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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は続落で引け、長期金利0.060%と10カ月ぶり水準に上昇

    [東京 1日 ロイター] -    
    <15:10> 国債先物は続落で引け、長期金利0.060%と10カ月ぶり水準に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比6銭安の151円76銭と続落して取引を終え
た。現物の新発10年物国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.060%と、
昨年3月23日以来10カ月ぶりの高水準をつけた。
    
    きょうは入札やオペといった国内需給イベントはない日だったが、前週末の欧米市場
で債券安となった流れに加えて、先月29日に日銀が公表した1月の金融政策決定会合の
「主な意見」に長期金利の変動幅拡大を示唆する発言が複数あったことや、2月分の長期
国債買い入れ予定(オペ紙)で中期債のオファー額予告レンジが減額されたことが相場の
重荷となった。
    
    現物市場で新発債利回りは総じて上昇。2年債は前営業日比0.5bp上昇のマイナ
ス0.125%、5年債も同0.5bp上昇のマイナス0.110%、超長期債では20
年債が同1.5bp上昇の0.470%、2019年1月21日以来2年ぶり高水準を再
び更新した。30年債も同1.0bp上昇の0.665%、40年債は同0.5bp上昇
の0.710%だった。
    
    みずほ証券の三原正義マーケットアナリストは「総じて売り優勢だが、まず中短期ゾ
ーンは週末のオペ紙変更の影響が大きい。特に1─3年の(オファー額)レンジが引き下
げされたことはサプライズだったため、中短期債の重しとなった」と指摘。
    一方、長期・超長期ゾーンについては「10年債入札を明日に控えていることや、日
銀の『主な意見』での長期金利操作の変動幅見直しを示唆する発言が、引き続き相場の上
値を抑えている」(三原氏)という。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.016%と、
前営業日(マイナス0.012%)からやや低下する見通し。「地銀の調達意欲は引き続
き強いが、週末要因が剥落した分、レートは小幅に低下した」(国内金融機関)という。
ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.13  -0.119   0.006   15:02
 5年        -0.112  -0.105   0.004   15:03
 10年        0.054   0.061    0.01   15:03
 20年        0.463    0.47   0.014   15:02
 30年        0.663   0.669   0.008   15:02
 40年        0.708   0.716   0.006   14:19
 
    
    <11:10> 前場の国債先物は続落、下げ渋りの展開 長期金利は0.055%
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比7銭安の151円75銭と続落して午前の取引
を終えた。日本株が反発するなど、海外からのリスクオフムードが一服する中、弱含みの
展開となったが、日銀の2月国債買い入れ予定(オペ紙)への反応も限定的で、下げ渋っ
た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.055%。
    
    現物市場で新発債利回りは小幅に上昇。5年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0
.110%。20年債は同0.5bp上昇の0.460%、30年債は同0.5bp上昇
の0.660%、40年債は同0.5bp上昇の0.710%。2年債は出合いが見られ
なかった。
    
    5年債から40年債までいずれも0.5bpと、小幅でパラレルな金利上昇となった
ことで、市場では「オペ紙で中短期債レンジが引き下げられたことで3月の日銀点検を警
戒したスティープ化の動きが強まったわけではなさそうだ。目先の需給的な動きであれば
、金利上昇は限定的」(国内証券)との見方が聞かれた。
    今週の国債入札は2日に10年債、4日に30年債が予定されている。
    
    「前週末の米金利上昇は四半期の米国債発行計画を控えた警戒感で、FRBの緩和縮
小懸念による株式と債券の同時売りではないとみている。日本は3月の日銀点検への警戒
感から金利は下がりにくいが、強い上昇圧力がかかっているわけではない」と野村証券の
チーフ金利ストラテジスト、中島武信氏は指摘する。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.035─マイナス0.005%
を中心に取引された。「週末要因が剥落したが、引き続き地銀の調達が強い」(国内金融
機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は横ばい。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年         -0.13  -0.119   0.006   11:00
 5年        -0.111  -0.104   0.005   11:00
 10年        0.053   0.061    0.01   11:01
 20年        0.458   0.466    0.01   10:54
 30年        0.657   0.665   0.004   11:01
 40年        0.707   0.716   0.006   11:00
 
    
    
    
    <09:50> 国債先物は下げ渋り、新発20年債金利は2年ぶり水準
    
    国債先物は下げ渋り。中心限月3月限は前営業日比7銭安の151円75銭付近で推
移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.055%。
新発20年債金利が19年1月以来となる0.46%に上昇した。
    市場では「10年から超長期ゾーンにかけての金利上昇はパラレルに動いており、3
月の日銀点検を警戒したスティープ化の動きではなさそうだ。目先の需給的な動きであれ
ば、金利上昇は限定的」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.129  -0.122   0.003    9:47
 5年        -0.111  -0.104   0.005    9:34
 10年        0.054   0.061    0.01    9:49
 20年        0.458   0.465   0.009    9:45
 30年        0.657   0.665   0.004    9:45
 40年        0.704   0.713   0.003    9:49
 
    
    
    
    
    <08:48> 国債先物は続落で寄り付く、押し目買い入るか注目
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比11銭安の151円71銭と続落して寄り付い
た。前週末の米金利上昇に加え、日銀の2月国債買い入れ予定(オペ紙)で中短期債のオ
ファーレンジが引き下げられ、3月の「点検」に向けて長期金利操作の変動許容幅拡大な
どに対する警戒感が増していることから、売りが先行している。
    一方、市場では「米金利は上昇したとはいえ終盤は伸び悩んだ。円債も売り一巡後に
押し目買いが入るか注目される」(国内銀行)との声が出ている。

    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.125  -0.118   0.007    8:48
 5年        -0.109  -0.101   0.008    8:47
 10年        0.054    0.06   0.009    8:48
 20年         0.46   0.471   0.015    8:47
 30年        0.658   0.669   0.008    8:48
 40年        0.709    0.72    0.01    8:46
 
    

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