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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は大幅続伸で引け、長期金利は0.065%に低下

    [東京 12日 ロイター] -    
    <15:07> 国債先物は大幅続伸で引け、長期金利は0.065%に低下
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比17銭高の151円66銭と大幅続伸して取引
を終えた。現物の新発10年物国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の0.065
%。
    
    日銀が3月に公表予定の政策点検について、「マイナス金利の深掘り余地があること
を明確化する方向で調整に入る」などとした、10日夕・夜の時事通信とブルームバーグ
の観測報道が材料となり、きょうの円債市場では利下げを織り込むような買い戻しの動き
が広がった。
    
    野村証券の中島武信シニア金利ストラテジストは、「世界的に金利上昇が一服して先
物への下落圧力がいったん弱まったことに加えて、日銀の3月の点検に関する一部報道を
受けて、中期債を中心に買い戻された」と指摘。一方、超長期債については「利下げの影
響も少なく、また来週に20年債入札を控えていることもあり、上値が重かった」との見
方を示した。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから低下。2年債が前営業日比1.0bp低下のマ
イナス0.135%、5年債は同2.0bp低下のマイナス0.115%。ロングエンド
は20年債が同0.5bp低下の0.460%、30年債は同横ばいの0.665%、4
0年債も同変わらずの0.710%だった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.010%近辺
と、前営業日(マイナス0.008%)をわずかに下回る見通し。「積み最終日手前の3
日積みということもあり、特に地銀などの調達ニーズが非常に強かった」(国内金融機関
)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    

 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.137  -0.128   -0.01   15:03
 5年        -0.116  -0.109  -0.017   15:02
 10年        0.058   0.065  -0.011   15:04
 20年        0.457   0.464  -0.003   15:03
 30年        0.658   0.666  -0.004   15:06
 40年        0.703   0.712  -0.002   15:02
       
       
    
    <12:36> 3カ月物TB入札結果はしっかり、落札利回りが低下
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.0949%、平均落札利回りがマイナス0.0979%とな
った。利回りは前回(最高マイナス0.0912%、平均マイナス0.0942%)から
低下した。応募額は20兆1942億8000万円、募入決定額は5兆4625億900
0万円だった。
    市場では「最近の好需給環境を反映してしっかりだった」(国内金融機関)との指摘
が出ていた。
    
    国債先物は堅調継続。中心限月3月限は前営業日比13銭高の151円62銭付近で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は0.065%で前場水準と変わら
ず。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.137  -0.127  -0.009   10:55
 5年        -0.114  -0.108  -0.016   12:32
 10年        0.063    0.07  -0.006   12:31
 20年        0.458   0.466  -0.001   12:31
 30年        0.659   0.668  -0.002   12:35
 40年        0.699   0.712  -0.002   12:36
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は続伸、マイナス金利深掘りへの警戒は薄い
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比13銭高の151円62銭と続伸して午前の取
引を終えた。米金利上昇が一服したことで、買い戻しが入りやすくなった。10年最長期
国債利回り(長期金利)は同1.0bp低下の0.065%。
    
    時事通信とブルームバーグは10日、3月の政策点検でマイナス金利の深掘り余地が
 あることを明確化する方向で調整に入ると報じた。将来的に0.1%のマイナス金利の
深 掘りを中心にさらなる緩和を行う場合に想定される金融システムや市場機能に対する
副作 用の軽減策について検討が行われる可能性があるという。
    
    ただ、市場では、実際にマイナス金利が深掘りされるとの見方は少ない。「昨春のコ
ロナショック時でさえ深掘りはされなかった。経済状況が大きく変わらない限り、副作用
の大きい深掘りは実施されない可能性が大きい」(国内証券)とみられている。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券のシニア債券ストラテジスト、稲留克俊氏は「
引き締め方向での政策点検と受け止められないようにするために、緩和方向の措置も合わ
せて採るということではないか」との見方を示している。
    
    現物市場で新発債利回りは横ばいから低下。2年債は前日比1.0bp低下のマイナ
ス0.135%、5年債は同1.5bp低下のマイナス0.110%。20年債は同0.
5bp低下の0.460%。一方、30年債は同変わらずの0.665%、40年債は同
変わらずの0.710%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.01─マイナス0.001%を
中心に取引された。「調達意欲の強さは変わらない。3日積みでもありレートは上限いっ
ぱいに上昇している」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。    
    
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.137  -0.127  -0.009   10:55
 5年        -0.115  -0.108  -0.016   11:01
 10年        0.063    0.07  -0.006   11:01
 20年        0.458   0.465  -0.002   10:49
 30年        0.661   0.668  -0.002   11:00
 40年        0.706   0.715   0.001   10:58
 
    
    
    
    
    <08:46> 国債先物は続伸で寄り付く、リスクオン一服で買い戻し先行

    国債先物中心限月3月限は前営業日比14銭高の151円63銭と続伸して寄り付い
た。リスクオン地合いは一服しており、買い戻しが先行している。
    市場では「日本が休みの間の海外市場はほぼ中立。円債先物が10日に小幅とはいえ
反発したので、リバウンド的な動きが強まりそうだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135  -0.124  -0.006    8:46
 5年         -0.11  -0.103  -0.011    8:46
 10年        0.063    0.07  -0.006    8:45
 20年        0.455   0.464  -0.003    8:46
 30年        0.653   0.664  -0.006    8:46
 40年        0.695    0.71  -0.004    8:46
 
    
    
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