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〔マーケットアイ〕日銀の短国買入結果はやや弱い、目先の入札前に売却ニーズ出た可能性

    [東京 17日 ロイター] -              
    <11:34> 日銀の短国買入結果はやや弱い、目先の入札前に売却ニーズ出た可能性
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差が0.003%、平均落札利
回り格差は0.005%となった。応札額は3兆1004億円、落札額は1兆0005億円となった。応札
倍率3.10倍と前回(2.64倍)から上昇した。
    市場では「やや甘めの結果。オファー額が1兆円というのは事前予想通りだったが、このあと19、2
0、24日と3回入札が続くことから、売却したいニーズがあったのではないか」(国内金融機関)との声
が出ている。
    

 TRADEWEB  OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.155  -0.148  -0.005   11:00
 5年       -0.121  -0.114  -0.001   11:00
 10年       0.016   0.023   0.002   11:01
 20年       0.394   0.401  -0.005   11:01
 30年       0.644   0.651  -0.005   10:59
 40年       0.681    0.69  -0.005   11:01
 
    

    <11:08> 前場の国債先物は小反発、長期金利は横ばいの0.020%
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比1銭高の152円10銭とごくわずかに反発して午前の取引を
終えた。10年物国債利回り(長期金利)は横ばいの0.020%。
    
    前日の米国市場では、米バイオ医薬大手のモデルナの新型コロナウイルスワクチンの有効性を示す発表
をきっかけに経済正常化への期待があらためて高まり、S&P500やダウなど主要株価指数が最高値をつ
けた一方、安全資産の債券は売られて国債利回りが上昇。
    きょうの日本市場で国債先物は海外時間の金利上昇を反映して小安く寄り付いた。売り一巡後は、日銀
オペ(TB・中長期債対象)が入る以外には新規の取引材料に乏しいなか、前日終値を挟んだ小動きに終始
した。
    
    現物市場で新発債利回りは動意薄のなか、概ね横ばい。2年債は前営業日比変わらずのマイナス0.1
50%、20年債は同0.5bp低下の0.400%。5年債、30年債、40年債は出合いがみられなか
った。    
    岡三証券の鈴木誠シニア債券ストラテジストは「海外市場と同様、株価だけが元気で金利はあまり動い
ていない。20年債入札を明日に控えて様子見ムードが強く、現物市場も参加者が少ない印象だ」と指摘し
た。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.065─マイナス0.015%と広めのレンジを
中心に取引された。「前積み期に続いて、メガバンクの資金調達意欲が高まっていない。マクロ加算枠を全
部使い切る必要もないという雰囲気も感じられる」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動
意薄。
    

 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.155  -0.148  -0.005   11:00
 5年        -0.121  -0.114  -0.001   11:00
 10年        0.016   0.023   0.002   11:01
 20年        0.394   0.401  -0.005   11:01
 30年        0.644   0.651  -0.005   10:59
 40年        0.681    0.69  -0.005   11:01
 
    
    
    <10:13> 日銀がTB・中長期債の買い入れ通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は国庫短期証券(TB、買入予
定額1兆円)、「残存期間1年超3年以下」(同5000億円)、「同3年超5年以下」(同4200億円
)、「同5年超10年以下」(同4200億円)と、金額はいずれも据え置かれた。
    
    国債先物は序盤の下げを消し、プラス圏浮上。中心限月12月限は前営業日比2銭高の152円11銭
付近で取引されている。10年物長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.020%。
    市場では「日銀オペは相場のサポート要因」(国内証券)との声が出ていた。

    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.155  -0.147  -0.004   10:12
 5年        -0.123  -0.114  -0.001   10:07
 10年        0.014   0.021       0   10:01
 20年        0.394   0.401  -0.005   10:08
 30年        0.644   0.651  -0.005   10:12
 40年        0.681   0.691  -0.004   10:13
 
    

    <08:46> 国債先物は小幅続落で寄り付く、海外市場の債券安を反映
    
    国債先物中心限月12月限は前営業日比4銭安の152円05銭と小幅続落して寄り付いた。前日の米
国市場でワクチンに関するニュースをきっかけに株買い・債券売りのリスクオンの動きが優勢になった流れ
を反映し、やや売り先行でスタートしている。
    
    市場では「このところ、日米ともに株高に金利がさほど反応がしなくなっており、株高の割には堅調な
値動きと言える」(国内証券)との指摘が出ている。

    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.151  -0.142   0.001    8:45
 5年        -0.122  -0.112   0.001    8:46
 10年        0.018   0.025   0.004    8:45
 20年        0.401   0.409   0.003    8:45
 30年        0.647   0.655  -0.001    8:46
 40年        0.687   0.698   0.003    8:46
 
        
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