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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は2年3カ月ぶり0.100%に上昇

    [東京 19日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は反落で引け、長期金利は2年3カ月ぶり0.100%に上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比11銭安の151円19銭と反落して取引を終
えた。日経平均株価は大幅続落となったが、金利上昇懸念は根強く、軟調な展開となった
。10年最長期国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.100%と、2018
年11月21日以来、約2年3カ月ぶりの高水準を付けた。
    
    米長期金利の上昇は一服したものの、18日の欧州債市場では金利が上昇。ドイツ1
0年債利回りは一時マイナス0.323%に上昇し、昨年6月以来の高水準
、イタリア10年債利回りは一時0.674%と1月下旬以来の水準に上昇した。
    
    「海外勢は、日本や欧州など各国の国債先物売りを継続している可能性がある。CT
A(商品投資顧問業者)などトレンドフォロー型のヘッジファンドは、金利上昇傾向を止
めるような大きな材料が出ない限り、売りを続けやすい」と、野村証券のチーフ金利スト
ラテジスト、中島武信氏は指摘する。
    
    春節明けの中国勢の動きも注目されている。「例年、株や債券を春節前に売って、休
み明けに買い戻す動きが見られたが、今年は逆で春節前に買った株や債券を売っている可
能性がある」(国内証券)との観測が聞かれた。
    
    日本の新発10年債金利は0.1%の節目に到達したが、日銀が「指し値オペ」など
を使って金利上昇を押さえこみにかかるとの見方は少ない。「変動許容幅は0.2%に拡
大されている。3月の点検を控えて、無理に動かないのではないか」(別の国内証券)と
の声が多い。18年7月の許容幅拡大後の最高水準は同年10月の0.155%となって
いる。
    
    現物市場で新発債利回りは総じて小幅な上昇。2年債は前日比0.5bp上昇のマイ
ナス0.120%、5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.080%。20年債は同1
.0bp上昇の0.495%、30年債は同変わらずの0.675%、40年債は同0.
5bp上昇の0.720%となった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.020%と、
前営業日(マイナス0.022%)を上回る見通し。「地銀の強い資金調達意欲に3日積
みの要素が加わった」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。

    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.126  -0.117   0.001   15:05
 5年        -0.081  -0.074   0.009   15:03
 10年        0.094   0.101    0.01   15:09
 20年        0.489   0.496    0.01   14:56
 30年        0.673    0.68   0.004   15:00
 40年        0.718   0.726   0.005   15:05
 
    
    
    
    <13:42> 新発10年債金利が0.100%に上昇、18年11月以来2年3カ月ぶり
    
    10年最長期国債利回り(長期金利)が後場、一段と上昇。前日比1.0bp上昇の
0.100%と、2018年11月21日以来の高水準を付けた。「本日は株安傾向だが
、世界的な金利上昇懸念が強く、売り優勢になっている。春節明けの中国勢が債券売りに
動いている可能性もある」(国内証券)という。
       
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.126  -0.117   0.001   13:34
 5年        -0.082  -0.075   0.008   13:39
 10年        0.094   0.101    0.01   13:38
 20年        0.484   0.491   0.005   13:38
 30年         0.67   0.676       0   13:40
 40年        0.712    0.72  -0.001   13:42
 
    
    
    <13:05> 中長期債対象の日銀オペ結果は無難、国債先物は弱含み
    
    日銀がきょう実施した中長期債対象の国債買い入れオペの結果について、市場では「
総じて無難だった。ただ、相場は金利上昇圧力懸念が強く重い展開が続いている」(国内
証券)との見方が聞かれた。
    
    国債先物は弱含み。中心限月3月限は前営業日比10銭安の151円20銭近辺で推
移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は0.095%で前場から変わらず。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.126  -0.117   0.001   12:34
 5年        -0.085  -0.078   0.005   13:06
 10年        0.094   0.101    0.01   13:06
 20年        0.482    0.49   0.004   13:06
 30年        0.669   0.676       0   13:05
 40年        0.713   0.721       0   12:57
 
    
    <12:41> 3カ月物TB入札結果はしっかり、落札利回りが低下
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.0986%、平均落札利回りがマイナス0.1020%とな
った。利回りは前回(最高マイナス0.0949%、平均マイナス0.0979%)から
低下した。応募額は20兆2178億6000万円、募入決定額は5兆4619億円だっ
た。
    市場では「しっかりだった。担保需要などが背景にあるとみられるが、今月からTB
発行額が減額されていることも大きいのではないか。コロナ対策費用が予算範囲内で収ま
っているためのようだ」(国内金融機関)との指摘があった。
  
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.126  -0.117   0.001   12:34
 5年        -0.086  -0.079   0.004   12:32
 10年        0.089   0.096   0.005   12:37
 20年        0.479   0.486       0   12:35
 30年        0.668   0.674  -0.002   12:37
 40年        0.708   0.716  -0.005   10:57
 

    
    
    <11:10> 前場の国債先物は反落、長期金利は0.095%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比5銭安の151円25銭と反落して午前の取引
を終えた。米長期金利の上昇は一服しているが、欧州債金利の上昇などが懸念され、売り
が優勢な展開となった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.
095%。
    
    市場では「ワクチン普及による経済正常化やインフレ高進による世界的な金利上昇懸
念は根強い。金利水準的には魅力が増しているが、きっかけがないと買いが入りにくい状
況だ」(国内証券)との声が出ている。
    
    日経平均株価が一時300円を超える下落となり、3万円大台を割り込んだが、円債
市場に大きな影響はみられなかった。「景気回復期待などが崩れたわけではなく、単なる
調整に過ぎない」(国内銀行)とみられている。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.
120%、5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.080%。20年債は同変わらずの
0.485%、30年債は同0.5bp低下の0.670%、40年債は同変わらずの0
.715%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.04─マイナス0.003%を
中心に取引された。「週末前の3日積みであり、地銀、大手銀行ともに調達意欲を強めて
きた」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は閑散。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.127  -0.117   0.001   11:00
 5年        -0.086  -0.079   0.004   10:52
 10年        0.088   0.096   0.005   11:00
 20年        0.479   0.486       0   10:57
 30年        0.665   0.673  -0.003   11:00
 40年        0.708   0.716  -0.005   10:57
 
    
    
    
    <10:11> 日銀が中長期債の買入通告、金額据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
1年超3年以下」(オファー額は4000億円)、「同3年超5年以下」(同3700億
円)、「同5年超10年以下」(同4200億円)、でいずれも、金額は前回から据え置
かれた。
    
    国債先物は弱含み継続。中心限月3月限は前営業日比7銭安の151円23銭付近で
取引されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.095
%。    
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.126  -0.117   0.001    9:35
 5年        -0.085  -0.079   0.004   10:01
 10年        0.089   0.096   0.005   10:10
 20年        0.484   0.491   0.005   10:10
 30年        0.669   0.676       0   10:01
 40年        0.711   0.719  -0.002   10:09
 
    
    
    
    <08:53> 国債先物は反落で寄り付く、欧州債金利が上昇
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比6銭安の151円24銭と反落して寄り付いた
。米長期金利の上昇は一服したが、欧州債金利が上昇しており、円債も売りが先行してい
る。
    18日の欧州債市場では、ドイツ10年債利回りは一時マイナス0.3
23%に上昇し、昨年6月以来の高水準を付けた。イタリア10年債利回り
は一時0.674%と1月下旬以来の水準に上昇した。
    市場では「米長期金利の上昇は一服しているものの1.3%台の定着をうかがうよう
な動きをみせており、再上昇への警戒感は残っている」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.125  -0.116   0.002    8:53
 5年        -0.085  -0.076   0.007    8:53
 10年        0.089   0.097   0.006    8:53
 20年        0.484   0.492   0.006    8:53
 30年        0.672   0.681   0.005    8:53
 40年        0.715   0.725   0.004    8:53
 
    
    

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