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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落、長期金利0.050% 20年金利は一時2年ぶり高水準

    [東京 29日 ロイター] -        
    <15:12> 国債先物は続続落、長期金利0.050% 20年金利は一時2年ぶり高水
準
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比11銭安の151円82銭と続落して取引を終
えた。新発10年国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇の0.050%。
    
    日銀がきょう実施した中期・長期・超長期債対象の国債買い入れオペは、25年超と
5─10年で応札が膨らんで弱めだったが、相場の反応は限られた。
    市場では「いつか減額があるのではとの見方から、早めに日銀に売ってしまいたい向
きがいたようだが、これはきょうに始まったことではなくサプライズではない」(国内証
券)との声が出ていた。
    
    現物市場では、新発債利回りがロングエンドを中心に上昇。
    20年債は前営業日比1.0bp上昇の0.450%。午後には一時、同1.5bp
上昇の0.455%と、2019年1月末以来2年ぶりの水準をつけた。30年債は同1
.0bp上昇の0.655%、40年債は同1.5bp上昇の0.705%。
    一方、2年債は同変わらずのマイナス0.130%、5年債も同横ばいのマイナス0
.115%だった。
    
    マーケットではこのほか、日銀が午後5時に発表する「2月の長期国債買い入れの月
間予定」(オペ紙)に注目が集まる。現状維持を見込む市場関係者が多い一方、3─5年
ゾーンの減額を予想する声も複数出ている。 
    三菱UFJモルガン・スタンレーの稲留克俊シニア債券ストラテジストは「きょうの
オペ紙、あるいはそれ以外でも、2月に入ってから何か金利を上昇させる方向の措置がと
られるのではないかとの警戒感があり、相場の圧迫材料となった」との見方を示した。  
  
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.013─マイ
ナス0.012%と、前営業日(マイナス0.016%)をやや上回る見通し。「週末3
日積みということもあり、地銀の調達意欲が一段と強かった」(国内金融機関)という。
ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.129  -0.125       0   14:51
 5年        -0.116  -0.109   0.001   15:03
 10年        0.044   0.051   0.014   15:05
 20年        0.449   0.456   0.011   15:03
 30年        0.653    0.66   0.014   15:09
 40年        0.699   0.707   0.011   15:03
 
        
    

    <13:02> 中期・長期・超長期債対象の日銀オペ結果は弱め、国債先物は軟調
継続
    
    日銀が実施した中期・長期・超長期債対象の国債買い入れオペについて、市場では「
25年超の応札倍率が高く、5─10年の倍率もやや高く、弱めの結果だ。いつか減額が
あるのではとの懸念から、早めに日銀に売っておこうという思惑があるのだろう。ただし
先物は後場に入って多少持ち直しており、この結果はサプライズではなかったとみられる
」(国内証券)との指摘が出ていた。
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比8銭安の151円85銭近辺で推移。後場に入
って若干下げ幅を縮めている。現物の新発10年国債利回り(長期金利)は同1.0bp
上昇の0.045%と前引けから横ばい。
    
    
    
 TRADEWEB  OFFER   BID     前日比  時間
 2年        -0.13  -0.124   0.001   13:01
 5年       -0.117   -0.11       0   12:35
 10年       0.038   0.045   0.008   13:02
 20年       0.448   0.455    0.01   12:59
 30年       0.651   0.659   0.013   13:02
 40年       0.694   0.703   0.007   13:02
    
    
            
    <12:40> 3カ月物TB入札は弱めの結果、レートが前回比で上昇
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.0875%、平均落札利回りがマイナス0.0919%とな
った。前回は最高マイナス0.0902%、平均マイナス0.0926%だった。応募額
は20兆6118億3000万円、募入決定額は5兆4434億3000万円だった。
    
    市場では「事前予想通りではあるが、レートが前回と比べて若干上昇しており、やや
弱めの結果だ」(国内金融機関)との指摘が出ていた。
    
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.13  -0.123   0.002   12:40
 5年        -0.117   -0.11       0   12:35
 10年        0.039   0.046   0.009   12:40
 20年        0.448   0.455    0.01   12:30
 30年        0.649   0.656    0.01   12:39
 40年        0.694   0.704   0.008   12:40
    
    
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は続落、長期金利は0.045%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比13銭安の151円80銭と続落して午前の取
引を終えた。日銀の2月国債買い入れ予定(オペ紙)や長期金利操作の変動許容幅拡大へ
の警戒感から軟調な展開となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp
上昇の0.045%。
    
    日銀が20―21日に開いた金融政策決定会合で、長期金利操作の変動幅をさらに拡
大することに前向きな意見が複数出ていたことが、29日公表の「主な意見」で分かった
。長期金利が上下にある程度の範囲で変動することは、市場機能を通じて金融機関の運用
ニーズを満たすことで金融システム安定に資するといった意見が出されていた。[nL4N2K4
02X]
    
    市場では「18年7月に長期金利操作の変動許容幅が拡大されたときも政策変更を先
取りしてオペ紙が修正されることはなかった。ただ、3月の点検に向けマーケットは神経
質になっており、上値を押さえる要因になっている」(国内証券)との声が出ている。
    
    現物市場で新発債利回りは上昇。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.12
5%、5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.110%。20年債は同1.0bp上昇
の0.450%、30年債は同0.5bp上昇の0.650%、40年債は同1.0bp
上昇の0.700%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.03─マイナス0.005%を
中心に取引された。「調達が手控えられる月末要因よりも、3日積みとなる週末要因の方
が強く出ており、加重平均レートは上昇する見込み」(国内金融機関)という。ユーロ円
3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.13  -0.122   0.003   11:00
 5年        -0.112  -0.105   0.005   10:59
 10年         0.04   0.047    0.01   11:00
 20年        0.448   0.455    0.01   10:56
 30年         0.65   0.658   0.012   11:01
 40年        0.697   0.706    0.01   11:01
 
    
    
    <10:11> 日銀が中期・長期・超長期債の買入を通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
3年超5年以下」(オファー額4200億円)、「同5年超10年以下」(同4200億
円)、「同25年超」(同300億円)。いずれも金額は前回から据え置かれた。
    
    国債先物は軟調継続。中心限月3月限は前営業日比10銭安の151円83銭付近で
取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.040
%。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.129  -0.124   0.001   10:10
 5年        -0.111  -0.104   0.006    9:37
 10年        0.039   0.046   0.009   10:10
 20年        0.445   0.453   0.008   10:09
 30年        0.644   0.652   0.006   10:09
 40年        0.689   0.699   0.003   10:10
 
    
    
    <08:46> 国債先物は続落で寄り付く、2月の日銀「オペ紙」に警戒
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比4銭安の151円89銭と続落して寄り付いた
。株価が反発基調となっているほか、本日午後5時発表の日銀の2月国債入れ予定(オペ
紙)への警戒感もあり上値が重い。
    市場では「現時点でのオペ修正は需給的な対応とみられるが、やはりどうしても3月
の日銀点検と結び付けてみてしまうため、警戒感は拭えない」(国内証券)との声が出て
いる。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.13  -0.125       0    8:45
 5年        -0.116  -0.109   0.001    8:45
 10年        0.034   0.041   0.004    8:45
 20年         0.44   0.448   0.003    8:45
 30年        0.641   0.649   0.003    8:46
 40年        0.687   0.699   0.003    8:46
 

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