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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅反発で引け、長期金利は0.010%に低下

    [東京 5日 ロイター] -    
    <15:08> 国債先物は大幅反発で引け、長期金利は0.010%に低下
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比15銭高の152円03銭と大幅反発して取引を終えた。新発1
0年物国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の0.010%。
    
    新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府が首都圏1都3県を念頭に緊急事態宣言の再発令の検討を
開始したことで国内景気の下振れ懸念が広がったことに加えて、株式相場も下落するなか、投資家の安全資
産需要が高まった。
    週内の発令が見込まれる緊急事態宣言については、バークレイズ証券の海老原慎司チーフ債券ストラテ
ジストが「前回と異なり限定的・集中的に行われる見通しで、財政支援策も大規模なものは想定しにくい。
また財源は今年度補正予算で確保されている約4.5兆円の予備費の活用が優先されるとみられ、追加の国
債増発の議論は高まりにくい」と指摘する通り、すぐに国債の追加発行につながらないとの見方も債券買い
材料となった。
    
    米国時間のきょう、米ジョージア州で上院選の決選投票を控えていること、また国内では明日に10年
利付国債入札が予定されていることから様子見気分も強く、買い一巡後は横ばい推移となった。
    
    現物市場では新発債利回りは総じて低下。2年債は前営業日比0.5bp低下のマイナス0.130%
、5年債は同1.0bp低下のマイナス0.120%、20年債は同1.0bp低下の0.390%、30
年債は同1.0bp低下の0.640%、40年債は同0.5bp低下の0.690%だった。   
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.017%と、前営業日(マイナ
ス0.018%)からほぼ横ばいの見通し。「参加者の顔ぶれも地合いも変わらず、引き続き地銀の資金調
達意欲の強い状況が続いている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.137  -0.126  -0.004   14:38
 5年        -0.126  -0.118  -0.014   15:06
 10年        0.004   0.011   -0.01   15:06
 20年        0.388   0.395  -0.007   15:06
 30年        0.633   0.641   -0.01   15:05
 40年        0.683   0.691   -0.01   15:01
 
    
    
    
    
    <12:59> 中長期債対象の日銀オペは1─3年が弱め、市場は特段反応せず
    
    日銀が本日実施した中長期債(残存1─3年、3─5年、5─10年)対象の買い入れオペについて、
市場では、「1─3年は若干弱いが、あとは無難な結果で、市場は特段反応していない」(国内証券)との
見方が出ている。
    
    国債先物は後場に入っても引き続きしっかり。中心限月3月限は前営業日比14銭高の152円02銭
近辺で推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の0.010%。
    
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.137  -0.126  -0.004   12:39
 5年        -0.121  -0.113  -0.009    8:46
 10年        0.008   0.015  -0.006   12:58
 20年        0.388   0.396  -0.006   12:48
 30年        0.638   0.644  -0.007   12:59
 40年        0.685   0.693  -0.008   12:58
 
    
    
        
    <12:37> 3カ月物TB入札結果はやや甘め、入札多い週で一部手控えも
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最高落札利回りがマ
イナス0.0820%、平均落札利回りがマイナス0.0861%となった。前回は最高マイナス0.08
93%、平均マイナス0.0942%だった。応募額は16兆9654億1000万円、募入決定額は5兆
9400億4000万円だった。
    市場では「レートは上昇しており、やや甘めの結果だ。今週は短国入札が3度も予定されているため、
今日については手控える向きもいたようだ」(国内金融機関)との指摘が出ている。
    
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.136  -0.126  -0.004   12:33
 5年        -0.121  -0.113  -0.009    8:46
 10年        0.009   0.015  -0.006   12:32
 20年        0.393     0.4  -0.002   12:35
 30年        0.638   0.645  -0.006   12:37
 40年        0.688   0.695  -0.006   12:37
 
    
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は反発、新型コロナ警戒のリスク回避モード
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比11銭高の151円99銭と反発して午前の取引を終えた。新型
コロナウイルス感染拡大などを背景にリスク回避モードとなった。ただ、あすの10年債入札を控え様子見
気分も強い。新発10年債は取引未成立だった。
    
    一方、政府が検討している緊急事態宣言については、円債市場への影響は大きくないとの見方が多い。
    みずほ証券のチーフ債券ストラテジスト、丹治倫敦氏は「昨年春よりも経済活動の制限は限定的となり
そうだ。日銀の利下げ観測も強まらないだろう。一方、財政出動が大規模にならなければ、国債増発懸念も
強まらない。金利に大きな影響は出ないのではないか」と話している。
    
    現物市場は閑散。新発2年債は前日比0.5bp低下のマイナス0.130%、新発30年債は同1.
0bp低下の0.640%。5年債、20年債、40年債の新発債は出会いが見られなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.01%を中心に取引された。
「レンジは横ばいだが、地銀がやや取引レートを低下させている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ
月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                  
           OFFER     BID     前日比  時間
 2年         -0.137  -0.125  -0.003   10:43
 5年         -0.121  -0.113  -0.009    8:46
 10年         0.008   0.015  -0.006   10:59
 20年         0.389   0.396  -0.006   11:00
 30年         0.638   0.645  -0.006   10:43
 40年         0.687   0.696  -0.005   11:00
 
    
    
    <10:11> 日銀が中長期債の買入を通告、1─3年は4500億円に減額
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間1年超3年以下」
(オファー額は4500億円)、「同3年超5年以下」(同4200億円)、「同5年超10年以下」(同
4200億円)となった。
    1─3年のオファー額は前回の5000億円から500億円引き下げられたが、前月28日に発表され
た今月の買い入れ予定(オペ紙)で、1回当たりのオファー額レンジが3000─6000億円に引き下げ
られており、市場予想通り、レンジ中央値でのオファーとなった。
    市場では「このゾーンは需給がタイトであるため、レンジが引き下げられたのだろう。減額されても影
響はない」(国内証券)との見方が多い。
    
    国債先物は堅調継続。中心限月3月限は前営業日比11銭高の151円99銭付近で取引されている。
    
    
 TRADEWEB                                  
           OFFER     BID     前日比  時間
 2年         -0.135  -0.123  -0.001   10:09
 5年         -0.121  -0.113  -0.009    8:46
 10年         0.009   0.015  -0.006    9:48
 20年         0.388   0.396  -0.006   10:08
 30年         0.638   0.645  -0.006    9:33
 40年         0.683   0.694  -0.007   10:10
 
    
    
    <08:47> 国債先物は反発で寄り付く、上値は限定的との見方も
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比9銭高の151円97銭と反発して寄り付いた。米ジョージア州
の上院選決選投票を控えた警戒感や、新型コロナウイルスの感染拡大を受けてリスク選好ムードが後退した
米国市場の流れが継続している。
    一方、市場では「ひとまず買い先行となりそうだが、今週は10年債と30年債の入札を控えており、
上値は限定的」(国内銀行)との声も出ている。
    

 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.134  -0.124  -0.002    8:45
 5年        -0.121  -0.113  -0.009    8:46
 10年        0.009   0.016  -0.005    8:46
 20年        0.389   0.398  -0.004    8:46
 30年        0.636   0.645  -0.006    8:45
 40年        0.683   0.693  -0.008    8:46
 
   

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