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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続伸で引け、3日連続のTB入札 初日は無難

    [東京 15日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は小幅続伸で引け、3日連続のTB入札 初日は無難
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比4銭高の152円16銭と続伸して取引を終え
た。日米中銀会合などイベントを控え動意が乏しかったが、好需給を背景に10年最長期
国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下し、8月5日以来となるゼロ%を付けた。
    
    年内のメジャーな利付国債入札は終了したものの、本日から3日連続で国庫短期証券
(TB)の入札が実施されることから、短い年限ゾーンの需給には不安要素もある。
    
    ただ、本日の6カ月物は比較的しっかりした結果となった。前日実施された日銀のT
B買い入れオペが効果を奏したとみられている。買い入れ対象に1年物が入らなかったこ
とで「3カ月物や6カ月物をしっかり売却できたようだ」(国内金融機関)という。
    
    その半面で、あすの1年物入札には懸念も強まるが、「1年物の利回りは3カ月物や
6カ月物よりもかなり低く、需給が元々良いゾーン」(国内証券)との見方が多い。
    
    第3次補正予算編成後のカレンダーベースの市中国債発行額では、増発があってもT
B中心との予想が大勢だが、「財投債を減らせば、TBの発行量が減り、来年度の借換債
発行量も小さくなる可能性が高まる」と、三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア
債券ストラテジスト、稲留克俊氏と指摘する。   
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから低下。2年債は前日比変わらずのマイナス0.
145%、5年債も同変わらずのマイナス0.130%。20年債は同0.5bp低下の
0.380%、30年債は同0.5bp低下の0.620%、40年債は同変わらずの0
.670%となった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.025%と、
前営業日(マイナス0.028%)を上回る見通し。「積み最終日で大手銀行の一部が調
達に動いた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.147  -0.138  -0.001   15:08
 5年       -0.132  -0.125       0   15:02
 10年      -0.001   0.005  -0.005   15:04
 20年       0.374   0.381  -0.005   15:01
 30年       0.613    0.62  -0.009   15:01
 40年       0.661   0.669  -0.005   15:10
 
    
    
    
    
    <12:47> 流動性供給入札結果はやや強め、国債先物はしっかり継続
    
    財務省が午後0時35分に発表した流動性供給入札(残存期間5年超15.5年以下
)の結果は、最大利回り格差がマイナス0.007%、平均利回り格差はマイナス0.0
08%。応札倍率は3.93倍と前回(3.26倍)を上回った。
    市場では「やや強めだった。6年付近や12年付近など毎回、買いを集める品薄銘柄
を中心に需要があったのではないか」(国内証券)との見方が出ていた。
    
    国債先物はしっかり。先物中心限月3月限は前営業日比4銭高の152円16銭近辺
で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)同0.5bp低下の0.005%
で前場と変わらず。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.148  -0.138  -0.001   12:30
 5年       -0.131  -0.125       0   10:18
 10年           0   0.006  -0.004   12:38
 20年       0.379   0.385  -0.001   12:44
 30年       0.625   0.634   0.005   12:47
 40年       0.673   0.682   0.008   12:46
 
    
    
    <12:37> 6カ月物TB入札結果はしっかり、利回りが低下
    
    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.0902%、平均落札利回りはマイナス0.0922%と前
回(最高:マイナス0.0861%、平均:マイナス0.0882%)よりも低下した。
応募額は12兆9289億円、募入決定額は3兆1059億7000万円となった。
    市場では「比較的しっかりだった。前日の日銀オペで3カ月物と6カ月物を売却でき
たので需要がみられたようだ」(国内金融機関)との見方が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.148  -0.138  -0.001   12:30
 5年       -0.131  -0.125       0   10:18
 10年           0   0.009  -0.001   12:37
 20年        0.38   0.388   0.002   12:37
 30年       0.625   0.633   0.004   12:36
 40年       0.673   0.682   0.008   12:34
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は小幅続伸、長期金利は0.005%に低下
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比2銭高の152円14銭と小幅続伸して午前の
取引を終えた。新型コロナウイルスの感染拡大と経済活動制限への警戒感からリスク回避
地合いとなった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.005
%。
    
    米国では14日からコロナワクチンの接種が始まった。ただ、各種モデル予測による
と、ワクチンが広く普及するとみられる来年の春、夏ごろまでに米国での死者は累計で5
0万人に達する恐れがある。
    
    市場では「ワクチン接種が広がり経済が回復すれば、来年の米10年債金利は1.5
%程度まで金利上昇する可能性は大きい。ただ1%の壁は厚い。感染が再開する中、年内
の突破は難しく、日本を含めた世界の金利水準はしばらく上がりにくいだろう」(東海東
京調査センターの金利・為替シニアストラテジスト、柴田秀樹氏)との声が出ていた。
    
    現物市場で新発債利回りは小動き。2年債は前日比変わらずのマイナス0.145%
、5年債も同変わらずのマイナス0.130%。20年債は同変わらずの0.385%、
30年債は同0.5bp上昇の0.630%。40年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.015%
を中心に取引された。「積み最終日であり、大手銀行が調達に動いた。加重平均レートも
上昇する見通し」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.148  -0.137       0   10:59
 5年       -0.131  -0.125       0   10:18
 10年       0.004    0.01       0   11:00
 20年       0.383    0.39   0.004   10:58
 30年       0.628   0.637   0.008   11:01
 40年        0.68   0.692   0.018   11:01
 
    
    
    
    <10:31> 財務省が流動性供給入札を通告、無難通過との見方
    
    財務省は午前10時半、流動性供給入札を通告した。対象は残存期間5年超15.5
年以下、発行予定額は5000億円程度。
    市場では「品薄銘柄を中心に需要が高いため無難に通過しそうだ」(国内証券)との
声が出ている。
    
    国債先物は小じっかり。中心限月3月限は前営業日比4銭高の152円16銭近辺で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.005%
。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.148  -0.137       0   10:30
 5年       -0.131  -0.125       0   10:18
 10年       0.003    0.01       0   10:30
 20年       0.378   0.385  -0.001   10:20
 30年       0.619   0.625  -0.004   10:30
 40年       0.665   0.676   0.002   10:30
 
    
    
    
    <08:49> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、リスク回避地合い
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比1銭高の152円13銭と小幅続伸して寄り付
いた。新型コロナウイルスの変異と経済活動制限への警戒感からリスク回避地合いとなっ
ている。ただ、ワクチン接種開始への期待感があるほか、日米中銀会合を控えており、上
値追いの勢いはない。
    市場では「日本の国債増発懸念も後退しており、需給環境は悪くない。イベント前だ
が、底堅い展開になりそうだ」(国内銀行)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.15  -0.139  -0.002    8:43
 5年        -0.13  -0.124   0.001    8:48
 10年       0.006   0.014   0.004    8:47
 20年       0.376   0.389   0.003    8:46
 30年       0.621   0.629       0    8:46
 40年       0.667   0.675   0.001    8:46
 

   

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