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〔マーケットアイ〕金利:流動性供給入札結果は無難、国債先物は底堅い展開

    [東京 16日 ロイター] - 
    <12:43> 流動性供給入札結果は無難、国債先物は底堅い展開
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下
)の結果は、最大利回り格差がマイナス0.005%、平均利回り格差はマイナス0.0
07%。応札倍率は3.26倍と前回(4.42倍)を下回った。
    市場では「無難。ほぼ市場予想通りの結果だった」(国内証券)との見方が出ていた
。
    
    国債先物は底堅い展開が継続。先物中心限月12月限は前営業日比変わらずの152
円10銭近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)同変わらずの0.0
20%。「株価は強いが他市場と連動性が薄い独立独歩の動きだ。円高や米債先物高を背
景に円債先物も底堅い動きを続けている」(同)という。  
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.151  -0.143       0   12:42
 5年        -0.12  -0.111  -0.002   12:43
 10年       0.014   0.021  -0.004   12:43
 20年         0.4   0.408   0.003   12:43
 30年       0.653    0.66   0.006   12:42
 40年       0.693   0.701   0.006   12:43
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は小幅続伸、長期金利は横ばいの0.020%
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭高の152円11銭とわずかに続伸して
午前の取引を終えた。10年物国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.020%。
    
    前週末の米国市場で、S&P500種株価指数が終値ベースで史上最高値を更
新するなど主要指数がそろって大幅上昇、国債利回りがおおむね上昇した流れを引き継ぎ
、きょうの円債市場では国債先物は売り先行でスタート。
    ただ、朝方の売りが一巡するとわずかながらプラス圏に浮上し、その後は前営業日終
値近辺での小幅な値動きが続いた。
    
    また財務省は午前10時半、流動性供給入札(対象は残存期間5年超15.5年以下
、発行予定額5000億円程度)を通告。
    市場では「ショートカバー需要で無難に通過するだろう」(外資系証券)などといっ
た声が聞かれ、波乱を見込む向きは少ないものの、「相場の重石となり得る」(国内証券
)との指摘もある。    
    
    現物市場では、カレント債利回りは横ばいから小幅低下。5年債は前営業日比0.5
bp低下のマイナス0.120%、20年債は同0.5bp低下の0.400%、30年
債は同横ばいの0.655%。2年債と40年債は出合いが見られなかった。   
    
    りそなホールディングスの梶田伸介チーフストラテジストは「まだ予断を許さないが
、米金利がいったんピークをつけたとの見方から、JGB(日本国債)市場もひとまず落
ち着きを取り戻した格好だ。午後については入札結果次第だろう。個人的には、過度に楽
観視できる状況ではないとみる」と述べた。
    
    このほか、けさ発表された2020年7─9月期の実質国内総生産(GDP、季節調
整値)は、年率換算で21.4%と4四半期ぶりにプラス転換、事前予想を上回る急回復
となった。
    ただ、りそなの梶田氏が「国内でもコロナ感染が再拡大する現状では、10─12月
期がどうなるかの方が注目が高い」と話す通り、市場への影響は限定的だった。

    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.06─マイナス0.02%を中
心に取引された。「新積み期初日ということで、資金調達サイドに焦って資金を取る動き
はなく、ワイドレンジとなっている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物
は動意薄。
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.149  -0.142   0.001   11:01
 5年        -0.121  -0.114  -0.005   11:00
 10年        0.014    0.02  -0.005   10:58
 20年        0.399   0.405       0   11:00
 30年        0.649   0.656   0.002   11:01
 40年        0.689   0.696   0.001   11:01
 
              
    <10:30> 財務省が流動性供給入札を通告、波乱はないとの見方
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存期間5年超15.5
年以下、発行予定額は5000億円程度。
    市場では「ショートカバー需要で無難に通過するだろう」(外資系証券)など波乱を
見込む向きは少ないが、「相場の重しとなり得る」(国内証券)との指摘も聞かれた。
    
    国債先物は切り返し、わずかながらプラス圏に浮上。中心限月12月限は前営業日比
1銭高の152円11銭近辺で推移している。10年物国債利回り(長期金利)は同横ば
いの0.020%。
    
    

 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.151  -0.143       0   10:30
 5年        -0.121  -0.113  -0.004   10:13
 10年        0.014   0.021  -0.004   10:27
 20年        0.399   0.405       0   10:24
 30年        0.648   0.655   0.001   10:28
 40年        0.685   0.697   0.002   10:30
 
    
    
    <08:45> 国債先物は反落で寄り付く、前週末の米金利上昇受け売り先行
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比5銭安の152円05銭と反落して寄り付い
た。
    前週末の米国市場では、S&P500種株価指数が終値ベースで史上高値を更
新するなど主要指数がそろって大幅上昇、債券市場では国債利回りはおおむね上昇した。
その流れを引き継ぎ、きょうの円債市場は売り先行でスタートした。
    
    市場では「前週末の海外時間の流れを受けて、序盤は小口の売りが先行しそうだが、
売り一巡後は強い手がかりを欠いてもみあう展開を予想している」(三菱UFJモルガン
・スタンレー証券のシニア債券ストラテジスト、稲留克俊氏)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.15   -0.14   0.003    8:44
 5年        -0.116  -0.105   0.004    8:45
 10年         0.02   0.028   0.003    8:44
 20年        0.402   0.411   0.006    8:45
 30年        0.648   0.657   0.003    8:45
 40年        0.691   0.703   0.008    8:45
 
    
                 
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