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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、米追加対策規模巡る報道で米金利が上昇

    [東京 14日 ロイター] -    
    <15:10> 国債先物は反落で引け、米追加対策規模巡る報道で米金利が上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比6銭安の151円84銭と反落して取引を終え
た。新発10年物国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.025%。
    
    東京市場の昼休み時間中に米CNNが、バイデン次期大統領が14日発表予定の新型
コロナ追加経済対策について、同氏側近が議会関係者に2兆ドル規模になると説明したと
報道。
    これを受けてアジア時間中盤の取引で米長期金利が1.11%台に、ドル/円は10
4円台にそれぞれ上昇した。この動きに追随し、前場はプラス圏でもみあっていた国債先
物も、後場はマイナス圏での推移に終始した。
    
    みずほ証券のマーケットアナリスト、松崎涼祐氏は「マーケットが反応するとすれば
当然ながら金利上昇につながるニュースだが、実際にやるとなると、民主党も必ずしも一
枚岩ではない中でハードルも低くないはずだ。個人的には、これがすんなり決まって本当
に財政がその規模で出てくるかにはまだ疑問が残るとみており、これが本格的な金利上昇
トレンドをもたらすとは考えていない」との見方を示した。
    
    現物市場では新発債利回りは概ね上昇。2年債は前営業日比0.5bp上昇のマイナ
ス0.125%、5年債も同0.5bp上昇のマイナス0.105%、20年債は同0.
5bp上昇の0.410%、30年債も同0.5bp上昇の0.635%、40年債は同
1.5bp上昇の0.680%だった。   
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.008%と、
前営業日(マイナス0.012%)から上昇する見通し。「今積み期の最終日前日という
こともあり、総じて取り手の資金調達意欲が強かった」(国内金融機関)という。ユーロ
円3カ月金利先物は動意薄。
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.132  -0.121   0.002   15:05
 5年        -0.109    -0.1   0.003   15:06
 10年        0.025   0.031   0.001   14:57
 20年        0.403   0.411   0.001   14:58
 30年        0.634   0.641    0.01   15:06
 40年        0.674   0.684   0.013   15:08
    
    
    
            
    <13:00> 日銀オペ結果は総じて無難、米景気対策巡る報道で先物はマイナス
圏
    
    日銀がきょう実施した中期・超長期・物価連動債対象の国債買い入れオペの結果につ
いて、市場では「残存1年超3年以下についてはやや強めだが、総じて無難。特段相場へ
の影響はないだろう。相場はむしろ、米経済対策のニュースに反応しているようだ」(国
内証券)との見方が聞かれた。
    
    米CNNは日本時間の昼休みに、バイデン次期米大統領が米国時間の本日発表予定の
追加経済対策案の規模が2兆ドル規模になると報道。これを受けて、米長期金利はアジア
時間の取引で上昇している。
    この動きに追随し、日本国債(JGB)先物も後場に入って前日比マイナス圏に沈ん
でいる。中心限月3月限は前営業日比5銭安の151円85銭近辺で推移。新発10年国
債利回り(長期金利)は同横ばいの0.025%。
        
    
    
 TRADEWEB  OFFER     BID     前日比  時間
 2年         -0.131  -0.121   0.002   13:01
 5年         -0.106  -0.098   0.005   12:39
 10年         0.024   0.031   0.001   12:37
 20年         0.403   0.411   0.001   12:59
 30年         0.633   0.641    0.01   13:01
 40年         0.673   0.681    0.01   12:57
 
    
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は小幅続伸、米イベント待ちで様子見
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比1銭高の151円91銭と小幅続伸して午前の
取引を終えた。米イベント待ちで様子見気分が強く、小幅もみあいの展開となった。10
年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.025%。
    
    本日はパウエルFRB(米連邦準備理事会)議長の講演がある。テーパリング(資産
縮小)懸念はブレイナードFRB理事の発言などで後退しているが、金融緩和継続を同じ
く示唆するか注目されている。またバイデン次期米大統領が新型コロナ追加経済対策案を
公表する予定だ。
    
    市場では「パウエル議長もコロナ禍の中では緩和継続を示唆するだろう。ただ、米長
期金利が1%を下回ることはなさそうだ。バイデン氏は、議会で縮小されることを見込ん
で当初やや大きめの景気対策を出してくる可能性がある」(三井住友銀行のチーフ・マー
ケット・エコノミスト、森谷亨氏)との見方が聞かれた。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.
125%、5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.105%。20年債は同0.5bp
低下の0.400%となったが、30年債は同変わらずの0.630%、40年債は同1
.0bp上昇の0.675%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.001%を
中心に取引された。「積み最終日を前に地銀や大手銀行が調達を急いでいる」(国内金融
機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は強含み。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.132  -0.122   0.001   10:53
 5年        -0.111  -0.103       0   10:50
 10年        0.019   0.026  -0.004   10:59
 20年        0.398   0.406  -0.004   10:20
 30年        0.628   0.636   0.005   10:59
 40年        0.667   0.677   0.006   11:00
 
    
    
    
    <10:11> 日銀が中期・超長期・物価連動債の買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
1年超3年以下」(買入予定額4500億円)と「同25年超」(同300億円)、物価
連動債(同300億円)。いずれも金額は前回から据え置かれた。
    
    国債先物はもみあい。中心限月3月限は前営業日比1銭高の151円91銭付近で取
引されている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.133  -0.122   0.001   10:11
 5年        -0.112  -0.103       0   10:07
 10年        0.019   0.026  -0.004   10:08
 20年        0.398   0.405  -0.005   10:06
 30年        0.628   0.635   0.004   10:08
 40年        0.667   0.674   0.003   10:11
 
    
    <08:46> 国債先物は続伸で寄り付く、買い先行後もみあいか
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比3銭高の151円93銭と続伸して寄り付いた
。米金利上昇への警戒感が和らぐ中、買いが先行している。
    一方、「きょうのパウエルFRB(米連邦準備理事会)議長講演で、早期のテーパリ
ングを示唆するような発言が出ないか確かめたい。買い一巡後はもみあいとなりそうだ」
(三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア債券ストラテジスト、稲留克俊氏)との
声もあった。
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.132   -0.12   0.003    8:46
 5年        -0.112  -0.104  -0.001    8:43
 10年        0.019   0.026  -0.004    8:45
 20年        0.399   0.408  -0.002    8:45
 30年        0.621    0.63  -0.001    8:45
 40年        0.657   0.669  -0.002    8:46
 
    

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