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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、米債安・株高が重し 長期金利は0.035%

    [東京 11日 ロイター] -    
    <15:24> 国債先物は続落で引け、米債安・株高が重し 長期金利は0.035%
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比8銭安の151円84銭と続落して取引を終
えた。10年物国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.035%。
    
    前日の海外市場では、アジア時間のリスクオンムードの継続や米10年国債入札の弱
い結果を受けて、国債価格が下落。米長期金利は0.96%と7カ月半ぶり
水準で取引を終了した。
    
    きょうの円債市場は、この流れを引き継いで売り先行でスタート。また株式市場が堅
調を維持し、日経平均株価が29年半ぶり高値に上昇したことも、債券相場の重
しとなった。    
    みずほ証券の松崎涼祐マーケットアナリストは「このところの米金利上昇を受け、J
GB(日本国債)についてもボラティリティーが高まっている」と指摘した。
    
    現物市場で新発債利回りはおおむね上昇。2年債は前営業日比1.0bp上昇のマイ
ナス0.135%、5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.100%。20年債は同横
ばいの0.405%、30年債は同0.5bp上昇の0.650%。40年債は取引終盤
に同1.0bp上昇の0.690%と、昨年3月上旬以来の高水準をつけた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.033%と、
前営業日(マイナス0.034%)からほぼ横ばいとなる見通し。「地銀の資金調達意欲
は引き続き強いが、大手行に取り上がる動きがみられなかった」(国内金融機関)という
。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

    

 TRADEWEB  OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.141  -0.133   0.004   15:02
 5年       -0.101  -0.093   0.005   15:02
 10年        0.03   0.038   0.002   15:24
 20年       0.404   0.412   0.004   15:04
 30年       0.648   0.655   0.009   15:02
 40年       0.685   0.693   0.012   15:16
 

                
        
    <12:48> 中長期・物価連動債対象の日銀オペは無難な結果、先物は弱含み継
続
    
    市場では、日銀が実施した中長期・物価連動国債対象の買い入れオペについて「いず
れの年限も無難な結果だ。先物も特別これに反応しているようには見えない」(国内証券
)との指摘が出ている。
   
    国債先物は引き続き弱含み。中心限月12月限は前営業日比8銭安の151円84銭
近辺で推移している。現物市場の10年物国債利回り(長期金利)は、同0.5bp上昇
の0.035%。
    
   
  
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.141  -0.133   0.004   12:42
 5年        -0.101  -0.093   0.005   12:30
 10年        0.033    0.04   0.004   12:47
 20年        0.404   0.411   0.003   12:47
 30年        0.645   0.651   0.005   12:48
 40年        0.684   0.691    0.01   12:48
 

          
    
    <11:31> 日銀の短国買入結果はやや弱い、オファー額が予想より少なめで
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差が0.00
3%、平均落札利回り格差は0.005%となった。応札額は3兆9647億円、落札額
は1兆5003億円となった。応札倍率2.64倍と前回(2.32倍)から上昇した。
    市場では「やや弱かった。オファー額が2兆円になるとの見方も多かったので、売る
動きが強まったのではないか」(国内金融機関)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.136  -0.129   0.008   11:00
 5年       -0.101  -0.094   0.004   11:00
 10年       0.032   0.039   0.003   11:00
 20年       0.404   0.411   0.003   10:59
 30年       0.644   0.651   0.005   10:59
 40年        0.68   0.688   0.007   11:00
 
    
    <11:10> 前場の国債先物は続落、日銀の新措置は現時点で影響限定的
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比6銭安の151円86銭と続落して午前の取
引を終えた。海外の金利上昇の流れが継続したが、特段の新規材料もなく、売り一巡後は
下げ渋った。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.035%。
    
    日銀は10日、経営統合を決定した地域金融機関や単独でもコスト削減で実績を出し
た地域金融機関を対象に、当座預金残高に追加で特別付利プラス0.1%を付与する制度
を導入すると発表した。
    
    市場では、新しい措置の効果を減じることになるマイナス金利深掘りの可能性は低下
したとの見方と、新しい措置はマイナス金利の副作用を軽減することになるため、深掘り
が可能になったとの見方の2つが出ている。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア・マーケットエコノミスト、六車治美
氏は「低金利環境に苦しむ地域金融機関をサポートすることが目的ではないか。マイナス
金利のフレームワークを変えないことを示唆したとも読めるが、いずれにせよ特別付利の
適用は来年以降であり、現時点での需給的な影響は限定的」との見方を示している。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから上昇。2年債は前日比1.0bp上昇のマイナ
ス0.135%、20年債は同変わらずの0.405%、30年債も同変わらずの0.6
45%、40年債は同0.5bp上昇の0.685%。あす入札の5年債は出合いがみら
れなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.02%を中
心に取引された。「横ばい。日銀の新措置導入による影響もみられていない。適用要件が
厳しく対象になる地銀は少ないのではないか」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月
金利先物は動意薄。         
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.136  -0.129   0.008   11:00
 5年       -0.101  -0.094   0.004   11:00
 10年       0.032   0.039   0.003   11:00
 20年       0.404   0.411   0.003   10:59
 30年       0.644   0.651   0.005   10:59
 40年        0.68   0.688   0.007   11:00
 
    
    
    <10:11> 日銀がTB・中長期・物価連動債の買い入れ通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は国庫短期証
券(TB、買入予定額1兆5000億円)、「残存期間1年超3年以下」(同5000億
円)、「同3年超5年以下」(同4200億円)、「同5年超10年以下」(同4200
億円)、物価連動債(同300億円)と、金額はいずれも据え置かれた。
    
    国債先物は下げ渋り。中心限月12月限は前営業日比5銭安の151円87銭付近で
取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.040
%。
    市場では「米国の株高・金利上昇もやや強引にみえる。米金利上昇が一服すれば、9
月に長期債などを売った国内勢の押し目買いが期待できそうだ」(国内証券)との声が出
ていた。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.137  -0.129   0.008    9:32
 5年       -0.101  -0.093   0.005    9:58
 10年       0.032   0.039   0.003   10:10
 20年       0.404   0.411   0.003   10:07
 30年       0.643    0.65   0.004   10:07
 40年       0.679    0.69   0.009   10:11
 
    
    
    <08:47> 国債先物は続落で寄り付く、米金利上昇で売り先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比6銭安の151円86銭と続落して寄り付い
た。米国など海外市場での金利上昇を引き継ぎ、円債も売りが先行している。
    ただ、市場では「海外はリスクオン継続だが、新規の売り材料も特にないほか、本日
11日は米債市場が休場であり、売り一巡後はもみ合いに転じそうだ」(国内証券)との
見方も出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.141  -0.132   0.005    8:45
 5年       -0.101  -0.092   0.006    8:46
 10年       0.033    0.04   0.004    8:47
 20年       0.405   0.413   0.005    8:47
 30年       0.644   0.651   0.005    8:46
 40年       0.679   0.686   0.005    8:46
 
    
    
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