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〔マーケットアイ〕金利:国債先物は小幅続伸で引け、FOMCの結果待ちで様子見

    [東京 17日 ロイター] - 
    <15:10> 国債先物は小幅続伸で引け、FOMCの結果待ちで様子見
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比1銭高の151円20銭と続伸して取引を終え
た。買いがやや優勢となったが、FOMC(米連邦公開市場委員会)の結果発表を控えて
様子見気分が強かった。10年最長期国債利回り(長期金利)は同0.5bp低下の0.
090%。
    
    この日の米国時間に連邦準備理事会(FRB)が開くFOMCでは、メンバーの政策
金利予想分布、いわゆる「ドット・チャート」が注目点だ。昨年12月段階で2023年
までに利上げがあると考えたのは5人。今回、メンバー18人の「大勢」が2023年ま
での利上げ開始を想定するようになるかに関心が集まっている。
    
    「大勢予想で1回の利上げが示されれば市場の予想通りだが、示されなければ金利低
下要因になる。経済見通しは上方修正されそうだが、今のFRBは一時的な物価の上振れ
を容認する姿勢であり、利上げに慎重な見通しとなる可能性もある」と、野村証券のチー
フ金利ストラテジスト、中島武信氏は指摘する。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。2年債は前日比0.5bp上昇のマイナス0.
145%、5年債は同0.5bp上昇のマイナス0.095%。20年債は同変わらずの
0.480%、30年債は同0.5bp低下の0.660%、40年債は同0.5bp低
下の0.700%。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス0.018%と、
前営業日(マイナス0.019%)をやや上回る見通し。「地銀の強い調達意欲は変わら
ないが、大手銀行が前日よりもわずかに調達レートを上げてきた」(国内金融機関)とい
う。ユーロ円3カ月金利先物は動意薄。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.149  -0.139   0.004   15:09
 5年          -0.1  -0.093   0.001   15:03
 10年        0.088   0.095  -0.005   14:52
 20年        0.474   0.481  -0.004   14:56
 30年        0.654   0.661  -0.008   14:47
 40年        0.694   0.701   -0.01   15:07
 

    
    
    
    <12:57> 日銀オペ結果、中期は無難・長期と超長期は強い
    
    日銀がきょう実施した中長期・超長期債対象の国債買い入れオペの結果について、市
場では「1─3年と3─5年は無難、5─10年は強い、10─25年はやや強かった。
ただ、イベントを控え様子見気分が強く、相場への影響はほぼみられない」(国内証券)
との見方が聞かれた。
    
    国債先物は小じっかり。中心限月6月限は前営業日比4銭高の151円23銭近辺で
推移している。10年最長期国債利回り(長期金利)は0.090%で前場と変わらず。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.152  -0.142   0.001   12:54
 5年        -0.103  -0.096  -0.002   12:50
 10年        0.084    0.09   -0.01   12:50
 20年        0.478   0.485       0   12:55
 30年        0.664    0.67   0.001   12:55
 40年        0.707   0.718   0.007   12:54
 
    
    
    <12:35> 1年物TB入札結果は強め、落札利回りが低下
    
    財務省が午後0時30分に発表した1年物国庫短期証券(TB)の入札結果で、最高
落札利回りはマイナス0.1288%、平均落札利回りはマイナス0.1298%となっ
た。前回(最高マイナス0.1221%、平均マイナス0.1221%)を下回った。応
札倍率は3.43倍と、前回(4.17倍)から低下した。
    
    市場では「やや強めの結果となった。直近のTB入札の落札利回りが上昇し、日銀オ
ペのオファー額も少なかった中だったが、しっかりした需要を集めたようだ」(国内金融
機関)との見方が聞かれた。
    
    
 TRADEWEB                                 
           OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.152  -0.141   0.002   12:34
 5年        -0.102  -0.095  -0.001   12:31
 10年        0.088   0.095  -0.005   12:33
 20年         0.48   0.489   0.004   12:32
 30年        0.669   0.679    0.01   12:34
 40年         0.71   0.721    0.01   12:34
 
    
    
    
    <11:10> 前場の国債先物は小幅続伸、長期金利0.090% 様子見ムード強い
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日終値比4銭高の151円23銭と小幅ながら3日
続伸して午前の取引を終えた。現物市場の10年物国債利回り(長期金利)は同0.5b
p低下の0.090%。
    
    前日の海外取引時間からの方向感の示唆は乏しく、また日米の中銀政策会合の結果発
表を控えて投資家の様子見ムードも強く、午前の円債相場は狭いレンジでもみあう展開に
終始した。
    
    現物市場で新発債利回りはまちまち。5年債は前営業日比横ばいのマイナス0.10
0%。ロングエンドは20年債が同1.0bp上昇の0.490%、30年債も同1.0
bp上昇の0.675%、40年債も同1.0bp上昇の0.715%と、いずれも利回
りが上昇した。2年債はまだ出合いがみられていない。
    
    SMBC日興証券の奥村任ストラテジストは「米日の中銀会合の結果判明を控えて動
きづらい、また3月期末を前に時価をぶらしたくない、ということで全体的に売買が細る
中、超長期ゾーンについてはFOMC(米連邦公開市場委員会)でドットチャートが出る
のを前に少し慎重な姿勢をとるフローが影響しているのではないか」との見方を示した。
    
    短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス0.030─マイナス0.005%
を中心に取引された。「新積み期に入って2日目だが、地合いは前日から変わらず、取り
手の調達意欲が大手行と地銀で二極化している。加重平均レートは今後、じわじわ上昇し
ていくとみる」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。
   
    
 TRADEWEB  OFFER    BID      前日比  時間
 2年        -0.155   -0.144  -0.001   10:48
 5年        -0.103   -0.096  -0.002   10:59
 10年        0.088    0.095  -0.005   10:54
 20年        0.483     0.49   0.005   11:01
 30年        0.669    0.678   0.009   11:01
 40年        0.709    0.719   0.008   11:01
 
            
    <10:10> 日銀が中・長・超長期国債買い入れを通告、金額は据え置き
    
    日銀は午前10時10分の金融調節で、国債買い入れを通告した。対象は「残存期間
1年超3年以下」(オファー額は4000億円)、「同3年超5年以下」(同3700億
円)、「同5年超10年以下」(同4200億円)、「同10年超25年以下」(同12
00億円)で、いずれも金額は前回から据え置かれた。
    
    国債先物は引き続き小じっかり。中心限月6月限は前営業日比5銭高の151円24
銭付近で取引されている。現物市場の新発10年債利回り(長期金利)は同0.5bp低
下の0.090%。
        
    
 TRADEWEB  OFFER    BID     前日比  時間
 2年        -0.155  -0.144  -0.001   10:03
 5年        -0.107    -0.1  -0.006   10:10
 10年        0.085   0.093  -0.007   10:10
 20年        0.483    0.49   0.005    9:52
 30年         0.67    0.68   0.011   10:10
 40年        0.709   0.722   0.011   10:09
   
        
    <08:45> 国債先物は小幅続伸で寄り付く、日米中銀会合結果待ちで動きづら
い
    
    国債先物中心限月6月限は前営業日比3銭高の151円22銭と小幅続伸して寄り付
いた。先物は前日の夜間取引で小動きに終始し、きょうの相場への方向感の示唆は乏しい
。日米中銀の金融政策決定会合の結果発表を控えて様子見ムードが広がりやすい時間帯で
もあり、市場では、もみあい推移を予想する声が多い。
    
    
 TRADEWEB  OFFER   BID     前日比  時間
 2年       -0.155  -0.144  -0.001    8:42
 5年       -0.106  -0.098  -0.004    8:45
 10年       0.089   0.096  -0.004    8:45
 20年       0.478   0.486   0.001    8:45
 30年       0.661   0.668  -0.001    8:45
 40年       0.701   0.711       0    8:45
 

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