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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は7日続落で引け、順調な30年債入札で超長期金利は低下

    [東京 4日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は7日続落で引け、順調な30年債入札で超長期金利は低下
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比7銭安の151円67銭と7日続落して取引を
終えた。堅調な経済指標や大規模な経済対策観測で米金利が上昇した流れが継続したほか
、3月の日銀点検への警戒感が強く、重い展開となった。10年最長期国債利回り(長期
金利)は同変わらずの0.055%。30年債入札が順調で超長期金利は低下した。
    
    本日の30年債入札は利回りが0.65%を超える今年度最も高い水準圏で迎えた入
札となり、「国内機関投資家からしっかりした需要を集めた」(国内証券)とみられてい
る。ただ、相場全体への好影響は限定的で、先物は下げ幅を広げた。
    
    最近の相場の特徴は、入札が無難もしくは順調でも、先物買いの動きが強まらないこ
とだ。本日の30年債入札は特段不安視されていなかったものの、2日の10年債入札は
、事前に慎重なムードが漂っていたにもかかわらず、結果発表後の買い戻しの動きは鈍か
った。
    
    「米国には景気回復による金利上昇予想がある。日本では3月の日銀点検への警戒感
が根強い。入札は国内機関投資家から一定量を買う平準買いが出るため無難に通過するも
のの、全体相場的には金利先高観が強く、上値が重くなっている」と、りそなホールディ
ングスのチーフストラテジスト、梶田伸介氏は指摘する。
    
    現物市場で新発債利回りは、30年債入札の結果発表後に超長期ゾーンが小幅低下。
20年債は前日比0.5bp低下の0.455%、30年債は同1.0bp低下の0.6
55%、40年債は同0.5bp低下の0.700%。一方、中期ゾーンは2年債はマイ
ナス0.130%、5年債はマイナス0.110%と、いずれも前日比変わらず。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.012%と、
前営業日(マイナス0.013%)をやや上回る見通し。「地銀、大手銀行ともにじわり
と調達レートを上げてきている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動
意薄。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.136  -0.126  -0.005   15:03
 5年        -0.115  -0.107   0.001   15:03
 10年         0.05   0.057   0.002   15:03
 20年        0.448   0.456   -0.01   15:06
 30年        0.652   0.659  -0.007   15:02
 40年        0.694   0.702  -0.007   15:07
 
    
    
    <12:42> 30年債入札結果は順調、投資家からの需要しっかり
    
    財務省が午後0時35分に発表した30年利付国債の入札結果は、最低落札価格が1
00円85銭(最高落札利回り0.665%)となった。平均落札価格は100円94銭
(平均落札利回り0.662%)で、落札価格の平均と最低の開き(テール)は9銭と、
前回(10銭)からやや縮小した。応札倍率は3.47倍で前回(2.98倍)から上昇
した。
    市場では「順調だった。金利水準が高かったこともあり、投資家からのしっかりした
需要があったようだ」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    一方、国債先物は小幅安継続。中心限月3月限は前営業日比6銭安の151円68銭
付近で推移している。カレント30年債利回りは0.665%で前場と変わらず。    
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135  -0.125  -0.004   12:42
 5年        -0.115  -0.108       0   12:43
 10年        0.053    0.06   0.005   12:42
 20年        0.449   0.457  -0.009   12:40
 30年        0.658   0.666       0   12:42
 40年          0.7    0.71   0.001   12:43
 
    
    
    <11:15> 前場の国債先物は続落、長期金利は0.055% 30年債入札結果に注
目
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日5銭安の151円69銭と続落して午前の取引を
終えた。10年物国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.055%。
    
    前日の米国市場では、予想を上回るADP雇用報告など堅調な経済指標やバイデン政
権の新型コロナウイルス景気対策の実現への期待感を背景に投資家のリスク選好意欲が強
まり、国債相場は下落。国債利回りは総じて上昇し、イールドカーブはスティープ化した
。
    引け後には、米議会下院が共和党の支持なしに1兆9000億ドル規模の新型コロナ
ウイルス対策案の承認が可能になる予算決議案を可決。
    10年物米国債利回りはアジア時間の早朝の取引でもさらに上昇し、3
週間ぶり高水準となる1.149%をつけている。
    
    きょうの円債市場は、こうした海外取引時間での金利上昇・債券安の地合いを引き継
ぎ、寄り付きから売り優勢の展開となった。
    また、財務省は午前10時半、30年利付国債入札を通告。第69回債のリオープン
発行で利率0.70%、発行予定額は9000億円。
    SMBC日興証券の奥村任ストラテジストが「前回の平均落札利回りである0.64
8%を上回る水準での入札となれば、生保を中心とした需要を集める可能性がある」との
見方を示すなど、市場では特に波乱を見込む声は聞かれない。
    
    現物市場でカレント債利回りはまちまち。2年債は前営業日比横ばいのマイナス0.
130%、5年債は同0.5bp低下のマイナス0.115%。ロングエンドは、20年
債が1.0bp低下の0.450%、30年債は同横ばいの0.665%、40年債も同
変わらずの0.705%。    
    りそなホールディングスの梶田伸介チーフストラテジストは「前場の値動きは、30
年債入札に向けた思惑が出ているというより、米金利上昇に追随した動きが中心のようだ
。30年債入札については、水準的に一定の需要はあるだろうが、3月の日銀の政策点検
を控えて上値を追う動きも出にくいとみている」と述べた。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.006%
を中心に取引された。「地銀の調達意欲は引き続き強いが、大手行についても強まってお
り、レートが上昇できる幅は限られている中だが、じりじり切り上がっている」(国内金
融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.136  -0.125  -0.004   11:00
 5年        -0.116  -0.109  -0.001   11:01
 10年        0.049   0.056   0.001   10:58
 20年        0.448   0.456   -0.01   11:00
 30年        0.657   0.665  -0.001   10:59
 40年        0.699   0.707  -0.002   10:55
 
    
    <10:31> 財務省が30年債入札を通告、無難通過との見方多い
    
    財務省は午前10時半、30年利付国債入札を通告した。発行予定額は9000億円
。利率0.70%で、第69回債のリオープン発行となった。
    SMBC日興証券の奥村任ストラテジストが「前回の平均落札利回りである0.64
8%を上回る水準での入札となれば、生保を中心とした需要を集める可能性がある」との
見方を示すなど、市場では特に波乱を見込む声は聞かれない。
    
    国債先物は引き続き軟調。中心限月3月限は前営業日比5銭安の151円69銭近辺
で推移している。
    現物市場では、30年債カレント銘柄の利回りは同横ばいの0.665%。新発10
年債利回り(長期金利)も同変わらず0.055%。

 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135  -0.125  -0.004   10:28
 5年        -0.115  -0.108       0    8:59
 10年        0.049   0.057   0.002   10:28
 20年        0.454   0.462  -0.004   10:22
 30年        0.659   0.666       0   10:31
 40年        0.703   0.711   0.002   10:29
   
    
            
    <08:48> 国債先物は続落で寄り付く、米金利上昇の流れ引き継ぎ売り先行
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比5銭安の151円69銭と続落して寄り付いた
。前日の米国市場では好調な経済指標などを背景に投資家のリスク選好度が高まり、安全
資産とされる国債価格は下落、金利が総じて上昇した。きょうの円債市場は
、その流れを素直に反映し、売り先行でスタートしている。
    日中には、財務省が30年利付国債入札を実施する。
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135  -0.124  -0.003    8:48
 5年        -0.113  -0.105   0.003    8:45
 10年        0.054   0.061   0.006    8:45
 20年        0.462    0.47   0.004    8:46
 30年        0.665   0.674   0.008    8:48
 40年        0.703   0.715   0.006    8:48
 

    

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