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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、「トリプルブルー」警戒で米金利上昇

    [東京 6日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は反落で引け、「トリプルブルー」警戒で米金利上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比10銭安の151円93銭と反落して取引を終
えた。米ジョージア州上院選決選投票の開票が進む中、民主党(トリプルブルー)による
財政拡大を警戒し、米金利が上昇した影響を受けた。10年最長期国債利回り(長期金利
)は同0.5bp上昇の0.015%。
        
    米ジョージア州上院選決選投票では、開票直後は民主党候補の優勢が伝えられ、米金
利が上昇。その後、徐々に共和党候補が盛り返したが、米金利は高止まりの状態が続き、
米10年債金利は、今年3月以来となる1%台を付けた。
    
    市場では「決め打ちができない状況が続いている。共和党候補が勝利したとしても金
利フラット化は限定的だろう。マーケット的にはトリプルブルーの方がインパクトが大き
いため、そちらの可能性をカバーしているのではないか」(みずほ証券のシニア債券スト
ラテジスト、上家秀裕氏)との見方が聞かれた。
    
    本日実施された10年債入札は新発債需要などを背景に無難な結果となった。市場で
は「米金利上昇の影響を受けたが、予想レンジの下限であり、無難と評価できる」(国内
銀行)との声が出ていた。
    
    現物市場で新発債利回りは上昇。2年債は前日比変わらずのマイナス0.130%、
5年債は同1.0bp上昇のマイナス0.110%。20年債は同0.5bp上昇の0.
395%、30年債は同1.0bp上昇の0.645%、40年債は同1.0bp上昇の
0.695%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.019%と、
前営業日から変わらずの見通し。「地銀の調達意欲は依然強く、地合いは変わっていない
」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.133  -0.121   0.005   15:07
 5年        -0.116  -0.108    0.01   15:06
 10年        0.013    0.02   0.009   15:10
 20年        0.394   0.401   0.006   15:09
 30年        0.643    0.65   0.009   14:58
 40年        0.688   0.696   0.005   14:53
 
    
    <12:42> 10年債入札結果は無難、米金利上昇で国債先物は弱含み
    
    財務省が午後0時35分に発表した10年利付国債の入札結果で、最低落札価格は1
00円77銭(最高落札利回り0.022%)、平均落札価格は100円80銭(平均落
札利回り0.019%)となった。落札価格の平均と最低の開き(テール)は3銭で、前
回(2銭)からやや拡大した。応札倍率は3.40倍で前回(3.42倍)とほぼ同じ。
    市場では「予想レンジの下限だが、無難と言っていいだろう。先物が弱いのは米金利
上昇の影響ではないか」(国内証券)との声が出ている。
    
    国債先物は弱含み。中心限月12月限は前営業日比8銭安の151円95銭で推移し
ている。10年カレント銘柄(360回債)は0.010%と前場と変わらず。
    米10年債金利は一時0.990%を付けた。
    米ジョージア州上院選決選投票で共和党の現職2人がやや優勢に転じたが、僅差の状
況が続いている。
            
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.132  -0.121   0.005   12:40
 5年        -0.116  -0.108    0.01   12:39
 10年        0.007   0.014   0.003   12:42
 20年        0.393   0.401   0.006   12:36
 30年        0.638   0.646   0.005   12:42
 40年        0.685   0.694   0.003   12:35
 
    
    
    
    <11:31> 日銀の短国買入、タイミングはやや予想外 結果は甘め
    
    日銀が発表した国庫短期証券(TB)の買い入れ結果は、案分利回り格差が0.00
2%、平均落札利回り格差は0.003%となった。応札額は2兆8699億円、落札額
は1兆0003億円となった。応札倍率は2.86倍と前回(2.27倍)から上昇した
。
    市場では「金額も少ないが、やや予想外のタイミングでのオペ実施だった。今週は短
国入札が相次ぐことから、需給悪化を未然に防ぐ目的だろう。結果はやや甘め」(国内金
融機関)との指摘が出ている。    
    
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.133  -0.121   0.005   11:00
 5年        -0.121  -0.113   0.005   11:00
 10年        0.004   0.011       0   11:00
 20年        0.388   0.396   0.001   10:57
 30年        0.636   0.644   0.003   11:00
 40年        0.684   0.694   0.003   11:01
    
    
    
    
    <11:18> 10年債入札結果予想、最低落札価格は100円78─80銭付近か
    
    財務省が午後0時35分に発表する10年利付国債の入札結果について、市場では、
最低落札価格は100円78─80銭付近になるとの見方が出ている。
   
    
 TRADEWEB   OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.133  -0.121   0.005   11:00
 5年         -0.121  -0.113   0.005   11:00
 10年         0.004   0.011       0   11:00
 20年         0.388   0.396   0.001   10:57
 30年         0.636   0.644   0.003   11:00
 40年         0.684   0.694   0.003   11:01
 
    
                   
    <11:07> 前場の国債先物は小反落、米上院選速報など注視 長期金利0.010
%

    国債先物中心限月3月限は前営業日比3銭安の152円00銭と小反落して午前の取
引を終えた。横ばいで寄り付いたが、その後米ジョージア州の上院決選投票の開票速報が
伝わり、米金利が上昇で反応するのに伴い、マイナス圏に沈んだ。
    10年長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.010%。
    
    同選挙については接戦が伝えられており、結果の判明には時間がかかるとみられるが
、りそなホールディングスのチーフストラテジスト、梶田伸介氏は「もし民主党が2議席
とも取れば、大規模な財政出動が実施されるとの思惑から米金利上昇につながる。JGB
(日本国債)金利にも影響するため、やはり選挙結果が気になる」と話す。
    
    このほか、財務省は午前10時半に10年利付国債入札(発行予定額2兆6000億
円)を通告。利率0.10%で、第361回債の新規発行となる。
    上院決選投票の開票作業中ということで「タイミングが微妙」(国内証券)と指摘す
る声もあるなか、市場では「新発債ということもあり、無難な結果を見込む」(国内証券
)との見方が多い。
 
    現物市場でカレント債利回りは横ばいから小幅上昇。2年債は前営業日比横ばいのマ
イナス0.130%、5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.115%。ロングエンド
は、20年債が0.5bp上昇の0.395%、30年債も同0.5bp上昇の0.64
0%、40年債も同0.5bp上昇の0.690%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.01%を中
心に取引された。「前日と変わらず、地銀と大手行の資金調達意欲は二極化しており、地
銀の調達意欲が強い。加重平均レートも横ばい圏だろう」(国内金融機関)という。ユー
ロ円3カ月金利先物は弱含み。
    
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.133  -0.121   0.005   11:00
 5年        -0.121  -0.113   0.005   11:00
 10年        0.004   0.011       0   11:00
 20年        0.388   0.396   0.001   10:57
 30年        0.636   0.644   0.003   11:00
 40年        0.684   0.694   0.003   11:01
    
    
    
                      
    <10:30> 財務省が10年債入札を通告、無難通過を見込む向き多い
    
    財務省は午前10時半、10年利付国債入札を通告した。発行予定額は2兆6000
億円。利率0.10%で、第361回債の新規発行となる。    
    新発債ということもあり、市場では無難な結果を予想する声が多い。
    
    国債先物は前場中盤の取引で弱含み。中心限月3月限は前営業日比5銭安の151円
98銭近辺で推移している。長期金利の指標10年カレント銘柄(360回債)は同横ば
いの0.010%。
   

    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.133  -0.122   0.004   10:30
 5年        -0.117  -0.109   0.009   10:24
 10年        0.009   0.015   0.004   10:27
 20年        0.393     0.4   0.005   10:23
 30年        0.638   0.645   0.004   10:30
 40年        0.688   0.696   0.005   10:30
 
    
        
        
    <08:56> 国債先物は横ばいで寄り付く、米上院決選投票に関心
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比横ばいの152円03銭で寄り付いた。前日の
夜間取引で先物相場が下落、また米国市場でも国債価格が下落したが、静かなスタートと
なっている。
    市場では「まもなく(日本時間午前9時)投票が締め切られる米ジョージア州の上院
決選投票は、もし民主党が2議席とも取れば米金利上昇につながるリスクがあり、やはり
結果が気になる。なかなか積極的には(売買が)手掛けづらい状況だろう」(りそなホー
ルディングスの梶田伸介チーフストラテジスト)との声が出ていた。
   
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135  -0.124   0.002    8:56
 5年        -0.126  -0.118       0    8:50
 10年        0.003    0.01  -0.001    8:56
 20年        0.385   0.393  -0.002    8:56
 30年        0.632    0.64  -0.001    8:56
 40年        0.678   0.691       0    8:56
 
   

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