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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で引け、長期金利0.015% 日銀の「オペ紙」に注目

    [東京 28日 ロイター] - 
    <15:09> 国債先物は小反発で引け、長期金利0.015% 日銀の「オペ紙」に
注目
    
    国債(JGB)先物中心限月3月限は前営業日比2銭高の151円94銭と小反発し
て取引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.015%。
    
    日中は入札やオペといった国内需給イベントがない中、前場中盤にトランプ米大統領
が新型コロナウイルス追加景気対策・歳出法案に署名し、連邦政府機関の一部閉鎖が回避
されるとのニュースが伝わったことを受けて米株先物と米長期金利が
上昇。
    これが序盤に強含んでいたJGB先物相場の重しとなり、前場中盤以降は、前営業日
終値を挟んでもみ合う展開が続いた。
    また、日銀がけさ公表した今月17─18日開催の金融政策決定会合の「主な意見」
は、債券市場では特段材料視されなかった。
  
    現物市場で新発債利回りは小動き、まちまち。2年債は前営業日比0.5bp低下の
マイナス0.135%、5年債は同変わらずのマイナス0.115%、20年債も同横ば
いの0.395%、30年債は同0.5bp上昇の0.640%、40年債も同0.5b
p上昇の0.680%と、イールドカーブはややスティープ化した。
       
    マーケットではこのほか、日銀が午後5時に発表する「1月の長期国債買い入れの月
間予定(「オペ紙」)」に注目が集まる。
    「市場はきょうの取引中盤以降、日銀の『オペ紙』待ちモードに入った」(三菱UF
Jモルガン・スタンレーの稲留克俊シニア債券ストラテジスト)という。
    全体的には現状維持を見込むマーケット関係者がやや多い印象だが、野村証券のチー
フ金利ストラテジスト、中島武信氏が「黒田東彦日銀総裁は日銀が行う金融政策の点検に
ついて持続性ということを強調しており、市場では超長期債のオペが減額される可能性を
警戒している」と指摘する通り、超長期債が減額されると予想する向きも複数いる。    
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.019%と、
前営業日(マイナス0.016%)から低下する見通し。「地銀の調達意欲は引き続き強
いが、週末要因が剥落した分、レートは小幅に低下した」(国内金融機関)という。ユー
ロ円3カ月金利先物は動意薄。
        

 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.136  -0.127  -0.001   10:12
 5年        -0.121  -0.113  -0.004   15:02
 10年        0.013    0.02       0   15:04
 20年        0.389   0.396       0   15:02
 30年        0.638   0.645   0.005   15:07
 40年        0.673   0.681       0   14:38
 
    
            
        
    <11:15> 前場の国債先物は小幅続落、長期金利は横ばいの0.015%
    
    国債(JGB)先物中心限月3月限は前営業日比1銭安の151円91銭と小幅続落
して午前の取引を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.015
%。
    
    海外時間は、国債先物が前週末の夜間取引で小幅上昇した一方、欧米国債市場はクリ
スマスの祝日で休場となり、方向感は示されなかった。
    きょうの国債先物は、前営業日比横ばいで寄り付いた直後からじりじりと上げ幅を拡
大して強含みとなった。
    利付国債の入札やオペといった需給イベントがなく国内の売買手がかりを欠いたが、
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは、前場中盤
にトランプ米大統領が新型コロナウイルス追加景気対策・歳出法案に署名したと伝わった
ことが材料視されたと指摘。
    このニュースをきっかけに米長期金利が上昇して反応し、国債先物もそ
れに追随する形で上げを消し、小幅マイナスで前引けた。
    
    現物市場で新発債利回りは概ね横ばい。5年債は前営業日比変わらずのマイナス0.
115%、20年債も同横ばいの0.395%、30年債は同0.5bp上昇の0.64
0%、40年債は同変わらずの0.675%だった。2年債は出合いがみられなかった。
    
    このほか、日銀はけさ、今月17─18日開催の金融政策決定会合の「主な意見」を
公表。同会合で実施を決めた政策の点検について、長短金利操作(イールド
カーブ・コントロール、YCC)付き量的・質的金融緩和は「うまく機能しているので、
見直す必要はない」という意見の一方で、「物価目標の達成に向けてどのような戦略をと
るべきか、改めて総合的に検討することが必要」との意見が出たことが分かったが、債券
市場では特段材料視されなかった。

    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.01%を中
心に取引された。「前週と変わらず資金取りの意欲が強い。今積み期は年末年始もあって
営業日が少ない中、年末を越えないところで資金を調達しておきたいという取り手もいる
」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
       
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.136  -0.127  -0.001   10:12
 5年        -0.121  -0.112  -0.003   11:00
 10年        0.013    0.02       0   10:25
 20年        0.391   0.399   0.003   11:01
 30年        0.636   0.644   0.004   10:59
 40年        0.673   0.682   0.001   11:01
 
    
    
           
    <08:50> 国債先物は横ばいで寄り付く、週末は海外休場で材料乏しい
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比横ばいの151円92銭で寄り付いた。夜間取
引では先物が小幅上昇したが、前週末の欧米市場はクリスマスのため休場しており材料難
で、方向感を欠いたスタートとなった。
    きょうは利付国債の入札やオペなどが予定されておらず、日中の手がかり材料も乏し
そうだ。
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.136  -0.128  -0.002    8:42
 5年        -0.121  -0.113  -0.004    8:50
 10年        0.009   0.017  -0.003    8:49
 20年        0.386   0.395  -0.001    8:50
 30年        0.627   0.638  -0.002    8:50
 40年        0.668   0.679  -0.002    8:50
 
   

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