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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は反落で引け、長期金利は0.110%に上昇

    [東京 12日 ロイター] -    
    <15:11> 国債先物は反落で引け、長期金利は0.110%に上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比6銭安の150円99銭と反落して取引を終え
た。現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同1.0bp上昇の0.110%。
    
    寄り付き後まもなく国債先物6月限の出来高が3月限を上回り、事実上の限月交代と
なった。市場では「明確な方向感がなく横ばい圏」(国内証券)との指摘が聞かれたが、
先物6月限は終日、小幅に弱含んで推移。アジア時間午後の取引で米10年国債利回りU
S10YT=RRが1.56%台と再び上昇に転じたことも相場の重しとなった。
 
    現物市場で新発債利回りはまちまち。5年債は前営業日比横ばいのマイナス0.08
0%だった一方、20年債は同1.0bp上昇の0.490%、30年債は同1.0bp
上昇の0.660%、40年債は同1.0bp上昇の0.700%と超長期ゾーンはそろ
って上昇した。2年債は出合いがみられていない。
    
    三菱UFJモルガン・スタンレー証券の稲留克俊シニア債券ストラテジストは、来週
の相場見通しについて「マーケットの最大の関心事である日銀による政策点検の結果公表
を週末に控え、また観測報道が色々と出てくる時間帯でもあり、債券相場はその関連ニュ
ースに敏感に反応する展開となりやすい」との見方を示した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.013%と、
前営業日(マイナス0.012%)から若干低下する見通し。「地銀の調達意欲は引き続
き強かったが、都銀が思ったほどには量を取っていなかった印象」(国内金融機関)とい
う。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    

 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.136  -0.127  -0.008   15:03
 5年        -0.082  -0.075   0.003   15:03
 10年        0.107   0.115    0.01   15:11
 20年        0.484   0.491    0.01   15:10
 30年        0.658   0.665   0.011   15:13
 40年        0.694   0.702   0.013   15:03
        
    
                    
    <12:52> 日銀オペ結果は概ね無難、長期金利は0.100%
    
    日銀がきょう実施した短期・中長期・超長期債対象の計4本の国債買い入れオペの結
果について、市場では「残存5年超10年以下の応札倍率が1倍台に下がった一方、超長
期などはやや需給が緩めに感じるが、おおむね無難と言ってよい結果だ」(国内証券)と
の見方が聞かれた。
    
    国債先物は引き続きやや弱含み。中心限月6月限は前営業日比3銭安の151円02
銭近辺で推移している。新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0.100%。
        
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135  -0.124  -0.005   12:52
 5年        -0.086  -0.079  -0.001   12:34
 10年        0.097   0.105       0   12:52
 20年        0.463   0.471   -0.01   12:52
 30年        0.633   0.643  -0.011   12:52
 40年        0.667   0.677  -0.012   12:52
 
    
        
    <12:38> 3カ月物TB入札結果、落札利回りは上昇
    
    財務省が午後0時半に発表した新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最
高落札利回りがマイナス0.0930%、平均落札利回りがマイナス0.0964%とな
った。利回りは前回(最高マイナス0.1005%、平均マイナス0.1035%)から
上昇した。応募額は17兆8980億4000万円、募入決定額は5兆4614億500
0万円だった。
    
    国債先物は引き続きやや弱含み。中心限月6月限は前営業日比2銭安の151円03
銭付近で取引されている。現物市場の新発10年国債利回り(長期金利)は同横ばいの0
.100%。
    
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.135  -0.125  -0.006   12:38
 5年        -0.086  -0.079  -0.001   12:34
 10年        0.094   0.101  -0.004   12:38
 20年         0.46   0.468  -0.013   12:38
 30年         0.63   0.639  -0.015   12:37
 40年        0.662   0.672  -0.017   12:38
 
    
    <11:10> 前場の国債先物は反落、長期金利は0.105%に小幅上昇
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比4銭安の151円01銭と反落して午前の取引
を終えた。欧州中央銀行(ECB)がパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の買
い入れ拡大を決定したが影響は限定的。米長期金利への上昇警戒感が強く重い展開となっ
た。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.105%。
    
    ロイターは11日、日銀は18、19日の金融政策決定会合で示す金融政策の「点検
」で、長短金利の引き下げが経済状況が悪化した際のツールの1つであると明確に位置付
けるほか、長短金利に引き下げ余地があることを示すため、当座預金の3層構造の見直し
を検討する見通しだと報じた。
    
    3層構造の見直しについては、円債市場への影響は今のところ限定的との見方が多い
。「見直しの内容にもよるが、金利面や需給面で複雑な影響が予想される。現時点で相場
に織り込むには時期尚早だ」と、みずほ証券のマーケットアナリスト、松崎涼祐氏は指摘
する。
    
    現物市場では超長期ゾーンが、前日の順調な20年債入札の好影響が継続しフラット
化。新発債利回りは、20年債は前日比1.5bp低下の0.465%、30年債は同2
.0bp低下の0.630%、40年債は同2.5bp低下の0.665%となった。5
年債は同変わらずのマイナス0.080%。2年債は出合いがみられなかった。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.02─マイナス0.005%を
中心に取引された。「積み最終日が近いほか、3日積みでもあり、地銀中心に強い調達地
合いとなった」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.131  -0.122  -0.003   11:01
 5年        -0.082  -0.075   0.003   11:01
 10年        0.098   0.105       0   11:01
 20年        0.463    0.47  -0.011   10:58
 30年        0.627   0.635  -0.019   11:00
 40年        0.658    0.67  -0.019   11:01
 
    
    
    <10:11> 日銀が短中長・超長期債の買入通告、金額据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
1年以下」(買入予定額1000億円)、「同1年超3年以下」(買入予定額4000億
円)、「同5年超10年以下」(同4200億円)、「同25年超」(同300億円)で
、いずれも金額は前回から据え置かれた。
    
    国債先物は弱含み。中心限月6月限は前営業日比6銭安の150円99銭付近で取引
されている。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp上昇の0.105%。
「アジア時間に入り、米長期金利がじわりと上昇しており、円債も上値が重くなっている
」(国内証券)という。    
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.127  -0.118   0.001   10:07
 5年        -0.081  -0.074   0.004    9:52
 10年        0.099   0.105       0   10:11
 20年        0.462    0.47  -0.011   10:11
 30年        0.628   0.636  -0.018   10:11
 40年        0.663   0.672  -0.017   10:11
 
    
    
    
    <08:53> 国債先物、6月限に事実上の限月交代
   
    午前08時53分時点で、国債先物6月限が3月限の出来高を上回っており、事実上
の限月交代となった。3月限は前営業日比4銭高の151円31銭、6月限は同2銭高の
151円07銭で推移している。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.133  -0.121  -0.002    8:53
 5年        -0.089   -0.08  -0.002    8:52
 10年        0.092     0.1  -0.005    8:53
 20年        0.468   0.476  -0.005    8:52
 30年        0.634   0.642  -0.012    8:53
 40年        0.675   0.685  -0.004    8:52
 
    
    
    <08:49> 国債先物は続伸で寄り付く、ECBの資産購入拡大を好感
    
    国債先物中心限月3月限は前営業日比1銭高の151円28銭と続伸して寄り付いた
。欧州中央銀行(ECB)がパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の買い入れ拡
大を決定し、金利上昇を抑制する姿勢を示したことが好感されている。
    市場では「米長期金利は30年債入札の結果がやや弱く上昇したが、円債はECBの
金利上昇抑制の姿勢を素直に好感しそうだ」(国内証券)との声が出ている。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.134  -0.121  -0.002    8:48
 5年        -0.086  -0.079  -0.001    8:47
 10年        0.091   0.098  -0.007    8:49
 20年         0.47   0.479  -0.002    8:48
 30年        0.637   0.647  -0.007    8:48
 40年        0.674   0.686  -0.003    8:48
    

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