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訂正-〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅続伸で引け、長期金利は0.020%に低下

 (国債先物中心限月の前営業日比を「17銭高」から「16銭高」に訂正します。)
    [東京 5日 ロイター] -    
    <15:14> 国債先物は大幅続伸で引け、長期金利は0.020%に低下
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比16銭高(訂正)の152円14銭と大幅続
伸して取引を終えた。10年物国債利回り(長期金利)は同1.5bp低下の0.020
%。
    
    前日の米国債市場では、米大領領選が依然決着せず、また上院で共和党が過半数維持
する公算が強まり「トリプルブルー」の可能性が後退したことから金利は大幅低下。
    これを受けて、今日の日本国債市場は寄り付きから堅調な相場展開となった。日銀が
実施した中期・超長期債対象のオペが需給引き締まりを意識させる結果となったことも、
相場上昇に寄与した。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは、本日
の堅調相場には複数の要因があると指摘。「米大統領選が混迷度合いを深め、結果判明ま
で長引きそうだということで政治空白への懸念からリスク回避的な買いが入った。また財
務省が前日開催した『国の債務管理の在り方に関する懇談会』の公開資料に、国債増発の
話が特になかったこともポジティブ」だという。
    
    現物市場で新発債利回りは総じて低下。2年債は前営業日比1.5bp低下のマイナ
ス0.140%、5年債は同1.5bp低下のマイナス0.115%。20年債は同2.
5bp低下の0.380%、30年債は同3.0bp低下の0.610%、40年債は同
3.5bp低下の0.640%と、カーブはベアフラット化した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.031%と、
前営業日(マイナス0.032%)を若干上回る見通し。「前日から地合いはあまり変わ
らないが、それまで続いたレートの低下傾向が止まりつつある」(国内金融機関)という
。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
    
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.141  -0.133  -0.015   15:02
 5年        -0.118   -0.11  -0.015   15:13
 10年        0.014    0.02  -0.016   15:02
 20年        0.376   0.383  -0.023   15:13
 30年        0.606   0.614  -0.027   15:07
 40年        0.638   0.645  -0.033   15:03
 
    
    
   
    <12:54> 日銀オペ結果で需給引き締まり意識、国債先物は上げ幅拡大
    
    中期・超長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「事前予想
通り、月間では据え置きながら1回当たりのオファー額が変更になったため比較は難しい
が、1─3年と3─5年は倍率が低下し、需給の引き締まりを示す結果だ。相場が上げ幅
を拡大していることについては、個人的には、25年超の倍率がかなり低下したことを好
感しているように感じる」(国内証券)との指摘が出ている。
    
    国債先物は堅調継続。後場に入ってやや上げ幅を広げている。中心限月12月限は前
営業日比16銭高の152円14銭近辺で推移している。
    
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.136  -0.128   -0.01   12:49
 5年        -0.116  -0.109  -0.014   12:53
 10年        0.018   0.024  -0.012   12:53
 20年        0.381   0.389  -0.017   12:54
 30年        0.609   0.615  -0.026   12:54
 40年         0.64   0.648   -0.03   12:53
 

    
          
    <11:10> 前場の国債先物は続伸、日米で国債増発懸念が後退
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比13銭高の152円11銭と続伸して午前の
取引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp低下の0.020%
。日米で国債増発懸念が後退し、金利低下圧力が強まっている。
    
    米大統領選では民主党のバイデン候補が盛り返してきたとの見方が増えているが、上
院選挙では共和党が多数派を維持する見通しだ。一方、下院は民主党が制す
るとみられており、「ねじれ」が発生する可能性が高まってきている。
    
    日米の債券市場では、米民主党の財政拡大策を織り込んで金利曲線がベア・スティー
プ化してきたが、「ねじれ発生で政策が決まらない可能性が高まってきており、ポジショ
ンの巻き戻しが起きている」(国内証券)という。
    
    一方、日本の財務省幹部は4日、新型コロナ対策に伴う累次の補正予算編成で膨らん
だ国債発行総額について「全体として減額できるフェーズになれば短期債を減少させるこ
とで借換債を抑制する」との認識を示した。
    
    みずほ証券のチーフ債券ストラテジスト、丹治倫敦氏はこの発言について「あくまで
短期債の減額によって長期化を進めていく方針を示唆しており、短期債を利付国債に入れ
替える形での長期化は想定されていないように思える。そうなれば国債市場にとってはポ
ジティブな要因だ」と話している。
    
    現物市場で新発債利回りは低下。2年債は前日比0.5bp低下のマイナス0.13
0%、5年債は同1.0bp低下のマイナス0.110%。20年債は同1.5bp低下
の0.390%、30年債は同2.5bp低下の0.615%、40年債は同2.5bp
低下の0.650%とフラット化した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.02%を中
心に取引された。「前日とほぼ横ばい。地銀の調達ニーズは引き続き強いものの、一部の
強い調達がなくなり、レートが落ち着いてきている」(国内金融機関)という。ユーロ円
3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.135  -0.128   -0.01   11:00
 5年       -0.116  -0.109  -0.014   11:02
 10年       0.018   0.025  -0.011   10:53
 20年       0.384   0.391  -0.015   10:59
 30年       0.613    0.62  -0.021   11:01
 40年       0.644    0.65  -0.028   11:02
 
    
    
    <10:11> 日銀が中期・超長期債の買い入れを通告、金額は市場予想通り
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
「同1年超3年以下」(オファー額5000億円)、「同3年超5年以下」(同4200
億円)、「同25年超」(同300億円)。
    中期債のオファー額は、11月の「長期国債買い入れの月間予定」で公表されたレン
ジの中央値付近となった。「市場予想通りであれば通知自体は波乱はない」(国内証券)
とみられてる。
    
    国債先物は強含み継続。中心限月12月限は前営業日比12銭高の152円10銭付
近で取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の0.0
25%。         
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.135  -0.127  -0.009   10:10
 5年       -0.115  -0.107  -0.012   10:00
 10年       0.018   0.025  -0.011   10:00
 20年       0.384   0.392  -0.014   10:09
 30年       0.615   0.621   -0.02   10:10
 40年       0.649   0.656  -0.022    9:55
 
    
    
    <08:47> 国債先物は続伸で寄り付く、米政治空白懸念で買い圧力
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比12銭高の152円10銭と続伸して寄り付
いた。米大統領選が接戦となる中、大規模な財政拡大懸念の後退や政治空白への警戒感か
ら米金利が低下した流れが継続している。
    市場では「次期米大統領が決まらない間は、円債市場でも米金利低下を通じて一定の
リスク回避的な買い圧力が維持されそうだ」(国内証券)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.13  -0.124  -0.006    8:46
 5年       -0.113  -0.105   -0.01    8:46
 10年       0.023    0.03  -0.006    8:46
 20年       0.389   0.398  -0.008    8:46
 30年       0.621    0.63  -0.011    8:46
 40年       0.658   0.671  -0.007    8:47
 
        
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