
った」との見方を示している。
    
    一方、債券市場のリアクションは限定的。この点について市場では「どちらが勝って
も、コロナ禍の下では金融政策や財政政策は大きく変わらない。マクロ政策が大きく変わ
らない以上、金利水準は大きく動かない」(別の国内証券)との声が出ていた。
    
    現物市場で新発債利回りは、2年債は前日比変わらずのマイナス0.145%、5年
債も同変わらずのマイナス0.115%と中期ゾーンは横ばい。一方、超長期ゾーンは2
0年債は同0.5bp低下の0.395%、30年債は同1.5bp低下の0.590%
、40年債は同1.5bp低下の0.630%とフラット化した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.035%と、
前営業日(マイナス0.031%)を下回る見通し。「月末・四半期末で地銀の調達が弱
かったが、大手銀行は予想外に調達に動いていた」(国内金融機関)という。ユーロ円3
カ月金利先物は動意薄。

    
 TRADEWEB                          
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.143  -0.135  -0.003  1:39
 5年       -0.121  -0.113  -0.001  15:02
 10年      0.009   0.016   -0.001  15:02
 20年      0.393   0.4     -0.005  15:02
 30年      0.588   0.595   -0.011  15:10
 40年      0.627   0.635   -0.011  15:10
 
    
    
    <12:47> 短中期債対象の日銀オペの結果、3─5年がやや弱い
    
    短中期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では、「3─5年がや
や弱かった。ただ、後場に入り株安が進み、米金利がやや低下しており、円債先物にはポ
ジティブな展開になっている」(国内証券)との指摘が出ている。
    国債先物は一時、プラス圏に浮上したが、その前日終値を挟んでもみあいになってい
る。中心限月12月限は前営業日比3銭安の152円08銭近辺で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.146  -0.138  -0.006    1:39
 5年        -0.12  -0.112       0   12:42
 10年       0.014    0.02   0.003   12:47
 20年       0.394   0.401  -0.004   12:45
 30年       0.593     0.6  -0.006   12:45
 40年       0.629   0.636   -0.01   12:41
 

    
    
    <11:10> 前場の国債先物は小反落、米大統領選討論会には反応薄
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭安の152円09銭と小反落して午前の
取引を終えた。米大統領選候補討論会に関心が集まったが、市場の反応は限定的。10年
最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.015%。
    
    米大統領選候補討論会は日本時間午前10時過ぎから始まったが、今のところ他市場
を含め反応は鈍い。「内容をすぐに消化するのは難しい。マーケットの本格的な反応や織
り込みは明日以降になりそうだ」(国内証券)という。
    
    一方、「どちらが勝っても、コロナ禍の下では金融政策や財政政策は大きく変わらな
い見通しだ。両候補の政策はともに景気にプラスとマイナス両方の面をもっている。討論
会を材料に相場が急変することはない」と、野村証券のシニア金利ストラテジスト、中島
武信氏は指摘する。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから低下。2年債は前日比変わらずのマイナス0.
145%、5年債は同0.5bp低下のマイナス0.120%。20年債は同変わらずの
0.400%、30年債は同0.5bp低下の0.600%、40年債は同1.0bp低
下の0.635%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.07─マイナス0.02%を中
心に取引された。「月末のため調達の動きが鈍っており、取引レンジがワイド化している
」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.147  -0.138  -0.006    1:39
 5年        -0.12  -0.113  -0.001   10:59
 10年       0.013    0.02   0.003   10:59
 20年       0.394   0.401  -0.004   11:01
 30年       0.594   0.601  -0.005   10:59
 40年        0.63   0.638  -0.008   11:01
 
    
    
    <10:12> 日銀が短中期債の買い入れを通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期 
間1年以下」(買い入れ予定額1000億円)、「同3年超5年以下」(同3500億円
)で、金額は前回から据え置かれた。
    
    国債先物は小じっかり。中心限月12月限は前営業日比2銭高の152円13銭付近
で取引されている。市場では「米大統領選討論会の内容をすぐに消化するのは難しい。マ
ーケットの本格的な反応や織り込みは明日以降になるのではないか」(国内証券)との声
が出ている。
    
    
 TRADEWEB                          
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.15   -0.142  -0.01   1:39
 5年       -0.122  -0.113  -0.001  10:09
 10年      0.009   0.015   -0.002  9:54
 20年      0.394   0.402   -0.003  10:07
 30年      0.591   0.599   -0.007  10:00
 40年      0.628   0.635   -0.011  10:11
 

    
    <08:48> 国債先物は続伸で寄り付く、あすの10年債入札控え動きにくさも
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比8銭高の152円19銭と続伸で寄り付いた
。前日の海外市場は小動きで手掛かりは乏しいが、上昇した夜間取引にサヤ寄せして始ま
っている。
    市場では「米大統領選討論会待ちだが、あすの10年債入札を控えて動きにくい」(
国内証券)との声が出ている。

    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.151  -0.142   -0.01    1:39
 5年       -0.126  -0.117  -0.005    8:47
 10年       0.003   0.011  -0.006    8:48
 20年        0.39   0.398  -0.007    8:48
 30年       0.594   0.601  -0.005    8:48
 40年       0.631   0.643  -0.003    8:48
 
    
       
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    TIBORレート
    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(20年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
    日本証券業協会 売買参考統計値(40年債)
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    短期国債引け値・入札前取引含む 
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