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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続伸、長期金利は横ばいの0.015%

    [東京 9日 ロイター] -    
    <15:16> 国債先物は小幅続伸、長期金利は横ばいの0.015%
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭高の152円18銭と小幅続伸して取引
を終えた。10年物国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.015%。
    
    注目の米大統領選は週末に民主党のバイデン氏が勝利宣言を行い、不透明感が後退し
たことが投資家に好感され、週明けの市場ではリスクオンの株買い・ドル売り・債券売り
の様相が強まった。
    日本国債市場もその流れから先物は同16円安の152円01銭で寄り付いたが、日
銀の短期・長期・超長期債対象のオペが堅調な結果となったことも寄与し、徐々に下げ幅
を縮小。取引終了間際にプラス圏に浮上した。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは、「朝
方は大統領選の結果を受けてリスクオンの債券売りとなったが、円高の進行や来年度は短
期国債の発行が減るとの観測など、売れる材料ばかりではないということで切り返した」
と指摘している。
    
    現物市場で新発債利回りは小動き、まちまち。2年債は前営業日比横ばいのマイナス
0.150%、5年債は同変わらずのマイナス0.120%。20年債は同0.5bp低
下の0.385%、30年債は同0.5bp上昇の0.630%、40年債は同0.5b
p上昇の0.665%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.030%と、
前営業日(マイナス0.029%)を若干下回る見通し。「大手行の一部に試し取りが入
った以外、地合い的には前営業日とほぼ変わりなかった」(国内金融機関)という。ユー
ロ円3カ月金利先物は横ばい。
 

    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.151  -0.143   0.001   15:03
 5年        -0.123  -0.115  -0.001   15:12
 10年        0.011   0.018  -0.002   15:12
 20年        0.384    0.39  -0.001   15:09
 30年        0.623   0.629   0.005   15:11
 40年        0.658   0.665   0.005   15:10
 
    
        
   
    <13:05> 日銀オペ結果は堅調、国債先物は下げ幅縮小
    
    短期・長期・超長期債対象の日銀の国債買い入れオペの結果について、市場では「全
体的に堅調だった。国債先物も後場に入りさらに底堅くなっている」(国内銀行)との指
摘が出ている。
    
    国債先物は下げ幅縮小。中心限月12月限は前営業日比4銭安の152円13銭近辺
で推移している。10年長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.020%
。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.15  -0.141   0.003   13:10
 5年       -0.121  -0.113   0.001   12:51
 10年       0.014   0.021   0.001   12:59
 20年       0.398   0.405   0.014   12:56
 30年       0.634    0.64   0.016   13:08
 40年        0.67   0.678   0.018   13:08
 
    
    
                
    <12:40> 6カ月物TB入札結果は小じっかり、最近の需給改善兆候を反映
    
    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.1068%、平均落札利回りはマイナス0.1128%だっ
た(前回は、最高:マイナス0.0982%、平均:マイナス0.1002%)。応募額
は10兆8887億円、募入決定額は3兆0959億6000万円となった。
        
    市場では「10月はレートの上昇傾向が続いてきたが、下旬ごろからはそれが落ち着
いてきた。最近の需給改善の兆しを示す小じっかりの結果だ」(国内金融機関)との指摘
が出ていた。
        
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.149   -0.14   0.004   12:40
 5年         -0.12  -0.112   0.002   12:32
 10年        0.018   0.025   0.005   12:35
 20年        0.398   0.405   0.014   12:32
 30年        0.637   0.644    0.02   12:41
 40年        0.671   0.679   0.019   12:40
 

            
    
    <11:10> 前場の国債先物は反落、米金利上昇の懸念後退で下げ渋り
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比9銭安の152円08銭と反落して午前の取
引を終えた。リスクオン継続で軟調なスタートとなったが、大幅な米金利上昇懸念が後退
しており、売り一巡後は下げ渋る展開。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0
bp上昇の0.025%。
    
    市場では「リスクオンの株高が続いているが、米議会のねじれ継続を前提に、大幅な
財政拡大とそれにともなう金利上昇懸念は後退している。一方、米連邦準備理事会(FR
B)もすぐには動かないだろう。相場の振れも徐々におさまってきそうだ」(JPモルガ
ン証券の債券調査部長、山脇貴史氏)との見方が聞かれた。
    
    現物市場で新発債利回りは上昇。5年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.11
5%。20年債は同1.5bp上昇の0.405%、40年債は同2.0bp上昇の0.
680%。2年債と30年債は出会いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.02%を中
心に取引された。「大手銀行による資金調達の動きがやや鈍ってきている。加重平均レー
トはやや下がる見通し」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.149  -0.141   0.003   11:00
 5年       -0.119  -0.112   0.002   11:00
 10年       0.019   0.026   0.006   10:50
 20年       0.399   0.405   0.014   11:00
 30年       0.633    0.64   0.016   11:01
 40年       0.673    0.68    0.02   10:56
 
    
    
    <10:14> 日銀が短期・長期・超長期債の買い入れを通告、金額は市場予想通
り
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
1年以下」(買入予定額1500億円) 、「同5年超10年以下」(同4200億円)
、「同10年超25年以下」(同1200億円)。
    「残存1年以下」のオファー額は前回の1000億円から増額されたが、11月の買
い入れ予定のレンジ中央値であり、市場予想通りだった。長期、超長期債は前回から据え
置き。
    
    国債先物は売り一巡後、下げ渋る展開。中心限月12月限は前営業日比12銭安の1
52円05銭付近で取引されている。市場では「株高が続いているが、米議会上院選挙の
決着が長引く可能性があり、財政拡大懸念はすぐには強まらないだろう」(国内証券)と
の声が出ている。
    10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.025%。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.149  -0.139   0.005   10:09
 5年       -0.115  -0.107   0.007   10:15
 10年       0.024    0.03    0.01   10:15
 20年       0.399   0.406   0.015   10:15
 30年       0.638   0.645   0.021   10:12
 40年       0.675   0.683   0.023   10:13
 

    
    <08:46> 国債先物は反落で寄り付く、米中経済指標もリスクオン材料
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比16銭安の152円01銭と反落して寄り付
いた。米大統領選はバイデン氏が勝利宣言し、不透明感の後退からリスクオン地合いが続
いている。市場では「週末に発表された10月の米雇用統計や中国貿易統計などマクロ経
済指標が改善しており、これもリスクオン材料」(国内証券)との声もあった。
    
    10月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比63万8000人増と、市場予
想の60万人増を上回った。
    中国の10月の貿易統計は、輸出が前年比11.4%増加し、19カ月ぶりの高い伸
びとなった。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.149  -0.139   0.005    8:40
 5年       -0.117  -0.105   0.009    8:46
 10年       0.024   0.031   0.011    8:46
 20年       0.399   0.408   0.017    8:46
 30年       0.636   0.646   0.022    8:46
 40年        0.67    0.68    0.02    8:46
 
        
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