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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、米長期金利と日経平均が節目突破

    [東京 15日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は反落で引け、米長期金利と日経平均が節目突破
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比15銭安の151円51銭と反落して取引を終えた。12日の米
債市場で長期金利が1.2%を上回ってきたほか、日経平均も約30年半ぶりに3万円を突破する中、売り
優勢の展開となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.5bp上昇の0.075%。
    
    新たなリスクオン材料が出たわけではないが、マーケットは株高・金利上昇が併存する地合いを強めて
いる。市場では「株価はバブル色が濃くなっているが、株高が買いを呼び、買いが株高をもたらす循環に入
っている。株高に押され、長めの金利も上昇しやすい」(国内証券)との見方が聞かれた。
    
    「12日の米長期金利や米株の上昇は、祝日前のポジション調整の可能性もあるが、特段の材料が出た
わけではないだけに、上昇圧力の高まりを感じる。財政拡大に対する不透明さや期待を反映しているようだ
」と、りそなホールディングスのチーフストラテジスト、梶田伸介氏は指摘する。
    
    現物市場で新発債利回りは総じて上昇。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.130%、5年
債は同1.0bp上昇のマイナス0.105%。20年債は同1.0bp上昇の0.470%、30年債と
40年債は出会いが見られなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.007%と、前営業日(マイナ
ス0.011%)を上回る見通し。「積み最終日で、地銀や大手銀行が最後の資金調達を強めた」(国内金
融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.136  -0.127   0.001   15:02
 5年        -0.109  -0.103   0.006   15:02
 10年        0.072   0.079   0.014   15:11
 20年        0.469   0.476   0.012   14:58
 30年        0.669   0.676    0.01   14:58
 40年        0.712    0.72   0.008   15:07
 
    
    
    <12:43> 日銀オペ結果は強め、国債先物は弱含み継続
    
    日銀がきょう実施した中長期・物価連動債対象の国債買い入れオペの結果について、市場では「全般的
に強めだった。ただ、あすの5年債入札を控えて後場に入っても相場は重い状況が続いている」(国内証券
)との見方が聞かれた。
    
    国債先物は軟調継続。中心限月3月限は前営業日比13銭安の151円53銭近辺で推移している。1
0年最長期国債利回り(長期金利)は0.070%で前場と変わらず。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135  -0.124   0.004   12:30
 5年         -0.11  -0.103   0.006   12:40
 10年        0.068   0.075    0.01   12:33
 20年        0.469   0.476   0.012   12:44
 30年        0.669   0.676    0.01   12:40
 40年        0.713   0.721   0.009   10:56
 
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は反落、株高と米金利上昇で弱含み
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比12銭安の151円54銭と反落して午前の取引を終えた。米長
期金利が再び1.2%台に乗せてきたほか、株高傾向が強まり、売りが先行した。10年最長期国債利回り
(長期金利)は同1.0bp上昇の0.070%。
    
    株価は米国などで最高値を更新。日経平均も30年半ぶりに3万円を超えてきた。「米財政支出期待な
どを背景にリスクオン地合いがなかなか消えない。株価と連動して米長期金利が上昇を続ければ、円債にも
金利上昇圧力がかかり続ける」(国内銀行)との指摘がある。
    
    一方、「コロナで実体経済に向かいにくくなっているマネーが、株式などリスク資産市場に押し寄せて
いるのが現状だ。低金利も株高の背景となっているが、実質金利が上昇してくれば、株価にもマイナスに働
く」と、東海東京証券のチーフ債券ストラテジスト、佐野一彦氏は指摘する。
    
    現物市場はやや閑散。新発20年債は前日比1.0bp上昇の0.470%、2年債、5年債、30年
債、40年債は出会いが見られなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.015─マイナス0.003%を中心に取引され
た。「積み最終日まで強い資金調達意欲が続いている」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物
は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.136  -0.127   0.001   11:01
 5年         -0.11  -0.103   0.006   11:00
 10年        0.068   0.075    0.01   10:55
 20年        0.468   0.476   0.012   11:00
 30年        0.668   0.676    0.01   11:00
 40年        0.713   0.721   0.009   10:56
 
    
    
    <10:11> 日銀が中長期・物価連動債の買入通告、金額据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間1年超3年以下」
(オファー額は4000億円)、「同3年超5年以下」(同3700億円)、「同5年超10年以下」(同
4200億円)、物価連動債(同300億円)でいずれも、金額は前回から据え置かれた。
    
    米金利上昇懸念に加え、株高傾向が強まっていることもあり、国債先物は弱含み継続。中心限月3月限
は前営業日比11銭安の151円55銭付近で取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同
1.0bp上昇の0.070%。        
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.136  -0.127   0.001   10:07
 5年        -0.111  -0.104   0.005    9:29
 10年        0.066   0.073   0.008   10:10
 20年        0.468   0.475   0.011   10:09
 30年        0.668   0.676    0.01    9:32
 40年         0.71    0.72   0.008   10:10
 
    
    
    <08:46> 国債先物は反落で寄り付く、米長期金利上昇に懸念

    国債先物中心限月3月限は前営業日比12銭安の151円54銭と反落して寄り付いた。米長期金利が
再び1.2%台に乗せてきたことで、金利上昇懸念が強まっており、売りが先行している。
    ただ、市場では「本日はプレジデンツデーで米国は休場。アジア時間では大きく動かないのではないか
」(国内証券)との指摘も出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135  -0.124   0.004    8:45
 5年        -0.111  -0.104   0.005    8:45
 10年        0.066   0.075    0.01    8:45
 20年        0.465   0.474    0.01    8:45
 30年        0.668   0.676    0.01    8:45
 40年        0.712   0.723   0.011    8:45
 
    
    
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    日本証券業協会 売買参考統計値(10年債)
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    日本証券業協会 売買参考統計値(30年債)
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