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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小反発で引け、オペ減額で「点検」に向け思惑も

    [東京 25日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は小反発で引け、オペ減額で「点検」に向け思惑も
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比2銭高の151円88銭と反発して取引を終え
た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同変わらずの0.035%。新たな手掛かり
に乏しい中、閑散商状で小動きの展開となったが、日銀のオペ減額で3月の「点検」に向
けて思惑も高まった。
    
    日銀は本日の国債買い入れオペで「残存期間1年以下」のオファー額を1000億円
とし、前回比500億円減額した。5日に1─3年を同500億円減額したのに続き、今
年2度目となる。「相場全体への影響は限定的だが、3月の日銀点検に向けて思惑が高ま
りやすくなった」(国内証券)という。
    
    「3月の日銀点検では10年超のオペを減らすとみているが、現在の超長期ゾーンの
オペ額は大きいものではない。全体的な量を減らして緩和政策の持続性を高めようとする
のであれば、ボリュームのある中短期ゾーンを中心にを減らす必要がある。そのための布
石ではないか」と、JPモルガン証券の債券調査部長、山脇貴史氏はみる。
    
    現在、超長期債オペの1回あたりのオファー額は、「残存期間10年超25年以下」
が1200億円、「25年超」が300億円となっている。ともに月2回オファーされて
おり、ゼロにすると月3000億円の減額となる。一方、償還もあるため、完全にゼロに
すると保有額が縮小してしまうことから、市場では「減額しても半額程度」(国内証券)
との見方が出ている。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。2年債は前日比変わらずのマイナス0.140
%、5年債は前日比1.0bp低下のマイナス0.125%。20年債は同変わらずの0
.445%、30年債は同0.5bp上昇の0.655%、40年債は同0.5bp上昇
の0.700%となった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.017%と、
前営業日(マイナス0.016%)をやや下回る見通し。「週末要因が剥落してややレー
トは低下したが、地銀の調達意欲は依然強い」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月
金利先物は方向感に乏しい展開。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.142  -0.133       0   15:02
 5年        -0.125  -0.117  -0.007   15:02
 10年        0.029   0.036  -0.005   15:00
 20年        0.439   0.446       0   15:02
 30年         0.65   0.657   0.002   15:09
 40年        0.697   0.705   0.007   15:02
 
    
    
    
    <12:43> 日銀オペ結果は無難、国債先物は小幅高継続
    
    日銀が本日実施した中長期債対象の国債買い入れオペの結果について、市場では「減
額された1年以下を含め全般的に無難な内容だった」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    国債先物は小幅高継続。中心限月3月限は前営業日比5銭高の151円91銭近辺で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.030%
で前場と変わらず。
    
    
 TRADEWEB                          
           OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.142  -0.133  0       12:41
 5年       -0.125  -0.118  -0.008  12:38
 10年      0.028   0.035   -0.006  12:42
 20年      0.436   0.444   -0.002  12:33
 30年      0.644   0.651   -0.004  12:31
 40年      0.686   0.694   -0.004  12:42
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は反発、閑散商状 長期金利は0.030%に低下
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比7銭高の151円93銭と反発して午前の取引
を終えた。10年最長期国債利回り(長期金利)は前日比0.5bp低下の0.030%
。リスク回避ムードは限定的で新たな手掛かりに乏しい中、閑散商状となった。
    
    日銀は午前10時10分のオペで、「残存期間1年以下」のオファー額を1000億
円とし、前回比500億円減額した。5日に1─3年を同500億円減額したのに続き、
今年2度目となる。
    
    市場では「短期ゾーンであり、相場全体への影響は限定的だが、3月の日銀点検に向
けて思惑が高まりやすくなった。上値を重くする要因になりそうだ」(岡三証券の債券シ
ニア・ストラテジスト、鈴木誠氏)との見方が聞かれる。
    
    現物市場は閑散。新発20年債は同0.5bp低下の0.440%、30年債は同変
わらずの0.650%。2年債、5年債、40年債は出会いが見られなかった。

    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.048─マイナス0.005%
を中心に取引された。「週末要因が剥落し、レートが若干低下している」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.146  -0.136  -0.003   10:57
 5年        -0.126  -0.118  -0.008   11:01
 10年        0.027   0.034  -0.007   11:00
 20年        0.434   0.442  -0.004   11:00
 30年        0.644   0.651  -0.004   10:57
 40年        0.685   0.695  -0.003   11:01
 
    
    
    
    <10:11> 日銀が短中長期債の買入を通告、1年以下を500億円減額
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
1年以下」(買入予定額1000億円)、「同1年超3年以下」(同4500億円)、「
同3年超5年以下」(同4200億円)、「同5年超10年以下」(同4200億円)。
1年以下が前回比500億円減額された。

    国債先物はしっかり。中心限月3月限は前営業日比7銭高の151円93銭付近で取
引されている。 
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.146  -0.136  -0.003   10:10
 5年        -0.125  -0.118  -0.008    9:25
 10年        0.028   0.035  -0.006    9:54
 20年        0.435   0.443  -0.003   10:10
 30年        0.643    0.65  -0.005    9:25
 40年        0.685   0.694  -0.004    9:47
 
    
    
    <08:47> 国債先物は反発で寄り付く、日銀オペがサポートに
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比6銭高の151円92銭と反発して寄り付いた
。新規の買い材料には乏しいものの、前週末の海外市場からのリスク回避ムードが続いて
いる。「日銀の国債買い入れオペも一定のサポート要因になりそうだ」(国内証券)とい
う。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.146  -0.134  -0.001    8:45
 5年        -0.124  -0.115  -0.005    8:45
 10年        0.028   0.035  -0.006    8:45
 20年        0.435   0.444  -0.002    8:45
 30年        0.639   0.649  -0.006    8:44
 40年        0.683   0.695  -0.003    8:44
 

    

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