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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反落で引け、長期金利は0.025%で横ばい

    [東京 13日 ロイター] -    
    <15:17> 国債先物は小反落で引け、長期金利は0.025%で横ばい

  国債先物中心限月12月限は前営業日比2銭安の151円94銭となり、小反落して引けた。10年最
長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.025%。
    
    前日の米国市場はコロンブスデーのため債券と為替の取引は休みだったが、株式相場は上昇。円債市場
は、そのリスクオンムードを引き継いで国債先物が売り先行で寄り付いたが、その後は円高や株価の伸び悩
みを受けて切り返し、取引中盤には一時プラス圏に浮上する場面もあった。流動性供給入札(残存15.5
年超39年未満)は無難な結果だったが、相場への影響は限定された。
    
  現物債市場では、新発債利回りは横ばいから上昇。5年債は前営業日比変わらずのマイナス0.105
%、20年債は同横ばいの0.405%、30年債は同1.0bp上昇0.645%、40年債は同1.0
bp上昇の0.675%と、イールドカーブの形状はスティープ化した。2年債は出合いが見られなかった
。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア債券ストラテジスト、稲留克俊氏は、30年セクターが
このところアンダーパフォームしていることについて、発行増額への懸念が強いと指摘。その上で「今後は
、菅首相が大規模財政出動に熱心ではなさそうだという見方が徐々に広がり、国債巨額追加発行の懸念は弱
まっていくのではないか」との見方を示した。
 
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.02%と、前営業日(マイナス
0.016%)をやや下回る見通し。「引き続き調達ニーズは強いが、準備預金の積み期最終日となる15
日を前に、多少落ち着く傾向も見られる。レートは若干低下したが、高止まり圏」(国内金融機関)という
。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.145  -0.137  -0.004   15:15
 5年        -0.111  -0.103  -0.004   15:15
 10年        0.023    0.03   0.004   15:03
 20年        0.403   0.409   0.005   15:14
 30年        0.638   0.645   0.005   15:13
 40年        0.669   0.675   0.005   15:00
 
        
    
            
    <12:54> 流動性供給入札結果は無難、長期金利は0.025%で変わらず

  財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存15.5年超39年未満)の結果は、最大利
回り格差が0.000%、平均利回り格差がマイナス0.002%。応札倍率は2.33倍と前回(2.0
3倍)を上回った。

   市場では「応札倍率はまずます、利回り水準も概ね実勢通りで、総じて無難な結果という印象だ」(国
内証券)との声が出ている。

  国債先物は小動き。先物中心限月12月限は前営業日比横ばいの151円96銭近辺で推移。10年最
長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.025%。
        
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.144  -0.133       0   12:51
 5年        -0.111  -0.103  -0.004   12:38
 10年        0.023    0.03   0.004   12:54
 20年          0.4   0.408   0.004   12:54
 30年        0.635   0.643   0.003   12:54
 40年        0.663   0.671   0.001   12:51
 
    
    
    <11:34> 日銀の短国買入結果は弱い、3カ月物中心に売却か
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差が0.014%。平均落札利
回り格差が0.018%となった。応札額は7兆0228億円、落札額は2兆5001億円となった。応札
倍率は2.80倍と前回(4.14倍)から低下した。
    
    市場では「弱い結果だ。応札倍率は低下したが、応札額は7兆円と多かった。最近の需給悪化を背景に
売りたい投資家が多かったのだろう。3カ月物が中心とみられる」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.144  -0.136  -0.003   11:00
 5年       -0.111  -0.104  -0.005   11:00
 10年       0.021   0.029   0.003   11:01
 20年       0.398   0.405   0.001   11:00
 30年       0.631   0.637  -0.003   11:01
 40年       0.659   0.665  -0.005   11:00
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は続伸、株価軟化で切り返し
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比4銭高の152円00銭と続伸して午前の取引を終えた。やや
リスクオンムードの中、売り先行で始まったが、日本株が軟化するとプラス圏に浮上した。10年最長期国
債利回り(長期金利)は同変わらずの0.025%。
    
    市場では「米国の金利スティープ化の動きが一服してきた。本日の流動性供給入札を無難に通過すれば
、これまで20年債と比べやや弱かった30年債や40年債が買い戻されるきっかけになるのではないか」
(野村証券のシニア金利ストラテジスト、中島武信氏)との声が出ていた。
    
    流動性供給入札の対象は残存期間15.5年超39年未満。 発行予定額は5000億円程度となって
いる。市場では「大規模財政出動への懸念が後退しており、入札は波乱なく通過するのではないか」(国内
証券)との声が聞かれた。
    
    現物市場で新発債利回りは小動き。5年債は前日比変わらずのマイナス0.105%、20年債は同0
.5bp低下の0.400%、30年債は同変わらずの0.635%、40年債も同変わらずの0.665
%。2年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.007%を中心に取引され
た。「資金調達ニーズは依然高いものの、一部の大手地銀がレートをやや下げてきている」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.144  -0.136  -0.003   11:00
 5年       -0.111  -0.104  -0.005   11:00
 10年       0.021   0.029   0.003   11:01
 20年       0.398   0.405   0.001   11:00
 30年       0.631   0.637  -0.003   11:01
 40年       0.659   0.665  -0.005   11:00
 
    
    <10:40> 財務省が流動性供給入札を通告、無難に通過との見方
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存期間15.5年超39年未満、発行予
定額は5000億円程度。
    市場では「大規模財政出動への懸念が後退しており、入札は波乱なく通過するのではないか」(国内証
券)との声が聞かれた。
    日本株が軟化する中、国債先物はプラス圏に切り返し。中心限月12月限は前営業日比3銭高の151
円99銭近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.025%。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.145  -0.136  -0.003   10:40
 5年       -0.111  -0.103  -0.004   10:27
 10年       0.023    0.03   0.004   10:39
 20年       0.398   0.405   0.001   10:40
 30年       0.633   0.639  -0.001   10:40
 40年       0.659   0.665  -0.005   10:22
 
    
    
    <08:52> 国債先物は反落で寄り付く、ややリスクオンムード
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比4銭安の151円92銭と反落して寄り付いた。前日の米債市
場は休場だったが株高が進行。ややリスクオンムードとなっており、売りが先行している。
    一方、市場では「預貸ギャップが拡大しており、資金運用ニーズの高止まり観測は安心感につながる。
下値は限られそうだ」(国内証券)との指摘も聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.139  -0.131   0.002    8:52
 5年       -0.107  -0.098   0.001    8:47
 10年       0.024    0.03   0.004    8:45
 20年       0.399   0.405   0.001    8:48
 30年       0.634   0.642   0.002    8:52
 40年        0.66    0.67       0    8:52
 
    
                 
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