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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で引け、長期金利0.010% 日銀総裁会見に注目

    [東京 18日 ロイター] -    
    <15:12> 国債先物は小反発で引け、長期金利0.010% 日銀総裁会見に注目
    
    国債先物中心限月3月限は、前営業日比1銭高の152円06銭と小反発して取引を
終えた。日銀の金融政策決定会合が無風通過し、また利付国債の入札やオペといった需給
イベントもないなか、終日、小幅な値動きに終始した。長期金利の指標となる新発10年
物国債利回りは同0.5bp上昇の0.010%。    
    
    日銀は17─18日に開いた金融政策決定会合で、政策の現状維持を決定。新型コロ
ナ対応プログラムの期限を半年延長して9月末までとしたが、市場の反応は乏しかった。
またコロナの影響で経済・物価への下押し圧力が長期間継続すると予想されることを踏ま
え、2%の物価目標実現に向けて各施策の点検を始めることも決めた。[nL4
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    三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア債券エコノミスト、稲留克俊氏は「新
型コロナオペの延長は既に市場に織り込み済みで材料視されていない。一方、各種金融緩
和施策の点検を3月会合での公表を目途に実施するという部分は全貌が分からず、このあ
と午後3時半から開催される黒田総裁の会見での説明に大いに注目している」と述べた。
    
    
    現物市場で、新発債利回りは小動きまちまち。2年債は前営業日比0.5bp低下の
マイナス0.140%、5年債は同1.0bp低下のマイナス0.130%。超長期ゾー
ンは、20年債が同横ばいの0.380%、30年債も同変わらずの0.625%、40
年債も同横ばいの0.675%だった。
    
    ロイターでは本日午後、財務省が生保各社からの需要に応えて、2021年度から利
付40年債発行額を6000億円積み増す見通しと報道。
    市場では、「40年債増発についてはかなり知れ渡っていて皆がショートしているも
ようで、あまり売られていない。その一方、30年債を買っているようで、堅調に推移し
ている」(外資系金融機関)との指摘が出ていた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.023%前後
と、前営業日(マイナス0.027%)から上昇する見通し。「週末3日積みということ
もあり、地銀の資金調達意欲が強い」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物
は弱含み。

    
 TRADEWEB  OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.14   -0.134  -0.007  15:07
 5年       -0.13   -0.124  -0.01   15:02
 10年      0.004   0.01    0       14:59
 20年      0.377   0.383   0.001   15:08
 30年      0.622   0.628   0.002   15:09
 40年      0.669   0.675   -0.001  15:12
 
    
    
        
    <12:46> 国債先物やや弱含み、日銀会合で新型コロナオペ延長決定も反応薄
    
    国債先物は後場に入ってやや弱含み。中心限月3月限は前営業日比3銭安の152円
02銭付近で推移している。長期金利の指標となる新発10年物国債利回りは、まだ取引
が成立していない。
    
    日銀は17─18日に開いた金融政策決定会合で、政策の現状維持を決定。新型コロ
ナオペの期限については、来年9月まで6カ月間延長された。
    市場では「新型コロナオペの延長自体は既に織り込み済み。大きな枠組み修正を伴う
延長でない限り、売買材料とはなりづらい」(国内証券)との指摘が出ている。
    
 TRADEWEB  OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.136  -0.129  -0.002   12:42
 5年       -0.123  -0.116  -0.002   12:46
 10年       0.003    0.01       0   12:46
 20年       0.375   0.381  -0.001   12:42
 30年        0.62   0.627   0.001   12:45
 40年       0.672    0.68   0.004   12:46
 
    
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は小反発、円高進行でしっかりした展開
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比1銭高の152円06銭と小反発して午前の取
引を終えた。海外のリスクオン波及は限定的で、対ドルでの円高が進む中、日本株の上値
は重く、円債は小じっかりの展開となった。新発10年債は取引未成立。
    
    ドル/円は、17日の海外市場で、一時9か月ぶり安値となる102.88円を付け
た。12月日銀短観では、2020年度の想定為替レート(全規模・全産業)は106.
79円となっており、企業収益への影響が懸念されている。
    
    ただ、市場では、足元の円高に対して政府や日銀がアクションを起こすとはみられて
いない。「今の円高はリスクオンによるドル安の影響だ。株価が崩れない限り、日銀も追
加緩和には動かないだろう」(外資系証券)との見方が多い。
    
    きょうの日銀決定会合では、金融政策は現状維持となる一方、新型コロナオペの半年
延長が決まるとの予想が市場では大勢だ。「織り込み済みであり、相場の反応はないだろ
う」(国内証券)とみられている。
    
    現物市場で新発債利回りは閑散商状の中、横ばい。5年債は前日比変わらずのマイナ
ス0.120%、30年債も同変わらずの0.625%、40年債も同変わらずの0.6
75%となった。2年債と20年債は出会いが見られなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.05─マイナス0.012%を
中心に取引された。「週末で地銀が調達を強めてきた」(国内金融機関)という。ユーロ
円3カ月金利先物は横ばい。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.136  -0.129  -0.002   11:01
 5年       -0.125  -0.118  -0.004   11:00
 10年           0   0.008  -0.002   10:59
 20年       0.374   0.381  -0.001   11:00
 30年        0.62   0.626       0   11:00
 40年        0.67   0.676       0   10:59
 
    
    
    <08:48> 国債先物は小反発で寄り付く、海外リスクオンの波及は限定的
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比2銭高の152円07銭と小反発して寄り付い
た。前日の米債市場では、追加経済対策の合意期待を背景に長期金利が上昇したが、リス
クオンの動きは限定的となっている。
    市場では「ドル/円が一時102円台に下落したが、株高が続いている限り、日銀の
追加緩和期待は高まりにくい」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.137  -0.129  -0.002    8:41
 5年       -0.121  -0.114       0    8:47
 10年           0   0.009  -0.001    8:46
 20年       0.375   0.383   0.001    8:45
 30年       0.619   0.628   0.002    8:46
 40年       0.669   0.679   0.003    8:48
 


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