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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、10年債金利は2カ月ぶり高水準

    [東京 7日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は続落で引け、10年債金利は2カ月ぶり高水準
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比13銭安の151円80銭と続落して取引を終
えた。米民主党による財政拡大への警戒感を背景に米金利が上昇している影響が継続して
いる。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.035%と昨年1
1月11日以来の高水準を付けた。
    
    一方、米10年債金利の上昇が続いているものの、市場では「日本は日銀のイールド
カーブ・コントロールが効いている。特に10年以下は米金利よりも上昇幅が小さくなり
そうだ」(国内証券)との見方も出ている。
    
    また、東京都は7日、新たに2447人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発
表した。7日現在の重症者は121人と前日から8人増えた。いずれも前日に続き過去最
多の人数を更新しており、「この点も金利上昇抑制要因になる」(国内銀行)との指摘も
聞かれた。
    
    現物市場で新発債利回りは上昇。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.12
0%、5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.105%。20年債は同1.0bp上昇
の0.405%、30年債は同0.5bp上昇の0.650%、40年債は同変わらずの
0.695%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.019%と、
前営業日(マイナス0.018%)とほぼ横ばいの見通し。「地銀、大手銀行ともに調達
姿勢に変化はない」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.125  -0.119   0.002   15:02
 5年        -0.106  -0.098    0.01   15:02
 10年        0.029   0.035   0.004   15:03
 20年        0.401   0.409   0.008   15:04
 30年        0.648   0.655   0.005   15:02
 40年         0.69   0.698   0.002   15:10
 
    
    
    <12:40> 6カ月物TB入札結果は弱い、今週3回の入札で慎重姿勢か
    
    財務省が午後0時半に発表した新発6カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最
高落札利回りはマイナス0.0866%、平均落札利回りはマイナス0.0886%と前
回(最高:マイナス0.0902%、平均:マイナス0.0922%)よりも上昇した。
応募額は12兆5642億円、募入決定額は3兆0949億4000万円となった。
    市場では「弱かった。今週は3回もTB入札があるので、慎重な応札になったのだろ
う」(国内金融機関)との見方が出ている。
    
    国債先物は軟調継続。中心限月3月限は前営業日比12銭安の151円81銭近辺で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.030%
。

    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.127  -0.117   0.004   12:30
 5年        -0.111  -0.103   0.005   12:39
 10年        0.028   0.035   0.004   12:38
 20年        0.398   0.406   0.005   12:36
 30年        0.648   0.655   0.005   12:30
 40年        0.693   0.701   0.005   12:31
    
    
    
    
    
                       
    <11:12> 前場の国債先物は続落、米金利上昇に追随し長期金利0.030%に上
昇

    国債先物中心限月3月限は前営業日比9銭安の151円84銭と続落して午前の取引
を終えた。10年長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.030%。
    
    前日の米国市場では、米ジョージア州で5日行われた上院2議席を巡る決選投票の結
果、民主党が上院を実質的に支配するトリプルブルーとなる可能性が高まり、財政拡大懸
念から国債価格が下落、金利は上昇した。きょうの日本国債(JGB)市場はその流れを
引き継ぎ、序盤から売り優勢の展開が続いた。

    アセットマネジメントOneの小出晃三チーフエコノミストは「50対50ならハリ
ス次期副大統領がキャスチングボートを握って『実質トリプルブルー』とよく言われるが
、憲法がその規定を定めた趣旨に照らしても抑制的に対応せざるを得ないだろう。やはり
49対51の時のトリプルブルーとは質的に異なる」と指摘。「例えば法人税などの重要
案件で対立した場合は当然、与野党は様々な政治的駆け引き・調整を行う。拮抗して形の
上で民主党が押し切るとしても、極端なことにはならないだろう」と予想した。
    
    ナティクシス・インベストメント・マネージャーズのポートフォリオマネージャー、
Jack Janasiewicsz氏(ボストン在勤)も、「50対50+1は、バイデン氏の政策が何
でも通るフリーパスではない」と話す。「景気刺激策を決めるには十分だが、思いのまま
増税を決めるには足りない。ある意味ゴルディロックスとも言える、医師がマーケット向
けに出した(最も都合の良い)処方箋かもしれない」との見方を示した。
    
    きょうは国内では利付国債の入札やオペは予定されていないものの、新型コロナウイ
ルスの感染拡大に歯止めがかからない中、政府は夕方にも首都圏の1都3県を対象に、1
カ月間の緊急事態宣言を再発令する見通し。
    
    三菱モルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは「今日にも緊
急事態宣言が発出され、それが長期化する可能性も意識されている。米国債からの連れ安
圧力が過度に強まることはないだろう」と述べ、米長期金利が上昇してもJGB相場の下
値はある程度限定されるとの見方を示した。
 
    現物市場で新発債利回りは横ばいから小幅上昇。2年債は前営業日比変わらずのマイ
ナス0.125%、20年債は0.5bp上昇の0.400%、30年債も同0.5bp
上昇の0.650%、40年債は同横ばいの0.695%。5年債はまだ出合いが見られ
ていない。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.01%を中
心に取引された。「地合いは前日と変わらず、地銀と大手行の資金調達意欲が二極化して
おり、地銀の調達意欲が強い状況。加重平均レートも横ばい圏だろう」(国内金融機関)
という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.128  -0.117   0.004   11:00
 5年        -0.111  -0.103   0.005    9:29
 10年        0.027   0.033   0.002   11:01
 20年        0.394   0.401       0   11:01
 30年        0.646   0.654   0.004   11:01
 40年        0.688   0.697   0.001   11:00
 
    
    
                
    <08:48> 国債先物は続落で寄り付く、「疑似トリプルブルー」で米金利が上
昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比5銭安の151円88銭で寄り付いた。米ジョ
ージア州で5日行われた上院2議席を巡る決選投票の結果、民主党が上院を実質的に支配
する「疑似トリプルブルー」となる可能性が高まり、前日の海外市場では財政拡大懸念か
ら米国債価格が下落、金利は上昇。その流れを引き継ぎ、きょうの日本国債(JGB)市
場は売り先行でスタートしている。    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID      前日比  時間
 2年         -0.13   -0.118   0.003    8:40
 5年        -0.111   -0.102   0.006    8:48
 10年        0.024     0.03  -0.001    8:42
 20年        0.393    0.401       0    8:43
 30年        0.645    0.653   0.003    8:48
 40年        0.689    0.701   0.005    8:45
 
    
   

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