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〔マーケットアイ〕金利:日銀の短国買入結果はややしっかり、応札膨らまず

    [東京 4日 ロイター] -    
    <11:31> 日銀の短国買入結果はややしっかり、応札膨らまず
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がマイナス
0.004%、平均落札利回り格差は0.000%となった。応札額は3兆4944億円
、落札額は1兆5004億円となった。応札倍率は2.32倍と前回(2.07倍)から
上昇した。
    市場では「ややしっかりの結果。応札もそれほどなかった。今日のオファー額1兆5
000億円が予想の範囲内ながらやや多めだったことも要因かもしれない」(国内金融機
関)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.121  -0.114   0.005   11:00
 5年        -0.091  -0.083   0.008   10:48
 10年        0.043    0.05   0.005   10:59
 20年        0.413    0.42   0.009   10:59
 30年        0.641   0.648   0.009   11:00
 40年        0.678   0.685   0.014   10:53
 
    
    
    
    <11:22> 10年債入札結果予想、最低落札価格100円48─50銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、市場では、
最低落札価格は100円48─50銭付近になるとの見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.121  -0.114   0.005   11:00
 5年        -0.091  -0.083   0.008   10:48
 10年        0.043    0.05   0.005   10:59
 20年        0.413    0.42   0.009   10:59
 30年        0.641   0.648   0.009   11:00
 40年        0.678   0.685   0.014   10:53
 
    
    
            
    <11:11> 前場の国債先物は続落、長期金利は米金利に追随し0.050%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比10銭安の151円73銭と続落して午前の
取引を終えた。10年長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.050%。
    
    前日の米国市場では、米大統領・議会選挙の結果判明までさほど長引かず、追加財政
刺激策は早期に打ち出されるとの期待感から、大幅な株高・金利上昇となった。10年物
米国債利回りはアジア時間早朝には一時、5カ月ぶりに0.9%台に乗せる
場面もあった。
    その流れを引き継ぎきょうの円債市場は寄り付きから売りが優勢となり、金利は総じ
て上昇した。
    
    財務省は午前10時半に10年利付国債入札を通告(発行予定額2兆6000億円、
利率0.10%)、第360回債のリオープン発行となる。直近発行の360回債利回り
は前営業日引け時点で0.040%、本日は0.050%で前引けている。
    
    シティグループ証券のG10金利ストラテジスト、藤木智久氏は「今回の入札は世界
が米大統領選に注目している中で実施されるが、完全な結果の判明は入札締切時刻の11
時50分には間に合わないとみられ、通常よりも大きなテールが生じそうだ」とみており
、市場ではある程度の波乱を警戒する声が多く聞かれる。
    「入札が波乱含みの結果になればきょうの相場の重石だろう」(三菱UFJモルガン
・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジスト)との指摘も出ていた。
    
    現物債利回りは総じて上昇。新発2年債は前営業日比0.5bp上昇のマイナス0.
120%、5年債は同1.0bp上昇のマイナス0.085%。20年債は同0.5bp
上昇の0.415%、30年債は同1.0bp上昇の0.645%、40年債は同1.0
bp上昇の0.680%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.015%
を中心に取引された。「割としっかりした出合いで、取引レートは横ばい程度。前回の積
み期で結構レートが上がった反省を生かし、今積み期は前倒しで資金を取る先が多い印象
。コール市場については、米大統領選の影響などは特段ない」(国内金融機関)という。
ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
 TRADEWEB  OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.121  -0.114   0.005   11:00
 5年       -0.091  -0.083   0.008   10:48
 10年       0.043    0.05   0.005   10:59
 20年       0.413    0.42   0.009   10:59
 30年       0.641   0.648   0.009   11:00
 40年       0.678   0.685   0.014   10:53
 
    
    
              
    <10:31> 財務省が10年債入札を通告、テール生じるリスクも
    
    財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。発行予定額2兆6000億円。利
率0.10%で、第360回債のリオープン発行となった。    
    市場では「米大統領選の開票途中での入札実施となり、取り組みにくさがあるという
点はネガティブ。多少、テールが発生する可能性があるだろう」(国内証券)との声が聞
かれる。
    
    国債先物は引き続き軟調。中心限月12月限は前営業日比10銭安の151円73銭
近辺で推移している。10年長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.05
0%。
   

 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.122  -0.114   0.005   10:30
 5年        -0.091  -0.083   0.008   10:31
 10年        0.043    0.05   0.005   10:30
 20年        0.413    0.42   0.009   10:31
 30年        0.642   0.649    0.01   10:31
 40年        0.678   0.685   0.014   10:27
 
     
    <08:47> 国債先物は続落で寄り付く、米金利上昇の流れ継続
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比16銭安の151円67銭と続落して寄り付
いた。前日の米国市場での金利上昇の流れを引き継ぎ売り先行で始まっている。
    市場では「米大統領選の情勢自体に大きな変化はなく、海外市場の動きはポジション
の巻き戻しの可能性が大きいとみているが、ひとまずは米金利の動きについていくしかな
い」(国内銀行)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB  OFFER     BID     前日比  時間
 2年         -0.123  -0.114   0.005    8:43
 5年         -0.087  -0.076   0.015    8:47
 10年         0.046   0.054   0.009    8:47
 20年         0.414   0.421    0.01    8:47
 30年          0.64   0.654   0.015    8:47
 40年         0.675   0.687   0.016    8:47
  

        
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