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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続伸で引け、米大統領選後の金利低下傾向が一服

    [東京 6日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は続伸で引け、米大統領選後の金利低下傾向が一服
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比3銭高の152円17銭と続伸して取引を終
えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.020%。米大統
領選後の金利低下傾向が一服し、様子見ムードが強まった。
    
    株高が継続したものの、ドル/円が103円台半ばまで下落しており、外部環境は中
立。米連邦公開市場委員会(FOMC)も「無風」だった。米10年債利回りUS10YT=RR
は0.718%と、10月半ば以来の低水準を付けた後、一時0.78%台まで切り返
している。
    
    市場では「前日まで買われていたゾーンを中心に売られており、いったんポジション
調整の動きだろう。大規模な財政出動の懸念が後退する中、金利低下圧力は残るとみてい
る」(三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア債券ストラテジスト、稲留克俊氏)
との声が出ていた。
    
    現物市場で新発債利回りはスティープニング。2年債は前日比1.0bp低下のマイ
ナス0.150%、5年債は同0.5bp低下のマイナス0.120%。一方、20年債
は同1.0bp上昇の0.390%、30年債は同1.5bp上昇の0.625%、40
年債は同2.0bp上昇の0.655%となった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.029%と、
前営業日(マイナス0.031%)をやや上回る見通し。「極端に強い調達がみられなく
なりレートは横ばい」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.15  -0.144  -0.011   15:02
 5年       -0.122  -0.114  -0.005   15:03
 10年       0.013    0.02       0   15:00
 20年       0.384   0.391   0.008   15:10
 30年       0.618   0.624    0.01   14:45
 40年       0.654    0.66   0.015   15:03
 

    
    
    <12:43> 物価連動債入札結果は順調、国債先物はもみあい継続
    
    財務省が午後0時35分に発表した10年物価連動国債(表面利率0.20%/25
回債のリオープン)の入札結果で、最低落札価格は101円55銭(最高落札利回りは0
.0330%)となった。応札倍率は3.31倍と前回(3.21倍)を上回った。
    市場では「市場予想よりも高い落札価格となり、順調な入札だった」(国内証券)と
の声が出ている。
    
    国債先物はもみあい継続。中心限月12月限は前営業日比2銭高の152円16銭で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.020%
。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.146  -0.138  -0.005   12:31
 5年        -0.12  -0.112  -0.003   12:43
 10年       0.013    0.02       0   12:31
 20年       0.384    0.39   0.007   12:40
 30年       0.618   0.625   0.011   12:42
 40年        0.65   0.658   0.013   12:43
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は小反落、米金利低下一服で様子見
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭安の152円13銭と小反落して午前の
取引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.020%
。米大統領選後の金利低下傾向が一服し、様子見ムードが強まった。
    
    市場では「コロナ禍の影響が深く残る中、日米ともに財政拡大への懸念はくすぶって
いる。米雇用統計の発表も控えており、上値を追う動きにはなりにくい」(岡三証券の債
券シニア・ストラテジスト、鈴木誠氏)との声が出ている。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。2年債は前日比変わらずのマイナス0.140
%、5年債も同変わらずのマイナス0.115%。一方、超長期ゾーンは20年債は同0
.5bp上昇の0.385%、30年債は同1.5bp上昇の0.625%、40年債は
同1.5bp上昇の0.655%とスティープ化した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.02%を中
心に取引された。「週末を控え調達の動きがやや強いが、全体的には横ばいの動き」(国
内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.145  -0.137  -0.004   11:00
 5年       -0.116  -0.109       0   11:00
 10年       0.014   0.021   0.001   10:59
 20年       0.383   0.391   0.008   11:00
 30年       0.617   0.624    0.01   11:01
 40年       0.653    0.66   0.015   10:58
 

    
    <10:31> 財務省が物価連動債入札を通告、需要には不透明感も
    
    財務省は午前10時半、10年物価連動国債入札を通告した。利率0.2%で、25
回債のリオープン発行となる。発行予定額は2000億円。
    前日のBEI(ブレーク・イーブン・インフレ率)はマイナス5bp近辺で推移と、
前回8月の2bpから低下している。市場では「物価連動債25回債の利回りは0.05
%程度となり、カレント10年債を上回るが、米大統領選で不透明感が増す中、どの程度
の需要があるかは見極めにくい」(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物はもみあい。中心限月12月限は前営業日比2銭高の152円16銭近辺で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.020%
。       
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.146  -0.138  -0.005   10:23
 5年       -0.121  -0.113  -0.004   10:24
 10年       0.014    0.02       0   10:31
 20年       0.383    0.39   0.007   10:30
 30年       0.615   0.624    0.01   10:31
 40年       0.651   0.661   0.016   10:31
 
    
    
    
    <08:48> 国債先物は反落で寄り付く、いったん利益確定売りか
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比4銭安の152円10銭と反落して寄り付い
た。海外市場では株高が継続したものの、ドル/円で103円台半ばまで円高が進行と、
外部環境は中立だったが、「米長期金利の低下が一服しており、週末を前に利益確定売り
が出そうだ」(国内銀行)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.143  -0.133       0    8:45
 5年       -0.118  -0.108   0.001    8:48
 10年       0.014   0.022   0.002    8:48
 20年       0.379   0.389   0.006    8:48
 30年       0.607   0.618   0.004    8:48
 40年       0.636    0.65   0.005    8:48
 

        
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