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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は強い10年債入札受け大幅反発、長期金利は0.035%に低下

    [東京 4日 ロイター] -    
    <15:12> 国債先物は強い10年債入札受け大幅反発、長期金利は0.035%に低
下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比15銭高の151円98銭と大きく反発して
取引を終えた。10年物国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.035%。一
時は0.050%に上昇する場面もあった。
    
    前日の米国市場では、米大統領・議会選挙の結果判明までさほど長引かずに追加財政
刺激策が早期に打ち出されるとの期待感から、大幅な株高・金利上昇となり、きょうの円
債市場もその流れを引き継いで、序盤は売りが優勢となった。    
    しかし、大統領選の結果判明前ということで不安視する向きが多かった本日実施の1
0年債入札が、事前予想に反して強めの結果となったことを受け、国債先物は午後に入っ
てプラスに転じた。
    
    市場では、「入札が意外と強く、先物はそれに反応して上昇したが、基本的にはやは
り米大統領選・議会選の行方やそれに対する米市場の反応を確認したいということがあり
、動きづらい状況だ」(りそなホールディングスの梶田伸介チーフストラテジスト)との
声が出ていた。

    米大統領選の投開票が行われるなか、10年物米国債利回りは、アジア
時間の取引で乱高下。早朝に5カ月ぶりに0.9%台に乗せたあと、昼前には0.8%を
割り込む場面があり、直近まで0.8%台前半で推移している。
    みずほ証券の松崎涼祐マーケットアナリストは「開票速報を見ながら相場は上下に振
れているが、市場は現時点ではまだ、どちらが勝って終わるという明確なビューを持って
いないと思う。ただし接戦が伝わり、結果が早々に判明しない可能性が高まるなか、米長
期金利は選挙前に随分上がってしまった分、低下した」との見方を示した。
    
    現物市場でカレント債利回りはまちまち。2年債は前営業日比横ばいのマイナス0.
125%、5年債は同0.5bp低下のマイナス0.100%。20年債は同0.5bp
低下の0.405%、30年債は同0.5bp上昇の0.640%、40年債は同0.5
bp上昇の0.675%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.032%と、
前営業日(マイナス0.030%)をやや下回る見通し。「前週から一部の地銀が高いレ
ートで資金を取ることをやめており、レートはじりじり低下している」(国内金融機関)
という。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
 

    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.127  -0.119       0   15:10
 5年        -0.102  -0.094  -0.003   15:02
 10年        0.029   0.036  -0.009   15:10
 20年        0.399   0.407  -0.004   15:02
 30年        0.633    0.64   0.001   15:05
 40年        0.669   0.677   0.006   15:04
 


        
    <12:50> 10年債入札は無難からやや強い結果、国債先物はプラス圏浮上

    財務省が午後0時35分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は1
00円52銭(最高落札利回り0.047%)、平均落札価格は100円53銭(平均落
札利回り0.046%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は1銭で、前
回の1銭から変わらず。応札倍率は4.13倍で前回(4.06倍)からやや上昇した。

    市場では、事前にテールが拡大する可能性を警戒する声も多く聞かれたが、入札結果
について、「無難な結果。テールも伸びず、水準的にも、前引け時点水準から見れば無難
からやや強めと言える」(国内証券)との声が出ていた。

    国債先物は午前は軟調推移していたが、入札結果を受けてプラス圏に浮上。中心限月
12月限は、前営業日比5銭高の151円88銭で推移している。長期金利の指標10年
カレント銘柄(360回債)は、同1.0bp上昇の0.050%。
    
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.126  -0.117   0.002   12:50
 5年        -0.097  -0.089   0.002   12:46
 10年        0.034   0.041  -0.004   12:50
 20年        0.405   0.413   0.002   12:50
 30年        0.638   0.645   0.006   12:47
 40年        0.675   0.683   0.012   12:48
 
       
        
    <11:31> 日銀の短国買入結果はややしっかり、応札は膨らまず
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差がマイナス
0.004%、平均落札利回り格差は0.000%となった。応札額は3兆4944億円
、落札額は1兆5004億円となった。応札倍率は2.32倍と前回(2.07倍)から
上昇した。
    市場では「ややしっかりの結果。応札もそれほど膨らまなかった。今日のオファー額
1兆5000億円が予想の範囲内ながらやや多めだったことも要因かもしれない」(国内
金融機関)との声が出ている。
    
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.121  -0.114   0.005   11:00
 5年        -0.091  -0.083   0.008   10:48
 10年        0.043    0.05   0.005   10:59
 20年        0.413    0.42   0.009   10:59
 30年        0.641   0.648   0.009   11:00
 40年        0.678   0.685   0.014   10:53
 
    
    
    
    <11:22> 10年債入札結果予想、最低落札価格100円48─50銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、市場では、
最低落札価格は100円48─50銭付近になるとの見方が出ている。
    
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.121  -0.114   0.005   11:00
 5年        -0.091  -0.083   0.008   10:48
 10年        0.043    0.05   0.005   10:59
 20年        0.413    0.42   0.009   10:59
 30年        0.641   0.648   0.009   11:00
 40年        0.678   0.685   0.014   10:53
 
    
    
            
    <11:11> 前場の国債先物は続落、長期金利は米金利に追随し0.050%に上昇
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比10銭安の151円73銭と続落して午前の
取引を終えた。10年長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.050%。
    
    前日の米国市場では、米大統領・議会選挙の結果判明までさほど長引かず、追加財政
刺激策は早期に打ち出されるとの期待感から、大幅な株高・金利上昇となった。10年物
米国債利回りはアジア時間早朝には一時、5カ月ぶりに0.9%台に乗せる
場面もあった。
    その流れを引き継ぎきょうの円債市場は寄り付きから売りが優勢となり、金利は総じ
て上昇した。
    
    財務省は午前10時半に10年利付国債入札を通告(発行予定額2兆6000億円、
利率0.10%)、第360回債のリオープン発行となる。直近発行の360回債利回り
は前営業日引け時点で0.040%、本日は0.050%で前引けている。
    
    シティグループ証券のG10金利ストラテジスト、藤木智久氏は「今回の入札は世界
が米大統領選に注目している中で実施されるが、完全な結果の判明は入札締切時刻の11
時50分には間に合わないとみられ、通常よりも大きなテールが生じそうだ」とみており
、市場ではある程度の波乱を警戒する声が多く聞かれる。
    「入札が波乱含みの結果になればきょうの相場の重石だろう」(三菱UFJモルガン
・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジスト)との指摘も出ていた。
    
    現物債利回りは総じて上昇。新発2年債は前営業日比0.5bp上昇のマイナス0.
120%、5年債は同1.0bp上昇のマイナス0.085%。20年債は同0.5bp
上昇の0.415%、30年債は同1.0bp上昇の0.645%、40年債は同1.0
bp上昇の0.680%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.040─マイナス0.015%
を中心に取引された。「割としっかりした出合いで、取引レートは横ばい程度。前回の積
み期で結構レートが上がった反省を生かし、今積み期は前倒しで資金を取る先が多い印象
。コール市場については、米大統領選の影響などは特段ない」(国内金融機関)という。
ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
    
 TRADEWEB  OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.121  -0.114   0.005   11:00
 5年       -0.091  -0.083   0.008   10:48
 10年       0.043    0.05   0.005   10:59
 20年       0.413    0.42   0.009   10:59
 30年       0.641   0.648   0.009   11:00
 40年       0.678   0.685   0.014   10:53
 
    
    
              
    <10:31> 財務省が10年債入札を通告、テール生じるリスクも
    
    財務省は午前10時半、10年債入札を通告した。発行予定額2兆6000億円。利
率0.10%で、第360回債のリオープン発行となった。    
    市場では「米大統領選の開票途中での入札実施となり、取り組みにくさがあるという
点はネガティブ。多少、テールが発生する可能性があるだろう」(国内証券)との声が聞
かれる。
    
    国債先物は引き続き軟調。中心限月12月限は前営業日比10銭安の151円73銭
近辺で推移している。10年長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.05
0%。
   

    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.122  -0.114   0.005   10:30
 5年        -0.091  -0.083   0.008   10:31
 10年        0.043    0.05   0.005   10:30
 20年        0.413    0.42   0.009   10:31
 30年        0.642   0.649    0.01   10:31
 40年        0.678   0.685   0.014   10:27
 
    
     
    <08:47> 国債先物は続落で寄り付く、米金利上昇の流れ継続
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比16銭安の151円67銭と続落して寄り付
いた。前日の米国市場での金利上昇の流れを引き継ぎ売り先行で始まっている。
    市場では「米大統領選の情勢自体に大きな変化はなく、海外市場の動きはポジション
の巻き戻しの可能性が大きいとみているが、ひとまずは米金利の動きについていくしかな
い」(国内銀行)との声が出ている。
    
    
    
 TRADEWEB  OFFER     BID     前日比  時間
 2年         -0.123  -0.114   0.005    8:43
 5年         -0.087  -0.076   0.015    8:47
 10年         0.046   0.054   0.009    8:47
 20年         0.414   0.421    0.01    8:47
 30年          0.64   0.654   0.015    8:47
 40年         0.675   0.687   0.016    8:47
  

        
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